有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・海外5資産バランス

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,324,039,686	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,301,745	0.09
合計(純資産総額)		1,325,341,431	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	265,644,463,411	61.95
	カナダ	16,852,188,332	3.93
	ドイツ	16,763,747,183	3.90
	イタリア	4,281,795,012	0.99
	フランス	17,751,110,104	4.13
	オランダ	5,957,973,931	1.38
	スペイン	5,987,416,253	1.39
	ベルギー	2,049,686,853	0.47
	オーストリア	442,760,886	0.10
	ルクセンブルグ	121,261,627	0.02
	フィンランド	1,746,221,718	0.40
	アイルランド	789,202,399	0.18
	ポルトガル	269,834,158	0.06
	イギリス	102,295,031	0.02
	イギリス	30,481,731,326	7.10
	スイス	14,261,271,119	3.32
	スウェーデン	5,096,177,678	1.18
	ノルウェー	1,220,402,954	0.28
	デンマーク	3,244,199,943	0.75
	オーストラリア	10,882,655,252	2.53
	ニュージーランド	278,115,743	0.06
	香港	5,302,241,406	1.23
	シンガポール	2,018,465,836	0.47
	イスラエル	443,426,086	0.10
	小計	411,988,644,241	96.08
投資信託受益証券	アメリカ	25,247,010	0.00
投資証券	アメリカ	8,342,844,845	1.94
	カナダ	81,393,912	0.01
	フランス	546,454,495	0.12
	イギリス	394,816,100	0.09
	オーストラリア	1,004,629,047	0.23
	香港	243,483,162	0.05
	シンガポール	168,567,626	0.03
	小計	10,782,189,187	2.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,992,454,116	1.39
合計(純資産総額)		428,788,534,554	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,858,836,674	0.89
	買建	カナダ	232,779,463	0.05
	買建	ドイツ	797,033,575	0.18
	買建	イギリス	429,592,599	0.10
	買建	スイス	200,629,525	0.04
	買建	オーストラリア	149,850,486	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,413,637,561	12.50
	メキシコ	899,008,084	3.29
	ブラジル	1,993,957,974	7.30
	チリ	161,350,617	0.59
	コロンビア	77,451,830	0.28
	ギリシャ	84,886,707	0.31
	トルコ	289,080,055	1.05
	チェコ	46,592,442	0.17
	ハンガリー	90,667,604	0.33
	ポーランド	346,081,495	1.26
	香港	5,724,058,308	20.96
	マレーシア	611,783,381	2.24
	タイ	593,254,794	2.17
	フィリピン	306,817,990	1.12
	インドネシア	603,250,561	2.20
	韓国	4,000,808,211	14.65
	台湾	3,060,921,587	11.20
	インド	2,215,188,239	8.11
	パキスタン	25,862,324	0.09
	カタール	148,924,739	0.54
	エジプト	34,466,768	0.12
	南アフリカ	1,596,086,107	5.84
	アラブ首長国連邦	165,150,018	0.60
	小計	26,489,287,396	97.00
投資証券	メキシコ	25,892,079	0.09
	トルコ	6,770,934	0.02
	南アフリカ	88,437,293	0.32
	小計	121,100,306	0.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	698,041,950	2.55
合計(純資産総額)		27,308,429,652	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	679,707,784	2.48

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	282,688,833,491	42.75
	カナダ	14,089,643,110	2.13
	メキシコ	5,831,199,395	0.88
	ドイツ	42,630,692,627	6.44
	イタリア	67,029,920,351	10.13
	フランス	66,113,627,326	9.99
	オランダ	13,672,797,163	2.06
	スペイン	40,549,824,021	6.13
	ベルギー	17,134,648,944	2.59
	オーストリア	9,988,075,146	1.51
	フィンランド	3,304,714,599	0.49
	アイルランド	6,943,212,710	1.05
	イギリス	46,255,479,273	6.99
	スイス	1,180,458,574	0.17
	スウェーデン	3,175,256,443	0.48
	ノルウェー	1,964,591,768	0.29
	デンマーク	4,182,759,864	0.63
	ポーランド	4,167,181,741	0.63
	オーストラリア	14,391,907,726	2.17
	シンガポール	2,599,535,592	0.39
	マレーシア	2,898,621,080	0.43
	南アフリカ	3,547,864,193	0.53
	小計	654,340,845,137	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,822,709,253	1.03
合計(純資産総額)		661,163,554,390	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	64,482,915	1.05
	メキシコ	590,421,820	9.69
	ブラジル	603,630,741	9.90
	チリ	114,627,485	1.88
	コロンビア	429,158,893	7.04
	ペルー	162,273,754	2.66
	トルコ	443,840,191	7.28
	チェコ	230,150,693	3.77
	ハンガリー	268,910,308	4.41
	ポーランド	536,955,637	8.81
	ロシア	425,051,991	6.97
	ルーマニア	177,047,094	2.90
	マレーシア	368,321,698	6.04
	タイ	455,831,502	7.48
	フィリピン	22,777,807	0.37
	インドネシア	577,175,025	9.47
	南アフリカ	475,075,163	7.79
	小計	5,945,732,717	97.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,022,860	2.41
合計(純資産総額)		6,092,755,577	100.00

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	14,610,167,675	71.54
	カナダ	378,750,460	1.85
	ドイツ	47,639,306	0.23
	イタリア	21,469,901	0.10
	フランス	898,039,497	4.39
	オランダ	95,885,284	0.46
	スペイン	156,793,189	0.76
	ベルギー	148,378,969	0.72
	アイルランド	53,362,045	0.26
	イギリス	1,106,956,602	5.42
	オーストラリア	1,580,835,864	7.74
	ニュージーランド	89,061,566	0.43
	香港	409,961,927	2.00
	シンガポール	624,059,335	3.05
	イスラエル	12,275,169	0.06
	小計	20,233,636,789	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	186,230,737	0.91
合計(純資産総額)		20,419,867,526	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	110,500,199	0.54
	買建	フランス	16,695,259	0.08