有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・海外5資産バランス

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,946,362,981	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,933,625	0.09
合計(純資産総額)		1,948,296,606	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	397,135,525,430	65.81
	カナダ	22,650,264,801	3.75
	ドイツ	18,487,894,608	3.06
	イタリア	5,104,284,157	0.84
	フランス	23,811,555,739	3.94
	オランダ	8,007,949,983	1.32
	スペイン	6,309,044,415	1.04
	ベルギー	2,219,968,947	0.36
	オーストリア	486,481,154	0.08
	ルクセンブルグ	233,169,518	0.03
	フィンランド	2,144,187,892	0.35
	アイルランド	1,159,726,598	0.19
	ポルトガル	344,699,716	0.05
	イギリス	35,305,407,234	5.85
	スイス	20,573,562,270	3.40
	スウェーデン	5,598,241,437	0.92
	ノルウェー	1,423,713,456	0.23
	デンマーク	3,867,087,107	0.64
	オーストラリア	14,267,736,331	2.36
	ニュージーランド	525,013,193	0.08
	香港	6,719,598,905	1.11
	シンガポール	2,484,487,313	0.41
	イスラエル	758,197,704	0.12
	小計	579,617,797,908	96.05
投資証券	アメリカ	13,992,722,030	2.31
	カナダ	114,217,198	0.01
	フランス	646,108,161	0.10
	イギリス	384,543,316	0.06
	オーストラリア	1,168,685,460	0.19
	香港	407,725,312	0.06
	シンガポール	277,843,132	0.04
	小計	16,991,844,609	2.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,839,784,807	1.13
合計(純資産総額)		603,449,427,324	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,461,878,205	0.73
	買建	カナダ	243,687,695	0.04
	買建	ドイツ	745,732,974	0.12
	買建	イギリス	392,152,024	0.06
	買建	スイス	228,899,512	0.03
	買建	オーストラリア	170,776,060	0.02

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,997,617,246	12.89
	メキシコ	915,199,033	2.36
	ブラジル	2,867,088,564	7.39
	チリ	153,773,293	0.39
	コロンビア	82,033,068	0.21
	ギリシャ	118,283,335	0.30
	イギリス	24,067,842	0.06
	トルコ	218,549,259	0.56
	チェコ	56,131,436	0.14
	ハンガリー	110,242,528	0.28
	ポーランド	374,113,055	0.96
	香港	8,086,128,896	20.85
	マレーシア	773,686,285	1.99
	タイ	1,104,046,871	2.84
	フィリピン	415,303,393	1.07
	インドネシア	787,148,324	2.03
	韓国	4,533,039,092	11.69
	台湾	4,334,179,792	11.18
	インド	3,337,158,769	8.60
	パキスタン	9,815,370	0.02
	カタール	379,366,819	0.97
	エジプト	57,094,560	0.14
	南アフリカ	1,753,366,300	4.52
	アラブ首長国連邦	249,388,197	0.64
	サウジアラビア	981,253,590	2.53
	小計	36,718,074,917	94.71
投資信託受益証券	アメリカ	961,954,093	2.48
投資証券	メキシコ	32,808,962	0.08
	南アフリカ	64,960,601	0.16
	小計	97,769,563	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	989,173,751	2.55
合計(純資産総額)		38,766,972,324	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	957,606,536	2.47

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	294,280,195,402	47.36
	カナダ	11,888,956,886	1.91
	メキシコ	4,861,474,637	0.78
	ドイツ	35,442,158,953	5.70
	イタリア	57,783,267,908	9.30
	フランス	61,009,173,060	9.81
	オランダ	9,511,179,267	1.53
	スペイン	38,783,093,818	6.24
	ベルギー	15,213,255,655	2.44
	オーストリア	7,766,642,636	1.25
	フィンランド	3,237,405,165	0.52
	アイルランド	5,123,111,332	0.82
	イギリス	39,425,024,952	6.34
	スウェーデン	2,025,408,023	0.32
	ノルウェー	1,407,566,029	0.22
	デンマーク	3,241,586,472	0.52
	ポーランド	3,545,674,248	0.57
	オーストラリア	12,218,143,912	1.96
	シンガポール	2,576,372,714	0.41
	マレーシア	2,830,387,608	0.45
	南アフリカ	3,327,257,802	0.53
	小計	615,497,336,479	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,802,220,231	0.93
合計(純資産総額)		621,299,556,710	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	762,707,131	9.89
	ブラジル	773,279,091	10.03
	チリ	259,501,467	3.36
	コロンビア	481,068,674	6.24
	ペルー	284,333,228	3.68
	ウルグアイ	10,167,100	0.13
	ドミニカ共和国	16,952,024	0.21
	トルコ	301,542,637	3.91
	チェコ	290,127,242	3.76
	ハンガリー	308,653,052	4.00
	ポーランド	655,424,469	8.50
	ロシア	608,983,901	7.90
	ルーマニア	196,908,849	2.55
	マレーシア	457,498,066	5.93
	タイ	726,187,542	9.42
	フィリピン	21,069,776	0.27
	インドネシア	748,124,557	9.70
	南アフリカ	651,098,133	8.44
	小計	7,553,626,939	98.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	153,333,780	1.98
合計(純資産総額)		7,706,960,719	100.00

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	22,507,477,522	74.20
	カナダ	575,312,799	1.89
	ドイツ	79,432,888	0.26
	イタリア	6,561,912	0.02
	フランス	985,051,983	3.24
	オランダ	75,272,448	0.24
	スペイン	193,560,353	0.63
	ベルギー	296,087,632	0.97
	アイルランド	72,570,970	0.23
	イギリス	1,419,443,804	4.67
	オーストラリア	1,927,318,450	6.35
	ニュージーランド	128,263,373	0.42
	香港	630,109,203	2.07
	シンガポール	1,069,601,513	3.52
	韓国	4,309,806	0.01
	イスラエル	24,424,632	0.08
	小計	29,994,799,288	98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	335,986,370	1.10
合計(純資産総額)		30,330,785,658	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	269,251,766	0.88