第11期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/26)

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2023年3月27日: 36億201万
2024年3月26日 +64.11%: 59億1115万

個別

2023年3月27日: 15億4141万
2024年3月26日 +191.82%: 44億9821万

個別

2023年3月27日: 1億4628万
2024年3月26日 +70.53%: 2億4946万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。2024/06/19 9:03

#2 その他の関係法人の概況（連結）

2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。

2024/06/19 9:03

#3 その他投資資産の主要なもの-001


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2024年4月売建36,886,2005,561,428,2775,566,300,944△96.77%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2024/06/19 9:03

#4 その他投資資産の主要なもの-002

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/06/19 9:03

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社
再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

2024/06/19 9:03

#6 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(注1)商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド
単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象地域	国内	目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	海外	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	内外	目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象資産	株式	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
	債券	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
	不動産投信(リート)	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
	その他資産	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	資産複合	目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
独立区分	MMF(マネー・マネージメント・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
	MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託

e border="0" style="width:436.5pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">単位型・
追加型単位型当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド投資対象

2024/06/19 9:03

#7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	291,304
追加型株式投資信託	798	29,461,519
株式投資信託合計	885	29,752,823
単位型公社債投資信託	98	178,379
追加型公社債投資信託	14	1,544,340
公社債投資信託合計	112	1,722,719
総合計	997	31,475,542

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87291,304追加型株式投資信託79829,461,519株式投資信託合計88529,752,823単位型公社債投資信託98178,379追加型公社債投資信託141,544,340公社債投資信託合計1121,722,719総合計99731,475,542

2024/06/19 9:03

#8 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<為替ヘッジあり、為替ヘッジなし>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜1.04%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、前計算期間終了日(第1計算期間については当初設定日の前営業日)における新発10年米国国債の利回り(原則として、ブルームバーグ社発表の米国国債ジェネリック10年の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2024/06/19 9:03

#9 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/06/19 9:03

#10 投資リスク（連結）

イ.為替リスク
外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
<為替ヘッジあり>は、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。

2024/06/19 9:03

#11 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/06/19 9:03

#12 投資対象（連結）

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

2024/06/19 9:03

#13 投資方針（連結）

ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
※保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産と、マザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産の合計額をいいます。

2024/06/19 9:03

#14 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1米国国債マザーファンド日本親投資信託受益証券3,181,347,3421.7733
5,641,528,4341.7803

2024/06/19 9:03

#15 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

2024/06/19 9:03

#16 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1米国国債マザーファンド日本親投資信託受益証券138,942,6671.7733
246,387,0331.7803

2024/06/19 9:03

#17 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,663,752,672	98.46
	内日本	5,663,752,672	98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,405,033	1.54
純資産総額		5,752,157,705	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,663,752,67298.46内日本5,663,752,67298.46コール・ローン、その他の資産(負債控除後)88,405,0331.54純資産総額5,752,157,705100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		5,566,300,944	△96.77
	内日本	5,566,300,944	△96.77

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)5,566,300,944△96.77内日本5,566,300,944△96.77

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2024/06/19 9:03

#18 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,478,992,688	99.71
	内日本	4,478,992,688	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,093,283	0.29
純資産総額		4,492,085,971	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,478,992,68899.71内日本4,478,992,68899.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,093,2830.29純資産総額4,492,085,971100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/19 9:03

#19 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		247,359,630	99.71
	内日本	247,359,630	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		715,804	0.29
純資産総額		248,075,434	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券247,359,63099.71内日本247,359,63099.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)715,8040.29純資産総額248,075,434100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/19 9:03

#20 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:百万円)
役員退職慰労引当金繰入額	10		38
固定資産減価償却費	606		625
諸経費	1,864		2,193

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2024/06/19 9:03

#21 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2024/06/19 9:03

#22 注記表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		第11期自2023年3月28日至2024年3月26日

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第11期自2023年3月28日至2024年3月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第11期 2024年3月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)

2024/06/19 9:03

#23 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年3月26日)26,506,45726,506,4571.04381.0438第3計算期間末 (2016年3月28日)379,481,751379,481,7511.05101.0510第4計算期間末 (2017年3月27日)3,307,871,9873,307,871,9871.01471.0147第5計算期間末 (2018年3月26日)4,688,799,5034,688,799,5030.98860.9886第6計算期間末 (2019年3月26日)4,133,793,8144,133,793,8141.00511.0051第7計算期間末 (2020年3月26日)4,547,324,6544,547,324,6541.10111.1011第8計算期間末 (2021年3月26日)3,993,989,8193,993,989,8191.04951.0495第9計算期間末 (2022年3月28日)3,602,358,1723,602,358,1720.98800.9880第10計算期間末 (2023年3月27日)3,585,299,7543,585,299,7540.91480.91482023年3月末日3,576,307,845-0.9033-4月末日3,610,620,408-0.9047-5月末日3,888,350,101-0.8906-6月末日4,080,770,976-0.8788-7月末日4,156,576,708-0.8715-8月末日4,329,055,330-0.8610-9月末日4,505,182,732-0.8368-10月末日4,535,183,859-0.8209-11月末日4,845,936,777-0.8497-12月末日5,167,118,643-0.8704-2024年1月末日5,412,341,252-0.8583-2月末日5,429,066,366-0.8457-第11計算期間末 (2024年3月26日)5,713,827,0395,713,827,0390.84660.84663月末日5,752,157,705-0.8491-

2024/06/19 9:03

#24 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年3月26日)669,794,961669,794,9611.28991.2899第3計算期間末 (2016年3月28日)878,518,376878,518,3761.24381.2438第4計算期間末 (2017年3月27日)1,785,634,3571,785,634,3571.19271.1927第5計算期間末 (2018年3月26日)2,078,439,1752,078,439,1751.12231.1223第6計算期間末 (2019年3月26日)2,299,775,2772,299,775,2771.23061.2306第7計算期間末 (2020年3月26日)2,267,264,7842,267,264,7841.39301.3930第8計算期間末 (2021年3月26日)1,985,955,1031,985,955,1031.32241.3224第9計算期間末 (2022年3月28日)1,509,496,7831,509,496,7831.39911.3991第10計算期間末 (2023年3月27日)1,534,485,7541,534,485,7541.44271.44272023年3月末日1,598,801,695-1.4557-4月末日1,621,343,678-1.4702-5月末日1,804,614,901-1.5152-6月末日2,031,509,622-1.5568-7月末日2,627,870,137-1.5066-8月末日2,823,906,491-1.5500-9月末日2,956,540,708-1.5476-10月末日3,006,660,829-1.5251-11月末日3,157,465,194-1.5614-12月末日3,338,956,317-1.5532-2024年1月末日3,837,442,462-1.6009-2月末日4,288,210,922-1.6175-第11計算期間末 (2024年3月26日)4,460,392,4264,460,392,4261.63261.63263月末日4,492,085,971-1.6389-

2024/06/19 9:03

#25 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年3月26日)21,654,59121,654,5911.20881.2088第3計算期間末 (2016年3月28日)86,485,28586,485,2851.26621.2662第4計算期間末 (2017年3月27日)268,755,080268,755,0801.18701.1870第5計算期間末 (2018年3月26日)235,243,484235,243,4841.11551.1155第6計算期間末 (2019年3月26日)200,204,722200,204,7221.21451.2145第7計算期間末 (2020年3月26日)191,527,249191,527,2491.32141.3214第8計算期間末 (2021年3月26日)187,102,031187,102,0311.26631.2663第9計算期間末 (2022年3月28日)173,719,005173,719,0051.26931.2693第10計算期間末 (2023年3月27日)145,467,130145,467,1301.26031.26032023年3月末日145,561,664-1.2652-4月末日149,580,835-1.2777-5月末日161,037,500-1.3168-6月末日173,736,271-1.3530-7月末日167,248,602-1.3108-8月末日225,205,929-1.3453-9月末日216,796,137-1.3387-10月末日215,118,992-1.3153-11月末日235,764,225-1.3462-12月末日228,489,215-1.3390-2024年1月末日235,325,236-1.3804-2月末日242,815,348-1.3945-第11計算期間末 (2024年3月26日)248,297,629248,297,6291.40751.40753月末日248,075,434-1.4129-

2024/06/19 9:03

#26 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	5,938,341,118円
Ⅱ 負債総額	186,183,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,752,157,705円
Ⅳ 発行済数量	6,774,277,147口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8491円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,938,341,118円Ⅱ 負債総額186,183,413円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,752,157,705円Ⅳ 発行済数量6,774,277,147口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8491円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	19,593,419,894円
Ⅱ 負債総額	221,832,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,371,587,284円
Ⅳ 発行済数量	10,880,794,878口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7803円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,593,419,894円Ⅱ 負債総額221,832,610円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,371,587,284円Ⅳ 発行済数量10,880,794,878口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7803円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	4,497,126,227円
Ⅱ 負債総額	5,040,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,492,085,971円
Ⅳ 発行済数量	2,740,947,735口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6389円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,497,126,227円Ⅱ 負債総額5,040,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,492,085,971円Ⅳ 発行済数量2,740,947,735口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6389円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド前記「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">米国国債ファンドフレックスヘッジ(年1回決算型)

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	248,318,689円
Ⅱ 負債総額	243,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,075,434円
Ⅳ 発行済数量	175,581,324口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4129円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額248,318,689円Ⅱ 負債総額243,255円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)248,075,434円Ⅳ 発行済数量175,581,324口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4129円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド前記「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

2024/06/19 9:03

#27 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				3,168			1,982
		流動資産計				42,799			37,455
	固定資産
		有形固定資産			※1	203		※1	196
			建物			4			3
			器具備品			198			193
		無形固定資産				1,770			1,482
			ソフトウェア			1,738			1,351
			ソフトウェア仮勘定			31			131
		投資その他の資産				16,617			13,824
			投資有価証券			10,755			8,260
			長期差入保証金			1,067			1,066
			繰延税金資産			885			824
			その他			26			20

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/06/19 9:03

#28 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2024/06/19 9:03

#29 運用体制（連結）

ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議、FD諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局となる部署の人員は35～45名程度です。

2024/06/19 9:03

#30 附属明細表（連結）

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「米国国債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2024/06/19 9:03

#31 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド米国国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		19,100,967,761	98.60
	内アメリカ	19,100,967,761	98.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		270,619,523	1.40
純資産総額		19,371,587,284	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券19,100,967,76198.60内アメリカ19,100,967,76198.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)270,619,5231.40純資産総額19,371,587,284100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		180,063,422	0.93
	内日本	180,063,422	0.93

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)180,063,4220.93内日本180,063,4220.93

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年3月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券13,490,00062.31

2024/06/19 9:03