有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・海外5資産バランス

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,122,174,392	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,125,641	0.10
合計(純資産総額)		1,123,300,033	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	190,140,768,208	61.65
	カナダ	11,820,584,278	3.83
	ドイツ	10,990,656,701	3.56
	イタリア	2,333,623,009	0.75
	フランス	11,396,135,625	3.69
	オランダ	3,791,283,759	1.22
	スペイン	3,782,725,780	1.22
	ベルギー	1,698,172,022	0.55
	オーストリア	227,778,159	0.07
	ルクセンブルグ	32,728,959	0.01
	フィンランド	1,220,422,084	0.39
	アイルランド	572,881,481	0.18
	ポルトガル	184,957,949	0.05
	イギリス	87,238,002	0.02
	イギリス	22,517,849,507	7.30
	スイス	11,186,262,342	3.62
	スウェーデン	3,471,252,416	1.12
	ノルウェー	798,174,260	0.25
	デンマーク	2,181,026,572	0.70
	オーストラリア	8,229,737,214	2.66
	ニュージーランド	244,010,212	0.07
	香港	3,933,280,400	1.27
	シンガポール	1,419,006,557	0.46
	イスラエル	690,254,652	0.22
	小計	292,950,810,148	94.99
投資信託受益証券	アメリカ	23,161,536	0.00
投資証券	アメリカ	6,408,916,282	2.07
	カナダ	77,118,622	0.02
	フランス	494,065,503	0.16
	イギリス	330,477,237	0.10
	オーストラリア	857,035,917	0.27
	香港	193,861,768	0.06
	シンガポール	138,134,706	0.04
	小計	8,499,610,035	2.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,897,711,643	2.23
合計(純資産総額)		308,371,293,362	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,258,223,872	1.38
	買建	カナダ	263,734,813	0.08
	買建	ドイツ	796,970,675	0.25
	買建	イギリス	513,542,925	0.16
	買建	スイス	238,186,260	0.07

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,660,359,654	10.61
	メキシコ	532,533,198	3.40
	ブラジル	1,101,995,283	7.04
	チリ	89,621,711	0.57
	コロンビア	44,225,700	0.28
	ギリシャ	47,232,820	0.30
	トルコ	169,615,339	1.08
	チェコ	22,736,494	0.14
	ハンガリー	42,240,069	0.27
	ポーランド	160,550,431	1.02
	香港	3,208,507,595	20.51
	マレーシア	402,913,787	2.57
	タイ	331,696,088	2.12
	フィリピン	203,013,632	1.29
	インドネシア	419,323,618	2.68
	韓国	2,245,446,461	14.36
	台湾	1,845,391,450	11.80
	インド	1,245,387,473	7.96
	カタール	131,842,523	0.84
	エジプト	27,362,202	0.17
	南アフリカ	1,018,251,313	6.51
	アラブ首長国連邦	116,935,019	0.74
	小計	15,067,181,860	96.36
投資証券	メキシコ	17,350,644	0.11
	トルコ	6,605,604	0.04
	南アフリカ	54,473,881	0.34
	小計	78,430,129	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	490,617,498	3.13
合計(純資産総額)		15,636,229,487	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	476,869,780	3.04

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	266,676,965,024	42.53
	カナダ	12,737,796,857	2.03
	メキシコ	5,165,235,038	0.82
	ドイツ	35,274,016,495	5.62
	イタリア	67,946,141,007	10.83
	フランス	58,029,486,888	9.25
	オランダ	13,122,415,639	2.09
	スペイン	44,573,569,890	7.10
	ベルギー	15,825,935,809	2.52
	オーストリア	8,722,226,332	1.39
	フィンランド	3,277,627,796	0.52
	アイルランド	5,925,883,798	0.94
	イギリス	48,945,965,444	7.80
	スイス	1,418,685,909	0.22
	スウェーデン	2,803,922,195	0.44
	ノルウェー	1,614,613,407	0.25
	デンマーク	4,355,316,656	0.69
	ポーランド	3,734,318,759	0.59
	オーストラリア	12,066,894,041	1.92
	シンガポール	2,359,885,124	0.37
	マレーシア	2,986,654,603	0.47
	南アフリカ	3,085,257,189	0.49
	小計	620,648,813,900	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,309,110,252	1.00
合計(純資産総額)		626,957,924,152	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	308,107,161	9.23
	ブラジル	320,826,060	9.61
	コロンビア	246,789,107	7.39
	ペルー	60,318,689	1.80
	トルコ	310,279,657	9.30
	ハンガリー	178,651,153	5.35
	ポーランド	325,112,030	9.74
	ロシア	174,310,400	5.22
	ルーマニア	103,247,360	3.09
	マレーシア	292,149,928	8.75
	タイ	258,838,549	7.75
	フィリピン	10,985,040	0.32
	インドネシア	326,859,436	9.79
	南アフリカ	317,493,674	9.51
	小計	3,233,968,244	96.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,965,720	3.05
合計(純資産総額)		3,335,933,964	100.00

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	12,488,758,212	71.81
	カナダ	317,061,026	1.82
	ドイツ	34,200,371	0.19
	イタリア	13,804,378	0.07
	フランス	804,189,370	4.62
	オランダ	85,282,184	0.49
	スペイン	101,309,395	0.58
	ベルギー	123,868,213	0.71
	アイルランド	41,614,077	0.23
	イギリス	867,832,676	4.99
	オーストラリア	1,411,020,791	8.11
	ニュージーランド	88,076,491	0.50
	香港	337,407,848	1.94
	シンガポール	518,147,817	2.97
	イスラエル	7,019,549	0.04
	小計	17,239,592,398	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	151,614,541	0.87
合計(純資産総額)		17,391,206,939	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	125,724,512	0.72
	買建	フランス	7,206,295	0.04