有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・海外5資産バランス

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,335,760,324	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,380,423	0.10
合計(純資産総額)		3,339,140,747	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	760,503,071,759	69.88
	カナダ	36,780,835,503	3.38
	ドイツ	30,215,810,906	2.77
	イタリア	8,018,561,587	0.73
	フランス	36,187,452,342	3.32
	オランダ	16,728,657,661	1.53
	スペイン	7,967,250,201	0.73
	ベルギー	2,695,212,095	0.24
	オーストリア	723,179,302	0.06
	ルクセンブルグ	536,825,397	0.04
	フィンランド	3,389,951,214	0.31
	アイルランド	2,372,146,126	0.21
	ポルトガル	621,880,450	0.05
	イギリス	46,953,862,543	4.31
	スイス	31,525,764,038	2.89
	スウェーデン	12,079,321,538	1.11
	ノルウェー	2,163,561,345	0.19
	デンマーク	8,730,602,080	0.80
	オーストラリア	20,887,911,006	1.91
	ニュージーランド	785,546,383	0.07
	香港	8,921,111,723	0.81
	シンガポール	2,946,240,348	0.27
	イスラエル	1,229,657,500	0.11
	小計	1,042,964,413,047	95.84
投資証券	アメリカ	20,774,609,896	1.90
	カナダ	119,662,550	0.01
	フランス	469,106,069	0.04
	イギリス	640,589,005	0.05
	オーストラリア	1,508,437,528	0.13
	香港	398,940,026	0.03
	シンガポール	460,278,163	0.04
	小計	24,371,623,237	2.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,849,244,819	1.91
合計(純資産総額)		1,088,185,281,103	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,334,956,630	1.40
	買建	カナダ	717,783,524	0.06
	買建	ドイツ	2,157,970,623	0.19
	買建	イギリス	936,577,177	0.08
	買建	スイス	613,871,910	0.05
	買建	オーストラリア	447,470,244	0.04

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,490,386,622	9.53
	メキシコ	1,217,567,285	1.78
	ブラジル	2,932,131,489	4.30
	チリ	110,038,523	0.16
	コロンビア	45,952,076	0.06
	ギリシャ	121,085,775	0.17
	イギリス	51,563,492	0.07
	トルコ	161,813,132	0.23
	チェコ	75,493,195	0.11
	ハンガリー	166,014,938	0.24
	ポーランド	488,558,354	0.71
	香港	15,452,107,040	22.70
	マレーシア	870,309,488	1.27
	タイ	1,069,910,898	1.57
	フィリピン	420,783,204	0.61
	インドネシア	867,508,051	1.27
	韓国	8,232,593,553	12.09
	台湾	9,605,824,533	14.11
	インド	7,897,104,928	11.60
	パキスタン	10,169,013	0.01
	カタール	481,841,524	0.70
	エジプト	44,784,638	0.06
	南アフリカ	2,019,993,736	2.96
	アラブ首長国連邦	526,813,852	0.77
	クウェート	384,741,447	0.56
	サウジアラビア	2,174,749,263	3.19
	小計	61,919,840,049	90.98
新株予約権証券	タイ	0	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	3,020,007,729	4.43
投資証券	メキシコ	28,862,044	0.04
	南アフリカ	31,660,200	0.04
	小計	60,522,244	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,050,954,848	4.48
合計(純資産総額)		68,051,324,870	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,731,637,033	4.01
	買建	シンガポール	234,785,776	0.34

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	280,842,470,546	45.92
	カナダ	11,968,747,703	1.95
	メキシコ	4,225,864,706	0.69
	ドイツ	40,646,757,614	6.64
	イタリア	61,566,838,135	10.06
	フランス	57,240,008,502	9.36
	オランダ	10,025,666,777	1.63
	スペイン	39,056,835,021	6.38
	ベルギー	14,195,552,341	2.32
	オーストリア	8,664,815,519	1.41
	フィンランド	2,618,808,676	0.42
	アイルランド	8,182,346,219	1.33
	イギリス	36,708,699,037	6.00
	スウェーデン	1,741,174,451	0.28
	ノルウェー	1,464,698,741	0.23
	デンマーク	3,066,854,733	0.50
	ポーランド	3,469,271,799	0.56
	オーストラリア	11,049,260,215	1.80
	シンガポール	2,734,198,530	0.44
	マレーシア	2,904,153,419	0.47
	イスラエル	2,753,338,099	0.45
	小計	605,126,360,783	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,348,403,739	1.03
合計(純資産総額)		611,474,764,522	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	871,642,674	8.81
	ブラジル	759,556,007	7.68
	チリ	193,829,210	1.95
	コロンビア	435,588,666	4.40
	ペルー	172,955,578	1.74
	ウルグアイ	10,966,855	0.11
	ドミニカ共和国	19,319,144	0.19
	トルコ	177,051,156	1.79
	チェコ	440,140,783	4.45
	ハンガリー	362,909,345	3.66
	ポーランド	811,456,864	8.20
	ロシア	725,664,716	7.33
	ルーマニア	301,055,535	3.04
	マレーシア	764,579,847	7.73
	タイ	827,102,074	8.36
	フィリピン	26,338,048	0.26
	インドネシア	975,600,025	9.86
	南アフリカ	741,732,351	7.50
	中国	898,484,401	9.08
	小計	9,515,973,279	96.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	373,430,055	3.77
合計(純資産総額)		9,889,403,334	100.00

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	32,976,507,200	74.85
	カナダ	863,061,747	1.95
	ドイツ	115,906,387	0.26
	イタリア	12,691,218	0.02
	フランス	853,299,217	1.93
	オランダ	72,970,222	0.16
	スペイン	186,477,921	0.42
	ベルギー	579,728,674	1.31
	アイルランド	48,874,109	0.11
	シンガポール	24,309,792	0.05
	イギリス	2,481,451,159	5.63
	オーストラリア	2,960,365,262	6.72
	ニュージーランド	177,958,417	0.40
	香港	627,221,807	1.42
	シンガポール	1,434,451,212	3.25
	韓国	72,863,931	0.16
	イスラエル	30,030,566	0.06
	小計	43,518,168,841	98.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	533,185,867	1.21
合計(純資産総額)		44,051,354,708	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	433,533,312	0.98