有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 7月 5日現在	2019年 7月 5日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	1,211,935,889	1,467,980,880
コール・ローン	3,096,495,464	4,582,546,960
投資証券	619,747,476,026	508,928,627,762
派生商品評価勘定	4,294,000	-
未収入金	6,112,523,949	2,123,350,424
未収配当金	3,153,836,482	2,514,417,866
流動資産合計	633,326,561,810	519,616,923,892
資産合計	633,326,561,810	519,616,923,892
負債の部
流動負債
未払金	1,104,587,836	215,184,168
未払解約金	8,129,857,856	5,877,631,412
未払利息	6,008	8,942
流動負債合計	9,234,451,700	6,092,824,522
負債合計	9,234,451,700	6,092,824,522
純資産の部
元本等
元本	260,003,522,993	196,250,876,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	364,088,587,117	317,273,222,404
元本等合計	624,092,110,110	513,524,099,370
純資産合計	624,092,110,110	513,524,099,370
負債純資産合計	633,326,561,810	519,616,923,892

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 7月 5日現在	2019年 7月 5日現在
1.	期首	2017年 7月 6日	2018年 7月 6日
	期首元本額	427,213,228,122円	260,003,522,993円
	期首からの追加設定元本額	7,331,410,741円	10,018,766,340円
	期首からの一部解約元本額	174,541,115,870円	73,771,412,367円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	247,405,365,229円	182,762,132,331円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	10,611,099,395円	11,890,257,235円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,820,054,236円	1,440,897,710円
	日興ワールドREITファンド	167,004,133円	157,589,690円
	計	260,003,522,993円	196,250,876,966円
2.	受益権の総数	260,003,522,993口	196,250,876,966口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 7月 6日 至 2018年 7月 5日	自 2018年 7月 6日 至 2019年 7月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 7月 5日現在	2019年 7月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	17,527,600,352
合計	17,527,600,352

(2019年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	52,116,990,151
合計	52,116,990,151

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2018年 7月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	4,200,254,000	-	4,195,960,000	4,294,000
	米ドル	4,200,254,000	-	4,195,960,000	4,294,000
合計		4,200,254,000	-	4,195,960,000	4,294,000

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2019年 7月 5日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 7月 5日現在		2019年 7月 5日現在
1口当たり純資産額	2.4003円	1口当たり純資産額	2.6167円
(1万口当たり純資産額)	(24,003円)	(1万口当たり純資産額)	(26,167円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	7,255	874,953,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14,905	1,548,629,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,666	2,202,352,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,208	677,688,000
		Oneリート投資法人 投資証券	4,538	1,325,549,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,936	1,328,244,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	51,916	950,581,960
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	9,146	1,193,553,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	10,764	1,109,768,400
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,321	3,575,712,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	44,104	8,838,441,600
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	6,507	1,261,056,600
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	18,178	2,484,932,600
		平和不動産リート投資法人 投資証券	7,758	1,010,091,600
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4,559	3,556,020,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,498	2,749,428,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	19,258	3,088,983,200
日本円小計			220,517	37,775,985,260
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	578,065	37,892,160.75
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	693,048	101,046,398.40
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	1,748,875	83,526,270.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,136,845	237,975,763.85
		BOSTON PROPERTIES INC	895,480	119,134,659.20
		CORECIVIC INC	2,092,652	42,146,011.28
		CORESITE REALTY CORP	333,207	40,001,500.35
		CROWN CASTLE INTL CORP	187,433	25,213,487.16
		CUBESMART	3,024,488	104,133,121.84
		DIGITAL REALTY TRUST INC	356,087	43,065,161.78
		DUKE REALTY CORPORATION	2,199,831	71,758,487.22
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	2,720,594	213,131,333.96
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	2,260,820	84,871,182.80
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	2,976,096	82,408,098.24
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,055,594	45,390,542.00
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	1,032,969	22,188,174.12
		INVITATION HOMES INC	3,123,522	85,865,619.78
		MACERICH CO/THE	1,407,243	46,818,974.61
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,028,273	55,927,768.47
		NATL HEALTH INVESTORS INC	673,850	53,860,830.50
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	1,564,236	43,626,542.04
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,070,187	58,896,820.15
		PROLOGIS INC	1,148,173	94,839,089.80
		PUBLIC STORAGE	898,595	222,483,136.05
		REGENCY CENTERS CORP	2,102,417	144,667,313.77
		SBA COMMUNICATIONS CORP	149,063	34,923,970.27
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,144,355	188,852,905.65
		SL GREEN REALTY CORP	1,308,791	106,587,939.04
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4,276,992	59,108,029.44
		TAUBMAN CENTERS INC	1,254,999	51,417,309.03
		VEREIT INC	5,668,264	51,921,298.24
		VICI PROPERTIES INC	3,596,228	81,778,224.72
		VORNADO REALTY TRUST	1,661,947	108,857,528.50
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2,339,416	64,544,487.44
		WELLTOWER INC	2,105,940	179,573,503.80
		WEYERHAEUSER CO	1,790,002	48,061,553.70
米ドル小計			62,604,577	3,136,495,197.95
				(338,459,196,810)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	268,102	10,909,070.38
		CHOICE PROPERTIES REIT	848,432	11,852,595.04
		COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,189,975	15,005,584.75
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	585,381	13,733,038.26
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	298,649	10,106,282.16
加ドル小計			3,190,539	61,606,570.59
				(5,092,399,124)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	907,057	13,487,937.59
		GECINA SA	458,733	61,103,235.60
		HIBERNIA REIT PLC	15,625,646	22,813,443.16
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	6,476,445	11,204,249.85
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,047,524	14,660,271.84
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	3,059,356	38,486,698.48
		NSI NV	505,327	19,177,159.65
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	543,742	70,740,834.20
ユーロ小計			29,623,830	251,673,830.37
				(30,628,705,156)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	2,022,848	20,896,019.84
		BRITISH LAND COMPANY PLC	6,606,357	36,889,897.48
		DERWENT LONDON PLC	834,152	26,275,788.00
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	6,601,420	46,394,779.76
		LAND SECURITIES GROUP PLC	8,496,905	72,920,438.71
		RDI REIT PLC	1,990,003	2,189,003.30
		SEGRO PLC	8,363,500	63,445,511.00
英ポンド小計			34,915,185	269,011,438.09
				(36,507,542,263)
豪ドル	投資証券	DEXUS	10,501,953	143,246,638.92
		GPT GROUP	17,327,347	110,201,926.92
		SCENTRE GROUP	54,481,484	220,650,010.20
豪ドル小計			82,310,784	474,098,576.04
				(35,922,449,106)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	10,730,220	1,051,561,560.00
香港ドル小計			10,730,220	1,051,561,560.00
				(14,574,643,221)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	27,258,688	61,604,634.88
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	30,593,051	63,633,546.08
シンガポールドル小計			57,851,739	125,238,180.96
				(9,967,706,822)
	合計			508,928,627,762
				(471,152,642,502)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	36銘柄	100.0%	71.9%
加ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	1.1%
ユーロ	投資証券	8銘柄	100.0%	6.5%
英ポンド	投資証券	7銘柄	100.0%	7.7%
豪ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	7.6%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	3.1%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	100.0%	2.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。