有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2022/12/12)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2022年12月12日現在)

通貨	種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	938,879	1,000,938
日本円合計			938,879	1,000,938
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ	71,413.903	1,753,139.90
米ドル合計			71,413.903	1,753,139.90
				(239,759,412)
合 計				240,760,350
				(239,759,412)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
 
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
 
また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
 
イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2021年12月31日現在)
 

	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	7,676,643
未実現評価益(損)	268,787
投資有価証券評価額	7,945,430
銀行預金	85,761
投資証券発行未収入金	12,619
その他資産	5,569
資産合計	8,049,379
負債
未払運用報酬	4,174
未払税金及び未払費用	16,084
負債合計	20,258
純資産	8,029,121

 

発行済クラスJ投資証券口数	211,508.365
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格	USD 25.125

 
損益計算書及び純資産変動計算書
 

2021年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期初純資産	9,480,121
収益
配当金	217,367
預金利息	10
収益合計	217,377
費用
運用報酬	57,375
管理費用	14,855
保管銀行費用	19,136
取引手数料	10,535
管理・名義書換代行事務費用	13,471
監査費用、公告・印刷費用	103
税金	2,072
借越利息	101
役員報酬	42
その他費用	(17,504	)
費用合計	100,186
純投資収益(損)	117,191
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	(32,503	)
外国為替に係る実現純利益(損)	(13,522	)
実現純利益(損)	(46,025	)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	(75,381	)
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	167
未実現評価益(損)の純変動額	(75,214	)
運用による純資産の純増加額(減少額)	(4,048	)
資本金の変動
投資証券の発行	1,935,081
投資証券の解約	(3,382,033	)
当期の純資産の変動額	(1,451,000	)
期末純資産	8,029,121

 
投資有価証券明細表(2021年12月31日現在)
(米ドル表示)

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式
Thailand
Advanced Info Service PCL (Foreign Market)	68,100	THB	392,856	478,976	5.97
Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	310,700	THB	461,934	567,361	7.07
AP Thailand PCL (Foreign Market)	164,438	THB	36,483	47,010	0.59
B Grimm Power PCL (Foreign Market)	55,400	THB	75,987	67,167	0.84
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	68,200	THB	335,258	248,056	3.09
Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign Market)	356,100	THB	206,803	246,549	3.07
Bangkok Expressway & Metro PCL (Foreign Market)	334,100	THB	77,119	84,513	1.05
Berli Jucker PCL (Foreign Market)	85,600	THB	137,043	79,437	0.99
BTS Group Holdings PCL (Foreign Market)	287,762	THB	84,172	80,544	1.00
Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)	17,100	THB	80,231	72,178	0.90
Carabao Group PCL (Foreign Market)	20,400	THB	68,264	72,977	0.91
Central Pattana PCL (Foreign Market)	93,300	THB	150,815	157,804	1.96
Central Retail Corp PCL (Foreign Market)	117,950	THB	127,113	112,989	1.41
Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)	185,600	THB	150,847	141,679	1.76
Com7 PCL (Foreign Market)	14,800	THB	19,184	36,219	0.45
CP ALL PCL (Foreign Market)	249,900	THB	411,991	441,122	5.49
Delta Electronics Thailand PCL (Foreign Market)	11,000	THB	177,030	135,668	1.69
Electricity Generating PCL (Foreign Market)	11,300	THB	54,214	59,367	0.74
Energy Absolute PCL (Foreign Market)	73,700	THB	104,495	211,801	2.64
Global Power Synergy PCL (Foreign Market)	61,632	THB	126,235	163,743	2.04
Gulf Energy Development PCL (Foreign Market)	230,400	THB	239,880	315,545	3.93
Home Product Center PCL (Foreign Market)	319,778	THB	103,161	138,805	1.73
Indorama Ventures PCL (Foreign Market)	121,500	THB	97,131	157,308	1.96
Intouch Holdings PCL NVDR	40,300	THB	96,471	96,838	1.21
Kasikornbank PCL (Foreign Market)	67,500	THB	316,140	288,501	3.59
KCE Electronics PCL (Foreign Market)	14,500	THB	35,216	38,198	0.48
Krung Thai Bank PCL (Foreign Market)	274,500	THB	151,201	108,469	1.35
Krungthai Card PCL (Foreign Market)	49,100	THB	51,395	87,088	1.08
Land & Houses PCL NVDR	226,400	THB	70,320	59,755	0.74
Minor International PCL	129,780	THB	95,357	111,695	1.39
Muangthai Capital PCL (Foreign Market)	37,900	THB	62,510	66,655	0.83
Osotspa PCL (Foreign Market)	105,900	THB	126,788	108,579	1.35
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	86,818	THB	320,750	306,676	3.82
PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	100,993	THB	188,533	177,618	2.21
PTT Oil & Retail Business PCL (Foreign Market)	252,800	THB	241,957	204,029	2.54
PTT PCL (Foreign Market)	688,100	THB	821,214	786,553	9.80
SCG Packaging PCL (Foreign Market)	95,500	THB	119,557	197,976	2.47
Siam Cement PCL/The NVDR	26,900	THB	353,970	311,131	3.87
Siam Commercial Bank PCL/The (Foreign Market)	84,800	THB	304,599	323,035	4.02
Siam Global House PCL (Foreign Market)	72,659	THB	35,303	43,502	0.54
Srisawad Corp PCL (Foreign Market)	23,700	THB	50,379	43,810	0.55
Supalai PCL (Foreign Market)	86,550	THB	54,341	58,814	0.73
Thai Beverage PCL	158,900	SGD	78,186	77,621	0.97
Thai Oil PCL (Foreign Market)	43,000	THB	82,238	63,718	0.79
Thai Union Group PCL (Foreign Market)	95,224	THB	55,339	55,587	0.69
TMBThanachart Bank PCL (Foreign Market)	1,507,427	THB	81,407	66,691	0.83
Total Access Communication PCL (Foreign Market)	30,300	THB	41,837	64,714	0.81
Total Access Communication PCL NVDR	9,900	THB	11,585	13,578	0.17
True Corp PCL (Foreign Market)	455,593	THB	111,804	65,684	0.82
			7,676,643	7,943,333	98.93
株式合計			7,676,643	7,943,333	98.93

 

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
ワラント
Thailand BTS Group Holdings PCL (WTS) 05/09/2022	14,388	THB	-	310	0.00
BTS Group Holdings PCL (WTS) 07/11/2024	28,776	THB	-	551	0.01
BTS Group Holdings PCL (WTS) 20/11/2026	57,552	THB	-	861	0.01
Srisawad Corp PCL (WTS)	1,252	THB	-	375	0.01
			-	2,097	0.03
ワラント合計			-	2,097	0.03
投資総額			7,676,643	7,945,430	98.96
その他資産				83,691	1.04
純資産				8,029,121	100.00

 
 
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の状況
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第19期 (2021年2月25日現在)	第20期 (2022年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		56,747,916	3,874,040
国債証券		629,471,980	680,138,120
未収利息		2,601,667	2,677,335
前払費用		-	648,095
流動資産合計		688,821,563	687,337,590
資産合計		688,821,563	687,337,590
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		191,030	191,217
未払委託者報酬		573,054	573,604
未払利息		163	11
その他未払費用		99,000	99,000
流動負債合計		863,247	863,832
負債合計		863,247	863,832
純資産の部
元本等
元本		640,198,905	641,499,465
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,759,411	44,974,293
(分配準備積立金)		102,625,544	108,942,406
元本等合計		687,958,316	686,473,758
純資産合計		687,958,316	686,473,758
負債純資産合計		688,821,563	687,337,590

 
 
② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第19期 自 2020年2月26日 至 2021年2月25日	第20期 自 2021年2月26日 至 2022年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		9,605,689	7,992,052
有価証券売買等損益		△15,758,705	△9,210,760
その他収益		217,800	-
営業収益合計		△5,935,216	△1,218,708
営業費用
支払利息		20,591	49,505
受託者報酬		384,576	379,423
委託者報酬		1,153,628	1,138,161
その他費用		99,000	99,000
営業費用合計		1,657,795	1,666,089
営業利益又は営業損失(△)		△7,593,011	△2,884,797
経常利益又は経常損失(△)		△7,593,011	△2,884,797
当期純利益又は当期純損失(△)		△7,593,011	△2,884,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△121,946	259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		57,202,877	47,759,411
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,810	104,069
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		22,810	104,069
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,995,211	4,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,995,211	4,131
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,759,411	44,974,293

 
 
③ 有価証券明細表(2022年2月25日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第321回利付国債(10年)	50,000,000	50,029,500
	第351回利付国債(10年)	50,000,000	50,141,000
	第354回利付国債(10年)	59,000,000	59,123,900
	第359回利付国債(10年)	90,000,000	89,814,600
	第60回利付国債(20年)	30,000,000	30,357,600
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	51,212,500
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	46,780,650
	第75回利付国債(20年)	20,000,000	21,283,000
	第80回利付国債(20年)	38,000,000	40,625,420
	第87回利付国債(20年)	55,000,000	59,869,700
	第91回利付国債(20年)	135,000,000	149,018,400
	第117回利付国債(20年)	27,500,000	31,881,850
合 計		649,500,000	680,138,120