有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/13-2023/06/12)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2023年6月12日現在)

通貨	種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	938,879	1,001,408
日本円合計			938,879	1,001,408
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ	75,075.678	1,765,629.79
米ドル合計			75,075.678	1,765,629.79
				(246,181,761)
合 計				247,183,169
				(246,181,761)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
 
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
 
また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
 
イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2022年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2022年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2022年12月31日現在)
 

	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	6,645,133
未実現評価益(損)	385,031
投資有価証券評価額	7,030,164
銀行預金	51,313
有価証券売却に係る未収入金	63,129
投資証券発行未収入金	9,261
その他資産	4,386
資産合計	7,158,253
負債
有価証券購入に係る未払金	58,266
投資証券未払解約金	14,138
未払運用報酬	4,091
未払運営費用及び未払サービス費用	901
未払税金及び未払費用	12
負債合計	77,408
純資産	7,080,845

 

発行済クラスJ投資証券口数	172,236.977
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格	USD 25.178

 
 
損益計算書及び純資産変動計算書
 

2022年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期初純資産	8,029,121
収益
配当金	176,727
預金利息	171
収益合計	176,898
費用
運用報酬	49,621
運営費用及びサービス費用	941
管理費用	6,804
保管銀行費用	7,960
取引手数料	10,955
管理・名義書換代行事務費用	11,378
監査費用、公告・印刷費用	52
税金	900
借越利息	392
役員報酬	(3	)
その他費用	(8,085	)
費用合計	80,915
純投資収益(損)	95,983
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	(254,583	)
外国為替に係る実現純利益(損)	(7,835	)
実現純利益(損)	(262,418	)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	116,244
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	(254	)
未実現評価益(損)の純変動額	115,990
運用による純資産の純増加額(減少額)	(50,445	)
資本金の変動
投資証券の発行	1,128,754
投資証券の解約	(2,026,585	)
当期の純資産の変動額	(948,276	)
期末純資産	7,080,845

 
 
投資有価証券明細表(2022年12月31日現在)
(米ドル表示)

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式
Thailand
Advanced Info Service PCL (Foreign Market)	84,300	THB	481,213	476,066	6.72
Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	257,900	THB	426,173	558,467	7.89
B Grimm Power PCL (Foreign Market)	69,900	THB	64,058	80,223	1.13
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	50,100	THB	204,190	213,833	3.02
Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign Market)	422,800	THB	271,510	354,122	5.00
Bangkok Expressway & Metro PCL (Foreign Market)	515,000	THB	124,145	145,720	2.06
Bangkok Life Assurance PCL NVDR	37,800	THB	32,646	31,381	0.44
Banpu PCL (Foreign Market)	175,700	THB	62,450	69,499	0.98
Betagro PCL (Foreign Market)	99,100	THB	97,403	97,283	1.37
BTS Group Holdings PCL (Foreign Market)	272,000	THB	61,034	65,968	0.93
Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)	9,400	THB	56,160	57,537	0.81
Central Retail Corp PCL (Foreign Market)	63,050	THB	66,442	84,194	1.19
Com7 PCL (Foreign Market)	28,700	THB	27,417	28,174	0.40
CP ALL PCL (Foreign Market)	262,100	THB	467,770	515,180	7.28
Electricity Generating PCL (Foreign Market)	28,400	THB	137,553	141,446	2.00
Energy Absolute PCL (Foreign Market)	80,500	THB	167,215	224,018	3.16
Energy Absolute PCL NVDR	8,400	THB	23,697	23,463	0.33
Gulf Energy Development PCL (Foreign Market)	239,000	THB	300,465	381,254	5.38
Indorama Ventures PCL (Foreign Market)	170,200	THB	186,704	200,250	2.83
JMT Network Services PCL (Foreign Market)	26,900	THB	52,738	53,590	0.76
Kasikornbank PCL (Foreign Market)	68,200	THB	297,024	290,117	4.10
Land & Houses PCL NVDR	395,300	THB	114,043	113,027	1.60
Minor International PCL	38,680	THB	32,368	36,126	0.51
Minor International PCL NVDR	17,900	THB	16,362	16,663	0.24
Muangthai Capital PCL (Foreign Market)	25,900	THB	25,893	28,416	0.40
Ngern Tid Lor PCL (Foreign Market)	221,315	THB	229,816	188,503	2.66
Ngern Tid Lor PCL NVDR	91,200	THB	68,124	77,638	1.10
Osotspa PCL (Foreign Market)	61,100	THB	47,298	49,836	0.70
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	55,218	THB	250,122	281,204	3.97
PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	89,700	THB	122,143	122,371	1.73
PTT PCL (Foreign Market)	581,500	THB	678,136	557,137	7.87
Ratch Group PCL (Foreign Market)	25,900	THB	32,052	31,968	0.45
SCB X PCL (Foreign Market)	68,700	THB	229,678	212,137	3.00
SCG Packaging PCL (Foreign Market)	150,700	THB	230,610	248,012	3.50
Siam Cement PCL/The (Foreign Market)	23,800	THB	245,872	235,011	3.32
Siam Global House PCL (Foreign Market)	91,200	THB	52,371	58,983	0.83
Siam Makro PCL (Foreign Market)	221,400	THB	274,534	255,695	3.61
Srisawad Corp PCL (Foreign Market)	19,900	THB	28,031	28,010	0.40
Srisawad Corp PCL NVDR	91,600	THB	117,589	128,760	1.82
Thai Oil PCL (Foreign Market)	88,545	THB	136,225	143,804	2.03
Thai Union Group PCL NVDR	101,700	THB	43,967	49,614	0.70
Total Access Communication PCL (Foreign Market)	21,500	THB	24,965	35,408	0.50
True Corp PCL NVDR	278,300	THB	36,927	38,858	0.55
			6,645,133	7,028,966	99.27
株式合計			6,645,133	7,028,966	99.27

 
 

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
ワラント
Thailand BTS Group Holdings PCL (WTS) 07/11/2024	28,776	THB	-	233	0.00
BTS Group Holdings PCL (WTS) 20/11/2026	57,552	THB	-	498	0.01
Srisawad Corp PCL (WTS)	1,252	THB	-	119	0.00
TMBThanachart Bank PCL (WTS)	24,094	THB	-	348	0.00
			-	1,198	0.01
ワラント合計			-	1,198	0.01
投資総額			6,645,133	7,030,164	99.28
その他資産				50,681	0.72
純資産				7,080,845	100.00

 
 
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の状況
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第20期 (2022年2月25日現在)	第21期 (2023年2月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,874,040	37,954,096
国債証券		680,138,120	643,170,255
未収利息		2,677,335	3,317,821
前払費用		648,095	218,630
流動資産合計		687,337,590	684,660,802
資産合計		687,337,590	684,660,802
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		191,217	191,913
未払委託者報酬		573,604	575,683
未払利息		11	109
その他未払費用		99,000	99,000
流動負債合計		863,832	866,705
負債合計		863,832	866,705
純資産の部
元本等
元本		641,499,465	645,356,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,974,293	38,437,989
(分配準備積立金)		108,942,406	116,002,609
元本等合計		686,473,758	683,794,097
純資産合計		686,473,758	683,794,097
負債純資産合計		687,337,590	684,660,802

 
 
② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第20期 自 2021年2月26日 至 2022年2月25日	第21期 自 2022年2月26日 至 2023年2月27日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		7,992,052	8,726,891
有価証券売買等損益		△9,210,760	△13,852,865
営業収益合計		△1,218,708	△5,125,974
営業費用
支払利息		49,505	51,549
受託者報酬		379,423	379,064
委託者報酬		1,138,161	1,137,075
その他費用		99,000	99,000
営業費用合計		1,666,089	1,666,688
営業利益又は営業損失(△)		△2,884,797	△6,792,662
経常利益又は経常損失(△)		△2,884,797	△6,792,662
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,884,797	△6,792,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		259	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		47,759,411	44,974,293
剰余金増加額又は欠損金減少額		104,069	256,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		104,069	256,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,131	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,131	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,974,293	38,437,989

 
 
③ 有価証券明細表(2023年2月27日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第351回利付国債(10年)	50,000,000	49,555,000
	第354回利付国債(10年)	59,000,000	58,107,920
	第359回利付国債(10年)	90,000,000	87,709,500
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	50,298,500
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	45,937,800
	第75回利付国債(20年)	20,000,000	20,875,800
	第80回利付国債(20年)	38,000,000	39,858,960
	第87回利付国債(20年)	55,000,000	58,660,250
	第91回利付国債(20年)	135,000,000	145,686,600
	第117回利付国債(20年)	77,500,000	86,479,925
合 計		619,500,000	643,170,255