有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成30年12月10日現在)
通貨	種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	938,879	1,020,092
日本円合計			938,879	1,020,092
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ	116,722.547	3,148,940.87
米ドル合計			116,722.547	3,148,940.87
				(354,318,826)
合計				355,338,918
				(354,318,826)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドの状況
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2017年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2017年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
純資産計算書(2017年12月31日現在)

	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	9,536,571
未実現評価益(損)	3,040,204
投資有価証券評価額	12,576,775
銀行預金	142,076
有価証券売却に係る未収入金	8,916
投資証券発行未収入金	316,772
未収配当金及び未収利息	12,875
その他資産	5,720
資産合計	13,063,134
負債
有価証券購入に係る未払金	49,681
投資証券未払解約金	232,843
未払運用報酬	6,829
未払税金及び未払費用	11,619
負債合計	300,972
希薄化前純資産	12,762,162
希薄化調整	77,849
希薄化後純資産	12,840,011
発行済クラスJ投資証券口数	313,430.776
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格	USD 27.442

損益計算書及び純資産変動計算書

2017年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期初純資産	15,627,487
収益
配当金	491,175
収益合計	491,175
費用
運用報酬	91,482
管理費用	22,493
保管銀行費用	28,745
取引手数料	14,945
管理・名義書換代行事務費用	21,743
監査費用、公告・印刷費用	160
税金	3,266
借越利息	102
役員報酬	70
その他費用	(24,686)
費用合計	158,320
純投資収益(損)	332,855
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	1,504,554
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)	354
外国為替に係る実現純利益(損)	2,253
実現純利益(損)	1,507,161
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	2,609,320
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	1,016
未実現評価益(損)の純変動額	2,610,336
運用による純資産の純増加額(減少額)	4,450,352
資本金の変動
投資証券の発行	2,724,211
投資証券の解約	(9,962,039)
当期の純資産の変動額	(2,787,476)
期末純資産	12,840,011

投資有価証券明細表(2017年12月31日現在)
(米ドル表示)

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産 比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式
Thailand
Advanced Info Service PCL (Foreign Market)	115,800	THB	661,181	678,668	5.29
Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	512,500	THB	354,879	1,069,347	8.32
AP Thailand PCL (Foreign Market)	477,738	THB	79,995	134,130	1.04
Bangkok Bank PCL NVDR	6,300	THB	30,317	39,049	0.30
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	82,400	THB	486,011	553,716	4.31
Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign Market)	557,900	THB	262,642	357,782	2.79
Bangkok Expressway & Metro PCL	552,600	THB	112,814	130,562	1.02
Bangkok Life Assurance PCL NVDR	22,600	THB	28,057	24,445	0.19
Banpu PCL (Foreign Market)	209,300	THB	122,704	125,233	0.98
Banpu Power PCL (Foreign Market)	118,943	THB	81,057	93,067	0.72
Berli Jucker PCL (Foreign Market)	45,300	THB	72,167	91,740	0.71
BTS Group Holdings PCL (Foreign Market)	406,500	THB	108,093	103,527	0.81
Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)	24,900	THB	141,318	144,403	1.12
Central Pattana PCL (Foreign Market)	161,600	THB	238,432	422,719	3.29
Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)	296,600	THB	233,665	218,423	1.70
CP ALL PCL (Foreign Market)	321,600	THB	363,729	759,840	5.92
Delta Electronics Thailand PCL (Foreign Market)	38,100	THB	42,862	85,634	0.67
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	284,900	THB	97,874	127,632	0.99
Electricity Generating PCL (Foreign Market)	21,100	THB	75,895	139,847	1.09
Glow Energy PCL (Foreign Market)	50,100	THB	104,295	124,904	0.97
Home Product Center PCL (Foreign Market)	464,678	THB	85,738	182,506	1.42
Indorama Ventures PCL (Foreign Market)	182,300	THB	110,497	297,867	2.32
Intouch Holdings PCL NVDR	5,200	THB	9,654	8,975	0.07
Intouch Holdings PCL (Foreign Market)	128,200	THB	263,968	220,288	1.72
IRPC PCL (Foreign Market)	721,800	THB	87,525	156,143	1.22
Kasikornbank PCL (Foreign Market)	85,600	THB	434,972	627,751	4.89
Krung Thai Bank PCL (Foreign Market)	503,300	THB	272,443	296,513	2.31
Land & Houses PCL NVDR	446,100	THB	142,986	143,727	1.12
Minor International PCL (Foreign Market)	170,071	THB	125,548	228,310	1.78
Pruksa Holding PCL (Foreign Market)	74,000	THB	52,877	53,360	0.42
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	164,018	THB	653,344	503,277	3.92
PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	199,593	THB	383,542	520,571	4.05
PTT PCL (Foreign Market)	93,800	THB	907,714	1,266,401	9.85
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL (Foreign Market)	40,700	THB	62,260	67,750	0.53
Robinson PCL (Foreign Market)	42,300	THB	71,944	94,750	0.74
Siam Cement PCL/The NVDR	42,500	THB	574,083	631,175	4.92
Siam Commercial Bank PCL/The (Foreign Market)	149,000	THB	617,545	685,793	5.34
Sino-Thai Engineering & Construction PCL (Foreign Market)	127,100	THB	88,452	91,259	0.71
Star Petroleum Refining PCL	114,200	THB	47,033	59,921	0.47
Supalai PCL (Foreign Market)	139,000	THB	95,414	101,083	0.79
Thai Oil PCL (Foreign Market)	71,800	THB	123,699	228,024	1.78
Thai Union Group PCL (Foreign Market)	127,824	THB	71,068	78,051	0.61
Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	46,300	THB	43,244	79,913	0.62
TMB Bank PCL (Foreign Market)	1,727,800	THB	119,199	160,109	1.25
Total Access Communication PCL NVDR	30,300	THB	29,658	45,557	0.35
Total Access Communication PCL (Foreign Market)	50,300	THB	69,452	75,628	0.59
True Corp PCL (Foreign Market)	1,165,093	THB	294,725	221,650	1.73
			9,536,571	12,551,020	97.75
株式合計			9,536,571	12,551,020	97.75
ワラント
Thailand BTS Group Holdings PCL (Wts) 01/11/18	452,000	THB	-	2,219	0.02
Supalai PCL (Wts) 20/10/18	39,950	THB	-	23,536	0.18
			-	25,755	0.20
ワラント合計			-	25,755	0.20
投資総額			9,536,571	12,576,775	97.95
その他資産				263,236	2.05
純資産				12,840,011	100.00

イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の状況
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第15期 (平成29年2月27日現在)	第16期 (平成30年2月26日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,425,907	13,376,785
国債証券		804,874,560	704,487,270
未収利息		4,074,252	3,534,033
前払費用		29,835	-
流動資産合計		814,404,554	721,398,088
資産合計		814,404,554	721,398,088
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		223,547	194,078
未払委託者報酬		670,583	582,136
未払利息		13	32
その他未払費用		432,000	97,200
流動負債合計		1,326,143	873,446
負債合計		1,326,143	873,446
純資産の部
元本等
元本		745,845,684	662,893,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		67,232,727	57,630,768
(分配準備積立金)		86,109,180	85,933,875
元本等合計		813,078,411	720,524,642
純資産合計		813,078,411	720,524,642
負債純資産合計		814,404,554	721,398,088

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第15期 自 平成28年2月26日 至 平成29年2月27日	第16期 自 平成29年2月28日 至 平成30年2月26日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		12,851,760	11,167,521
有価証券売買等損益		△17,482,090	△11,547,790
営業収益合計		△4,630,330	△380,269
営業費用
支払利息		11,156	8,734
受託者報酬		445,927	391,704
委託者報酬		1,337,661	1,174,959
その他費用		434,045	97,425
営業費用合計		2,228,789	1,672,822
営業利益又は営業損失(△)		△6,859,119	△2,053,091
経常利益又は経常損失(△)		△6,859,119	△2,053,091
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,859,119	△2,053,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		197,608	71,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)		99,164,981	67,232,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,402	9,776
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		19,402	9,776
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,894,929	7,487,542
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		24,894,929	7,487,542
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		67,232,727	57,630,768

③ 有価証券明細表(平成30年2月26日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第112回利付国債(5年)	40,000,000	40,068,400
	第298回利付国債(10年)	10,000,000	10,118,100
	第300回利付国債(10年)	8,000,000	8,139,440
	第301回利付国債(10年)	25,000,000	25,536,750
	第305回利付国債(10年)	7,000,000	7,182,070
	第306回利付国債(10年)	20,000,000	20,634,600
	第310回利付国債(10年)	25,000,000	25,728,500
	第311回利付国債(10年)	50,000,000	51,200,000
	第313回利付国債(10年)	25,000,000	26,100,250
	第315回利付国債(10年)	20,000,000	20,886,800
	第47回利付国債(20年)	40,000,000	42,395,200
	第48回利付国債(20年)	50,000,000	53,709,500
	第53回利付国債(20年)	40,000,000	43,397,200
	第60回利付国庫債券(20年)	30,000,000	32,197,200
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	55,068,000
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	50,420,700
	第75回利付国債(20年)	20,000,000	23,052,400
	第80回利付国債(20年)	38,000,000	43,959,160
	第87回利付国債(20年)	55,000,000	64,850,500
	第91回利付国債(20年)	50,000,000	59,842,500
合 計		648,000,000	704,487,270