有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/19-2024/06/17)

【提出】: 2024/09/17 9:24
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎月18日から翌月17日まで、又特定期間は毎年6月18日から12月17日まで及び12月18日から翌年6月17日としておりますが、前特定期間末が休業日のため、当特定期間は2023年 12月19日から2024年6月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第21特定期間 2023年12月18日現在	第22特定期間 2024年 6月17日現在
1.	当該計算期間の末日における受益権の総数	77,519,837,090口	64,575,037,434口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	72,690,846,421円	60,549,859,796円
3.	1口当たり純資産額	0.0623円	0.0623円
	(10,000口当たり純資産額)	(623円)	(623円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2023年 6月20日至 2023年12月18日				第22特定期間自 2023年12月19日至 2024年 6月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 6月20日から2023年 7月18日				2023年12月19日から2024年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,050,622,443円		収益調整金額	C	16,622,965,993円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,050,622,443円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,622,965,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,806,388,577口		当ファンドの期末残存口数	F	75,428,138,889口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,233円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,203円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,403,194円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,628,441円
	2023年 7月19日から2023年 8月17日				2024年 1月18日から2024年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,862,214,643円		収益調整金額	C	15,754,416,441円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,862,214,643円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,754,416,441円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,142,301,504口		当ファンドの期末残存口数	F	71,585,264,073口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,228円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,200円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,071,150円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,475,579円
	2023年 8月18日から2023年 9月19日				2024年 2月20日から2024年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,565,378,393円		収益調整金額	C	15,212,627,275円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,565,378,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,212,627,275円
	当ファンドの期末残存口数	F	78,987,879,125口		当ファンドの期末残存口数	F	69,217,619,361口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,223円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,197円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,493,939円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,765,285円
	2023年 9月20日から2023年10月17日				2024年 3月19日から2024年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,555,452,994円		収益調整金額	C	14,668,781,101円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,555,452,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,668,781,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	79,121,118,932口		当ファンドの期末残存口数	F	66,833,779,133口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,218円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,194円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,560,559円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,050,133円
	2023年10月18日から2023年11月17日				2024年 4月18日から2024年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	781円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,503,013,376円		収益調整金額	C	14,376,938,480円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,503,013,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,376,939,261円
	当ファンドの期末残存口数	F	79,062,901,135口		当ファンドの期末残存口数	F	65,593,262,770口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,213円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,191円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,531,450円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,677,978円
	2023年11月18日から2023年12月18日				2024年 5月18日から2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,122,696,419円		収益調整金額	C	14,134,358,953円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	120,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,122,696,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,134,479,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	77,519,837,090口		当ファンドの期末残存口数	F	64,575,037,434口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,208円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,188円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,759,918円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,372,511円

2.	追加情報				-
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第21特定期間自 2023年 6月20日至 2023年12月18日	第22特定期間自 2023年12月19日至 2024年 6月17日

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	同左
	①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	同左
	②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	同左
	③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第21特定期間 2023年12月18日現在	第22特定期間 2024年 6月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①投資信託受益証券	①投資信託受益証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	②上記以外の金融商品上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②上記以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間自 2023年 6月20日至 2023年12月18日	第22特定期間自 2023年12月19日至 2024年 6月17日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△68,000,732	△90,649,433
合計	△68,000,732	△90,649,433

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません

(元本の移動)

区分	第21特定期間自 2023年 6月20日至 2023年12月18日	第22特定期間自 2023年12月19日至 2024年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	81,631,588,613円	77,519,837,090円
期中追加設定元本額	3,607,021,980円	1,605,013,418円
期中一部解約元本額	7,718,773,503円	14,549,813,074円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/19-2024/06/17)

開示資料

決算