有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・海外5資産バランス

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,663,251,216	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,702,140	0.10
合計(純資産総額)		4,667,953,356	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	943,669,513,975	71.47
	カナダ	48,341,918,602	3.66
	ドイツ	27,346,889,503	2.07
	イタリア	8,033,237,315	0.60
	フランス	39,704,297,685	3.00
	オランダ	15,641,607,501	1.18
	スペイン	8,584,225,636	0.65
	ベルギー	2,875,191,152	0.21
	オーストリア	628,097,298	0.04
	ルクセンブルグ	296,603,704	0.02
	フィンランド	3,680,261,134	0.27
	アイルランド	2,097,920,760	0.15
	ポルトガル	847,523,000	0.06
	イギリス	56,209,136,231	4.25
	スイス	39,092,370,158	2.96
	スウェーデン	12,140,535,586	0.91
	ノルウェー	2,865,297,831	0.21
	デンマーク	9,653,723,240	0.73
	オーストラリア	28,262,974,845	2.14
	ニュージーランド	667,453,812	0.05
	香港	10,046,335,925	0.76
	シンガポール	4,452,429,635	0.33
	イスラエル	2,053,778,012	0.15
	小計	1,267,191,322,540	95.97
投資証券	アメリカ	26,568,757,943	2.01
	カナダ	117,787,880	0.00
	フランス	395,620,424	0.02
	ベルギー	97,981,627	0.00
	イギリス	508,303,102	0.03
	オーストラリア	1,615,416,664	0.12
	香港	484,745,152	0.03
	シンガポール	584,011,409	0.04
	小計	30,372,624,201	2.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,804,106,749	1.72
合計(純資産総額)		1,320,368,053,490	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,959,960,743	1.28
	買建	カナダ	851,419,152	0.06
	買建	ドイツ	1,925,521,282	0.14
	買建	イギリス	989,812,107	0.07
	買建	スイス	677,034,478	0.05
	買建	オーストラリア	524,051,339	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,839,872,061	3.77
	メキシコ	1,611,170,077	2.14
	ブラジル	4,105,643,524	5.45
	チリ	165,070,967	0.21
	コロンビア	47,163,313	0.06
	ギリシャ	192,634,998	0.25
	トルコ	268,088,594	0.35
	チェコ	113,071,769	0.15
	ハンガリー	106,630,164	0.14
	ポーランド	378,352,588	0.50
	香港	16,754,111,286	22.27
	マレーシア	1,111,055,607	1.47
	タイ	1,544,462,996	2.05
	フィリピン	523,869,482	0.69
	インドネシア	1,603,112,850	2.13
	韓国	7,811,175,881	10.38
	台湾	10,211,023,818	13.57
	インド	10,944,304,154	14.55
	カタール	918,777,947	1.22
	エジプト	43,106,606	0.05
	南アフリカ	2,472,850,396	3.28
	アラブ首長国連邦	1,032,478,463	1.37
	クウェート	638,369,520	0.84
	サウジアラビア	3,507,477,071	4.66
	小計	68,943,874,132	91.65
投資信託受益証券	アメリカ	3,252,943,634	4.32
投資証券	メキシコ	48,577,422	0.06
	南アフリカ	28,072,980	0.03
	小計	76,650,402	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,943,613,574	3.91
合計(純資産総額)		75,217,081,742	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,160,631,081	2.87
	買建	香港	704,428,245	0.93

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	356,202,411,027	52.37
	カナダ	13,940,827,174	2.04
	メキシコ	5,611,810,011	0.82
	ドイツ	36,754,356,721	5.40
	イタリア	54,536,402,569	8.01
	フランス	50,749,960,501	7.46
	オランダ	8,275,716,452	1.21
	スペイン	38,913,920,696	5.72
	ベルギー	12,452,653,906	1.83
	オーストリア	7,936,729,888	1.16
	フィンランド	2,133,025,516	0.31
	アイルランド	8,341,215,542	1.22
	イギリス	28,424,953,138	4.17
	スウェーデン	1,683,357,710	0.24
	ノルウェー	1,327,754,798	0.19
	デンマーク	2,372,923,260	0.34
	ポーランド	2,822,397,180	0.41
	オーストラリア	10,290,678,301	1.51
	シンガポール	2,966,959,718	0.43
	マレーシア	3,446,144,067	0.50
	中国	19,773,648,311	2.90
	イスラエル	2,490,935,109	0.36
	小計	671,448,781,595	98.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,657,773,695	1.27
合計(純資産総額)		680,106,555,290	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	699,720,715	9.87
	ブラジル	697,176,846	9.84
	チリ	135,480,673	1.91
	コロンビア	284,714,753	4.01
	ペルー	166,625,947	2.35
	ウルグアイ	12,363,460	0.17
	セルビア	20,936,159	0.29
	トルコ	73,057,536	1.03
	チェコ	352,159,924	4.97
	ハンガリー	183,828,577	2.59
	ポーランド	461,421,475	6.51
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	239,809,385	3.38
	マレーシア	695,000,537	9.81
	タイ	676,694,807	9.55
	インドネシア	696,753,855	9.83
	中国	707,610,006	9.98
	エジプト	103,418,086	1.45
	南アフリカ	669,733,083	9.45
	小計	6,876,505,824	97.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	207,969,873	2.93
合計(純資産総額)		7,084,475,697	100.00

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	40,743,239,503	77.12
	カナダ	946,600,720	1.79
	ドイツ	25,216,257	0.04
	イタリア	6,839,899	0.01
	フランス	756,650,043	1.43
	オランダ	86,401,049	0.16
	スペイン	186,228,709	0.35
	ベルギー	529,345,009	1.00
	アイルランド	21,595,637	0.04
	シンガポール	29,716,416	0.05
	イギリス	2,290,710,270	4.33
	オーストラリア	3,268,686,843	6.18
	ニュージーランド	209,219,950	0.39
	香港	781,509,269	1.47
	シンガポール	1,859,032,840	3.51
	韓国	134,805,911	0.25
	イスラエル	81,030,162	0.15
	小計	51,956,828,487	98.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	867,411,932	1.64
合計(純資産総額)		52,824,240,419	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	719,804,170	1.36