有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 7月 6日現在	平成28年 7月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	4,064,546,954	5,679,116,548
コール・ローン	9,637,609,516	15,064,416,015
投資証券	1,214,538,450,345	1,220,644,534,148
派生商品評価勘定	27,200,000	7,003,500
未収入金	14,424,348,539	16,040,550,016
未収配当金	5,498,131,164	5,809,433,511
未収利息	15,734	-
流動資産合計	1,248,190,302,252	1,263,245,053,738
資産合計	1,248,190,302,252	1,263,245,053,738
負債の部
流動負債
未払金	-	3,305,548,001
未払解約金	17,742,166,277	23,092,496,094
未払利息	-	18,783
流動負債合計	17,742,166,277	26,398,062,878
負債合計	17,742,166,277	26,398,062,878
純資産の部
元本等
元本	553,099,436,236	579,605,387,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	677,348,699,739	657,241,603,644
元本等合計	1,230,448,135,975	1,236,846,990,860
純資産合計	1,230,448,135,975	1,236,846,990,860
負債純資産合計	1,248,190,302,252	1,263,245,053,738

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 7月 6日現在	平成28年 7月 5日現在
1.	期首	平成26年 7月 8日	平成27年 7月 7日
	期首元本額	510,420,625,182円	553,099,436,236円
	期首からの追加設定元本額	145,762,195,631円	133,920,144,091円
	期首からの一部解約元本額	103,083,384,577円	107,414,193,111円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	548,332,069,293円	573,389,872,105円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	2,049,797,194円	3,112,386,211円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	2,507,393,258円	2,898,744,704円
	日興ワールドREITファンド	210,176,491円	204,384,196円
	計	553,099,436,236円	579,605,387,216円
2.	受益権の総数	553,099,436,236口	579,605,387,216口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 7月 6日	自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 7月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 7月 6日現在	平成28年 7月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 7月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△56,577,587,610
合計	△56,577,587,610

(平成28年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	72,207,288,181
合計	72,207,288,181

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 7月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	9,825,600,000	-	9,798,400,000	27,200,000
	米ドル	9,825,600,000	-	9,798,400,000	27,200,000
合計		9,825,600,000	-	9,798,400,000	27,200,000

(平成28年 7月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	10,756,903,500	-	10,749,900,000	7,003,500
	米ドル	10,756,903,500	-	10,749,900,000	7,003,500
合計		10,756,903,500	-	10,749,900,000	7,003,500

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 7月 6日現在		平成28年 7月 5日現在
1口当たり純資産額	2.2246円	1口当たり純資産額	2.1339円
(1万口当たり純資産額)	(22,246円)	(1万口当たり純資産額)	(21,339円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	5,740	2,043,440,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,473	4,020,474,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	12,204	2,808,140,400
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,429	3,138,268,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	44,245	8,402,125,500
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,518	2,155,450,200
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	6,336	1,055,577,600
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	31,866	19,979,982,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	117,309	21,056,965,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	47,633	7,016,340,900
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	9,203	3,533,952,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	19,541	11,920,010,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	13,030	8,026,480,000
日本円小計			332,527	95,157,206,100
米ドル	投資証券	AMERICAN ASSETS TRUST INC	629,019	26,752,178.07
		AMERICAN TOWER CORP	2,603,906	295,803,721.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,497,616	451,369,163.52
		BOSTON PROPERTIES INC	3,508,502	463,227,519.06
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,936,546	130,719,738.08
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,250,057	377,447,562.17
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,886,217	28,082,891.41
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,649,080	57,008,201.60
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	4,242,638	125,200,247.38
		COUSINS PROPERTIES INC	6,281,967	65,018,358.45
		CROWN CASTLE INTL CORP	615,765	62,303,102.70
		CUBESMART	7,597,938	232,648,861.56
		DDR CORP	6,657,682	122,567,925.62
		DUKE REALTY CORPORATION	2,783,006	73,638,338.76
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	2,226,599	106,676,358.09
		EASTGROUP PROPERTIES INC	652,862	45,439,195.20
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	10,689,260	737,558,940.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	5,465,242	163,137,473.70
		HOST HOTELS & RESORTS INC	9,610,594	158,094,271.30
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	3,777,434	110,829,913.56
		KILROY REALTY CORPORATION	1,440,309	95,146,812.54
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	5,193,048	124,892,804.40
		NEW YORK REIT INC	2,546,600	23,759,778.00
		PARAMOUNT GROUP INC	5,820,769	92,200,980.96
		PROLOGIS INC	8,025,046	391,140,742.04
		PUBLIC STORAGE	1,069,111	271,383,136.24
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	3,629,953	71,437,475.04
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	6,744,791	115,201,030.28
		RLJ LODGING TRUST	4,838,741	106,403,914.59
		SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	4,564,281	96,717,114.39
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,302,912	1,151,474,311.68
		SL GREEN REALTY CORP	1,616,012	168,356,130.16
		SOVRAN SELF STORAGE INC	1,447,169	150,462,160.93
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	12,977,574	165,853,395.72
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10,367,529	127,935,307.86
		TAUBMAN CENTERS INC	2,623,928	195,351,439.60
		VENTAS INC	2,453,426	179,590,783.20
		VORNADO REALTY TRUST	3,397,856	339,751,621.44
		WELLTOWER INC	7,731,333	589,127,574.60
米ドル小計			176,352,318	8,289,710,475.50
				(848,783,455,586)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	480,997	18,701,163.36
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1,196,403	58,336,610.28
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	489,705	9,265,218.60
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,597,607	59,017,631.04
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,727,832	50,228,076.24
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	954,975	36,422,746.50
加ドル小計			7,447,519	231,971,446.02
				(18,451,008,816)
メキシコペソ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	10,320,918	302,506,106.58
メキシコペソ小計			10,320,918	302,506,106.58
				(1,678,908,891)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,663,044	32,369,299.82
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	980,738	11,553,093.64
		BEFIMMO S.C.A.	74,380	4,296,188.80
		GECINA SA	471,539	58,706,605.50
		KLEPIERRE	577,235	23,028,790.32
		MERCIALYS	674,134	13,216,397.07
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,619,719	24,777,302.30
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	1,131,753	260,529,540.60
		VASTNED RETAIL	662,590	24,201,099.75
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	157,828	13,218,095.00
		WERELDHAVE NV	328,343	13,373,410.39
ユーロ小計			10,341,303	479,269,823.19
				(54,636,759,843)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	3,345,884	24,575,517.98
		BRITISH LAND COMPANY PLC	3,320,139	18,758,785.35
		DERWENT LONDON PLC	2,763,726	69,120,787.26
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5,494,533	32,884,780.00
		HAMMERSON PLC	13,797,468	70,229,112.12
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	11,054,507	11,109,779.53
		LAND SECURITIES GROUP PLC	17,274,372	169,288,845.60
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	13,073,322	19,609,983.00
		SHAFTESBURY PLC	3,221,169	27,766,476.78
英ポンド小計			73,345,120	443,344,067.62
				(60,241,591,908)
豪ドル	投資証券	GPT GROUP	27,760,052	154,068,288.60
		MIRVAC GROUP	95,379,024	196,480,789.44
		SCENTRE GROUP	83,013,161	417,556,199.83
		WESTFIELD CORP	44,438,476	487,045,696.96
豪ドル小計			250,590,713	1,255,150,974.83
				(96,659,176,571)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	30,044,593	1,619,403,562.70
香港ドル小計			30,044,593	1,619,403,562.70
				(21,376,127,027)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	17,290,700	43,226,750.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	71,746,600	109,772,298.00
		CAPITALAND MALL TRUST	56,502,637	123,740,775.03
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	22,900,600	34,579,906.00
シンガポールドル小計			168,440,537	311,319,729.03
				(23,660,299,406)
	合計			1,220,644,534,148
				(1,125,487,328,048)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	39銘柄	100.0%	75.4%
加ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.6%
メキシコペソ	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%
ユーロ	投資証券	11銘柄	100.0%	4.9%
英ポンド	投資証券	9銘柄	100.0%	5.4%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	8.6%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.9%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	100.0%	2.1%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。