有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成28年6月10日現在)
通貨	種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	938,879	1,033,236
小 計			938,879	1,033,236
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド	212,983.636	4,156,162.67
小 計			212,983.636	4,156,162.67
				(445,125,021)
合 計		-		446,158,257
				(445,125,021)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド」の投資証券及び「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象としております。
これらの投資証券及び受益証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド」は、ルクセンブルグ籍の外国投資法人です。同外国投資法人は、2015年12月31日に計算期間が終了し、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
下記の純資産計算書、損益計算書および純資産変動計算書、投資有価証券明細表は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳・抜粋し作成したものです。
「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は、平成28年2月25日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けています。
●「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド」の内容
純資産計算書

2015年12月31日現在	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	16,862,596
未実現評価益(損)	(2,956,306)
投資有価証券評価額	13,906,290
銀行預金	256,733
有価証券売却に係る未収入金	47,760
投資証券発行未収入金	119,121
未収配当金及び未収利息	11,005
その他資産	1,833
資産合計	14,342,742
負債
有価証券購入に係る未払金	129,755
投資証券未払解約金	6,969
未払運用報酬	5,885
未払税金及び未払費用	19,405
負債合計	162,014
純資産	14,180,728
発行済クラスJ投資証券口数	672,435.265
クラスJ投資証券1口当り純資産価格	USD 16.514

損益計算書および純資産変動計算書

2015年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期初純資産	20,571,700
収益
配当金	588,824
預金利息	10
収益合計	588,834
費用
運用報酬	93,643
管理費用	20,814
保管銀行費用	8,758
取引手数料	11,795
管理・名義書換代行事務費用	20,341
監査費用、公告・印刷費用	224
税金	3,104
借越利息	245
役員報酬	80
その他費用	(673)
費用合計	158,331
純投資収益(損)	430,503
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	446,957
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)	(1,792)
外国為替に係る実現純利益(損)	(15,975)
実現純利益(損)	429,190
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	(5,171,116)
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	359
未実現評価益(損)の純変動額	(5,170,757)
運用による純資産の純増加額(減少額)	(4,311,064)
資本金の変動
投資証券の発行	5,796,170
投資証券の解約	(7,876,079)
当期の純資産の変動額	(6,390,972)
期末純資産	14,180,728

投資有価証券明細表(2015年12月31日現在)

				(単位:米ドル)
銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産 比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
投資信託証券
タイ
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund	96,370	タイバーツ	39,991	45,795	0.32
投資信託証券合計			39,991	45,795	0.32
株式
タイ
Advanced Info Service PCL (Foreign Market)	184,800	タイバーツ	1,124,387	780,592	5.50
Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	93,900	タイバーツ	488,948	902,860	6.37
AP Thailand PCL (Foreign Market)	838,738	タイバーツ	133,579	124,698	0.88
Bangchak Petroleum PCL (Foreign Market)	92,400	タイバーツ	91,189	84,735	0.60
Bangkok Bank PCL NVDR	25,800	タイバーツ	144,614	109,337	0.77
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	130,400	タイバーツ	790,194	559,867	3.95
Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign Market)	1,078,800	タイバーツ	493,039	668,535	4.71
Banpu PCL (Foreign Market) Reg	250,400	タイバーツ	291,673	111,335	0.79
BEC World PCL (Foreign Market)	118,000	タイバーツ	141,828	100,014	0.71
BTS Group Holdings PCL	739,800	タイバーツ	196,820	187,083	1.32
Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)	12,500	タイバーツ	70,006	73,294	0.52
Central Pattana PCL (Foreign Market)	270,800	タイバーツ	394,038	353,692	2.49
Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)	426,500	タイバーツ	335,807	216,895	1.53
CP ALL PCL (Foreign Market)	525,600	タイバーツ	538,299	573,289	4.04
Delta Electronics Thailand PCL (Foreign Market)	74,900	タイバーツ	84,261	159,229	1.12
Electricity Generating PCL (Foreign Market)	43,500	タイバーツ	156,465	183,139	1.29
Glow Energy PCL (Foreign Market)	121,000	タイバーツ	244,334	248,826	1.75
Home Product Center PCL (Foreign Market)	843,578	タイバーツ	155,649	159,409	1.12
Indorama Ventures PCL (Foreign Market)	97,100	タイバーツ	58,254	57,475	0.41
Intouch Holdings PCL NVDR	50,800	タイバーツ	117,526	73,408	0.52
Intouch Holdings PCL (Foreign Market)	139,400	タイバーツ	287,029	208,219	1.47
IRPC PCL (Foreign Market)	924,800	タイバーツ	109,252	110,508	0.78
Kasikornbank PCL (Foreign Market)	200,400	タイバーツ	1,018,830	832,564	5.87
Krung Thai Bank PCL (Foreign Market)	896,500	タイバーツ	493,274	416,050	2.93
Land & Houses PCL NVDR	772,400	タイバーツ	248,329	202,840	1.43
Minor International PCL	239,318	タイバーツ	150,542	241,080	1.70
MK Restaurants Group PCL	61,300	タイバーツ	109,181	98,802	0.70
Pruksa Real Estate PCL (Foreign Market)	140,900	タイバーツ	96,707	103,761	0.73

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産 比率(%)
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	277,118	タイバーツ	1,370,890	440,878	3.11
PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	334,593	タイバーツ	697,239	464,906	3.28
PTT PCL (Foreign Market)	190,900	タイバーツ	1,869,180	1,294,418	9.13
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL (Foreign Market)	64,000	タイバーツ	88,311	84,480	0.60
Robinson Department Store PCL (Foreign Market)	54,400	タイバーツ	94,830	65,761	0.46
Siam Cement PCL NVDR	80,600	タイバーツ	1,087,582	1,030,319	7.27
Siam City Cement PCL (Foreign Market)	12,700	タイバーツ	138,382	112,583	0.79
Siam Commercial Bank PCL (Foreign Market)	243,200	タイバーツ	1,013,667	807,626	5.70
Somboon Advance Technology PCL (Foreign Market)	326,200	タイバーツ	191,790	146,851	1.04
Star Petroleum Refining PCL	247,700	タイバーツ	62,942	62,295	0.44
Supalai PCL (Foreign Market)	328,500	タイバーツ	201,205	166,144	1.17
Thai Oil PCL (Foreign Market)	175,500	タイバーツ	302,357	321,884	2.27
Thai Union Group PCL	455,224	タイバーツ	253,097	217,587	1.53
Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	81,000	タイバーツ	75,653	82,159	0.58
Tisco Financial Group PCL (Foreign Market)	127,100	タイバーツ	170,679	150,111	1.06
Total Access Communication PCL (Foreign Market)	64,500	タイバーツ	89,059	57,357	0.40
True Corp PCL (Foreign Market)	1,031,200	タイバーツ	347,569	191,998	1.35
TRUE Telecommunication Growth Infrastructure Fund(Foreign Market)	608,600	タイバーツ	204,119	209,716	1.48
株式合計			16,822,605	13,848,609	97.66
ワラント
タイ
BTS Group Holdings PCL (Wts)	452,000	タイバーツ	-	9,295	0.06
Minor International PCL (Wts)	17,594	タイバーツ	-	2,591	0.02
ワラント合計			-	11,886	0.08
投資総額			16,862,596	13,906,290	98.06
その他資産				274,438	1.94
純資産				14,180,728	100.00

●イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の内容
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第13期 (平成27年2月25日現在)	第14期 (平成28年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	5,669,406
コール・ローン		62,181,315	-
国債証券		1,019,675,870	1,085,114,350
未収利息		4,819,605	5,483,861
前払費用		35,178	76,750
流動資産合計		1,086,711,968	1,096,344,367
資産合計		1,086,711,968	1,096,344,367
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		293,469	294,852
未払委託者報酬		880,344	884,487
その他未払費用		315,000	432,000
流動負債合計		1,488,813	1,611,339
負債合計		1,488,813	1,611,339
純資産の部
元本等
元本		1,000,181,732	995,568,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,041,423	99,164,981
(分配準備積立金)		87,588,119	100,842,081
元本等合計		1,085,223,155	1,094,733,028
純資産合計		1,085,223,155	1,094,733,028
負債純資産合計		1,086,711,968	1,096,344,367

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第13期 自 平成26年2月26日 至 平成27年2月25日	第14期 自 平成27年2月26日 至 平成28年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		16,664,053	16,280,258
有価証券売買等損益		△5,254,330	997,360
営業収益合計		11,409,723	17,277,618
営業費用
受託者報酬		634,680	584,473
委託者報酬		1,903,912	1,753,272
その他費用		315,000	432,000
営業費用合計		2,853,592	2,769,745
営業利益又は営業損失(△)		8,556,131	14,507,873
経常利益又は経常損失(△)		8,556,131	14,507,873
当期純利益又は当期純損失(△)		8,556,131	14,507,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		517,021	△7,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)		99,572,920	85,041,423
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,023,637	158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,023,637	158
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,594,244	392,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		24,594,244	392,431
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,041,423	99,164,981

③ 有価証券明細表(平成28年2月25日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第277回利付国債(10年)	37,000,000	37,035,890
	第280回利付国債(10年)	40,000,000	40,256,400
	第284回利付国債(10年)	50,000,000	50,769,000
	第285回利付国債(10年)	80,000,000	81,610,400
	第295回利付国債(10年)	30,000,000	31,203,600
	第298回利付国債(10年)	50,000,000	52,154,500
	第300回利付国債(10年)	30,000,000	31,591,500
	第301回利付国債(10年)	25,000,000	26,436,750
	第303回利付国債(10年)	30,000,000	31,737,300
	第305回利付国債(10年)	7,000,000	7,407,190
	第306回利付国債(10年)	20,000,000	21,316,800
	第307回利付国債(10年)	35,000,000	37,161,250
	第310回利付国債(10年)	25,000,000	26,380,250
	第311回利付国債(10年)	50,000,000	52,300,000
	第313回利付国債(10年)	25,000,000	26,914,750
	第315回利付国債(10年)	20,000,000	21,501,800
	第325回利付国債(10年)	20,000,000	21,329,200
	第42回利付国債(20年)	50,000,000	54,361,000
	第47回利付国債(20年)	40,000,000	44,419,200
	第48回利付国債(20年)	50,000,000	56,557,500
	第53回利付国債(20年)	40,000,000	45,419,600
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	57,351,000
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	52,542,450
	第69回利付国債(20年)	40,000,000	47,357,200
	第75回利付国債(20年)	50,000,000	60,078,500
	第80回利付国債(20年)	58,000,000	69,921,320
合 計		997,000,000	1,085,114,350