有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成29年6月12日現在)
通貨	種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	938,879	1,021,218
日本円合計			938,879	1,021,218
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ	155,913.923	3,533,165.40
米ドル合計			155,913.923	3,533,165.40
				(389,460,822)
合計				390,482,040
				(389,460,822)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドの状況
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2016年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2016年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
純資産計算書(2016年12月31日現在)

	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	15,103,527
未実現評価益(損)	430,884
投資有価証券評価額	15,534,411
銀行預金	176,772
投資証券発行未収入金	28,105
未収配当金及び未収利息	14,350
資産合計	15,753,638
負債
投資証券未払解約金	2,188
未払運用報酬	7,599
未払税金及び未払費用	18,869
負債合計	28,656
希薄化前純資産	15,724,982
希薄化調整	(97,495)
希薄化後純資産	15,627,487

発行済クラスJ投資証券口数	543,544.160
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格	USD 20.352

損益計算書及び純資産変動計算書

2016年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期初純資産	14,180,728
収益
配当金	508,516
収益合計	508,516
費用
運用報酬	89,127
管理費用	20,954
保管銀行費用	6,007
取引手数料	10,675
管理・名義書換代行事務費用	17,105
監査費用、公告・印刷費用	174
税金	3,363
借越利息	824
役員報酬	86
その他費用	(5,062)
費用合計	143,253
純投資収益(損)	365,263
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	(653,858)
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)	(875)
外国為替に係る実現純利益(損)	(5,523)
実現純利益(損)	(660,256)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	3,387,190
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	(353)
未実現評価益(損)の純変動額	3,386,837
運用による純資産の純増加額(減少額)	3,091,844
資本金の変動
投資証券の発行	6,009,374
投資証券の解約	(7,654,459)
当期の純資産の変動額	1,446,759
期末純資産	15,627,487

投資有価証券明細表(2016年12月31日現在)
(米ドル表示)

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産 比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式
Thailand Advanced Info Service PCL (Foreign Market)	180,900	THB	1,032,882	742,584	4.75
Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	80,600	THB	509,463	895,794	5.73
AP Thailand PCL (Foreign Market)	798,638	THB	133,728	167,263	1.07
Bangchak Petroleum PCL (Foreign Market)	92,400	THB	91,189	86,438	0.55
Bangkok Bank PCL NVDR	18,300	THB	88,063	81,508	0.52
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	127,200	THB	750,249	573,653	3.67
Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign Market)	924,700	THB	435,320	596,489	3.82
Bangkok Expressway & Metro PCL	671,300	THB	137,047	139,657	0.89
Bangkok Life Assurance PCL NVDR	83,300	THB	103,413	123,285	0.79
Banpu PCL (Foreign Market)	281,400	THB	164,973	150,874	0.97
Banpu Power PCL (Foreign Market)	112,643	THB	67,621	76,436	0.49
BTS Group Holdings PCL (Foreign Market)	706,400	THB	187,841	168,658	1.08
Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)	35,700	THB	202,613	180,442	1.15
Central Pattana PCL (Foreign Market)	269,600	THB	397,780	427,244	2.73
Central Plaza Hotel PCL (Foreign Market)	79,000	THB	88,785	87,691	0.56
Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)	424,500	THB	334,427	349,695	2.24
CP ALL PCL (Foreign Market)	513,800	THB	569,874	896,735	5.74
Delta Electronics Thailand PCL (Foreign Market)	74,900	THB	84,261	170,463	1.09
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	392,700	THB	134,907	153,525	0.98
Electricity Generating PCL (Foreign Market)	33,600	THB	120,856	186,716	1.19
Glow Energy PCL (Foreign Market)	120,200	THB	250,224	265,168	1.70
Hana Microelectronics PCL (Foreign Market)	113,800	THB	107,669	125,525	0.80
Home Product Center PCL (Foreign Market)	770,478	THB	142,161	219,457	1.40
Indorama Ventures PCL (Foreign Market)	203,500	THB	123,347	190,370	1.22
Intouch Holdings PCL NVDR	72,600	THB	134,787	100,860	0.65
Intouch Holdings PCL (Foreign Market)	139,400	THB	287,029	193,663	1.24
IRPC PCL (Foreign Market)	1,287,700	THB	156,145	172,602	1.10
Kasikornbank PCL (Foreign Market)	147,000	THB	746,973	728,627	4.66
Krung Thai Bank PCL (Foreign Market)	860,700	THB	465,908	425,417	2.72
Land & Houses PCL NVDR	721,300	THB	231,373	197,393	1.26
Minor International PCL	223,118	THB	155,947	222,741	1.43
Pruksa Holding PCL (Foreign Market)	137,800	THB	99,269	86,581	0.55
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	236,918	THB	964,085	636,779	4.07
PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	389,193	THB	747,882	684,692	4.38
PTT PCL (Foreign Market)	151,900	THB	1,427,669	1,577,941	10.11
Robinson Department Store PCL (Foreign Market)	71,100	THB	120,927	126,076	0.81
Siam Cement PCL NVDR	70,800	THB	956,355	980,629	6.28
Siam Commercial Bank PCL (Foreign Market)	235,300	THB	975,222	1,002,033	6.41
Sino-Thai Engineering & Construction PCL (Foreign Market)	161,500	THB	112,392	125,148	0.80
Supalai PCL (Foreign Market)	128,700	THB	84,836	89,848	0.57
Thai Oil PCL (Foreign Market)	121,800	THB	209,841	245,739	1.57
Thai Union Group PCL (Foreign Market)	297,524	THB	165,418	174,474	1.12
Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	81,000	THB	75,653	99,524	0.64
TMB Bank PCL (Foreign Market)	2,755,400	THB	190,092	161,582	1.03
Total Access Communication PCL NVDR	49,700	THB	48,647	52,392	0.34
Total Access Communication PCL (Foreign Market)	64,500	THB	89,059	67,993	0.44
True Corp PCL (Foreign Market)	1,578,593	THB	399,325	315,185	2.02
			15,103,527	15,523,589	99.33
株式合計			15,103,527	15,523,589	99.33
ワラント
Thailand BTS Group Holdings PCL (Wts)	452,000	THB	-	8,709	0.06
Minor International PCL (Wts)	17,594	THB	-	2,113	0.01
			-	10,822	0.07
ワラント合計			-	10,822	0.07
投資総額			15,103,527	15,534,411	99.40
その他資産				93,076	0.60
純資産				15,627,487	100.00

イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の状況
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第14期 (平成28年2月25日現在)	第15期 (平成29年2月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		5,669,406	-
コール・ローン		-	5,425,907
国債証券		1,085,114,350	804,874,560
未収利息		5,483,861	4,074,252
前払費用		76,750	29,835
流動資産合計		1,096,344,367	814,404,554
資産合計		1,096,344,367	814,404,554
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		294,852	223,547
未払委託者報酬		884,487	670,583
未払利息		-	13
その他未払費用		432,000	432,000
流動負債合計		1,611,339	1,326,143
負債合計		1,611,339	1,326,143
純資産の部
元本等
元本		995,568,047	745,845,684
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,164,981	67,232,727
(分配準備積立金)		100,842,081	86,109,180
元本等合計		1,094,733,028	813,078,411
純資産合計		1,094,733,028	813,078,411
負債純資産合計		1,096,344,367	814,404,554

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第14期 自 平成27年2月26日 至 平成28年2月25日	第15期 自 平成28年2月26日 至 平成29年2月27日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		16,280,258	12,851,760
有価証券売買等損益		997,360	△17,482,090
営業収益合計		17,277,618	△4,630,330
営業費用
支払利息		-	11,156
受託者報酬		584,473	445,927
委託者報酬		1,753,272	1,337,661
その他費用		432,000	434,045
営業費用合計		2,769,745	2,228,789
営業利益又は営業損失(△)		14,507,873	△6,859,119
経常利益又は経常損失(△)		14,507,873	△6,859,119
当期純利益又は当期純損失(△)		14,507,873	△6,859,119
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,958	197,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		85,041,423	99,164,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		158	19,402
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		158	19,402
剰余金減少額又は欠損金増加額		392,431	24,894,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		392,431	24,894,929
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,164,981	67,232,727

③ 有価証券明細表(平成29年2月27日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第112回利付国債(5年)	40,000,000	40,358,400
	第285回利付国債(10年)	80,000,000	80,080,000
	第298回利付国債(10年)	10,000,000	10,284,800
	第300回利付国債(10年)	8,000,000	8,287,840
	第301回利付国債(10年)	25,000,000	25,998,750
	第305回利付国債(10年)	7,000,000	7,295,190
	第306回利付国債(10年)	20,000,000	20,972,800
	第310回利付国債(10年)	25,000,000	26,041,750
	第311回利付国債(10年)	50,000,000	51,725,500
	第313回利付国債(10年)	25,000,000	26,483,250
	第315回利付国債(10年)	20,000,000	21,165,000
	第47回利付国債(20年)	40,000,000	43,378,800
	第48回利付国債(20年)	50,000,000	55,085,000
	第53回利付国債(20年)	40,000,000	44,302,400
	第60回利付国庫債券(20年)	30,000,000	32,627,700
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	55,973,500
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	51,264,450
	第69回利付国債(20年)	40,000,000	46,135,200
	第75回利付国債(20年)	20,000,000	23,410,000
	第80回利付国債(20年)	58,000,000	68,170,880
	第87回利付国債(20年)	55,000,000	65,833,350
合 計		738,000,000	804,874,560