有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 7月 5日現在	平成29年 7月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	5,679,116,548	-
コール・ローン	15,064,416,015	6,656,946,976
投資証券	1,220,644,534,148	971,371,460,254
派生商品評価勘定	7,003,500	7,428,480
未収入金	16,040,550,016	12,302,281,730
未収配当金	5,809,433,511	5,165,987,272
流動資産合計	1,263,245,053,738	995,504,104,712
資産合計	1,263,245,053,738	995,504,104,712
負債の部
流動負債
未払金	3,305,548,001	776,337,549
未払解約金	23,092,496,094	15,332,813,525
未払利息	18,783	9,602
流動負債合計	26,398,062,878	16,109,160,676
負債合計	26,398,062,878	16,109,160,676
純資産の部
元本等
元本	579,605,387,216	427,213,228,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	657,241,603,644	552,181,715,914
元本等合計	1,236,846,990,860	979,394,944,036
純資産合計	1,236,846,990,860	979,394,944,036
負債純資産合計	1,263,245,053,738	995,504,104,712

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月 5日現在	平成29年 7月 5日現在
1.	期首	平成27年 7月 7日	平成28年 7月 6日
	期首元本額	553,099,436,236円	579,605,387,216円
	期首からの追加設定元本額	133,920,144,091円	43,360,800,624円
	期首からの一部解約元本額	107,414,193,111円	195,752,959,718円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	573,389,872,105円	414,978,217,966円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	3,112,386,211円	9,530,151,466円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	2,898,744,704円	2,518,192,303円
	日興ワールドREITファンド	204,384,196円	186,666,387円
	計	579,605,387,216円	427,213,228,122円
2.	受益権の総数	579,605,387,216口	427,213,228,122口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 7月 5日	自 平成28年 7月 6日 至 平成29年 7月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月 5日現在	平成29年 7月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	72,207,288,181
合計	72,207,288,181

(平成29年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△27,349,954,002
合計	△27,349,954,002

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 7月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	10,756,903,500	-	10,749,900,000	7,003,500
	米ドル	10,756,903,500	-	10,749,900,000	7,003,500
合計		10,756,903,500	-	10,749,900,000	7,003,500

(平成29年 7月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	8,261,538,480	-	8,254,110,000	7,428,480
	米ドル	8,261,538,480	-	8,254,110,000	7,428,480
合計		8,261,538,480	-	8,254,110,000	7,428,480

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 7月 5日現在		平成29年 7月 5日現在
1口当たり純資産額	2.1339円	1口当たり純資産額	2.2925円
(1万口当たり純資産額)	(21,339円)	(1万口当たり純資産額)	(22,925円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,796	1,252,680,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4,989	2,863,686,000
		イオンリート投資法人 投資証券	14,098	1,729,824,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	35,415	6,148,044,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	14,495	1,916,239,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10,058	2,368,659,000
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	9,287	1,043,858,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	14,160	8,113,680,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	21,989	4,545,126,300
		オリックス不動産投資法人 投資証券	83,595	13,592,547,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	35,441	4,766,814,500
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7,262	2,755,929,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	12,980	7,593,300,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	10,076	5,582,104,000
日本円小計			277,641	64,272,492,200
米ドル	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	3,335,902	159,556,192.66
		AMERICAN TOWER CORP	1,169,787	153,721,709.67
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,776,893	345,214,772.04
		BOSTON PROPERTIES INC	2,372,250	296,412,637.50
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,885,941	128,285,080.83
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,579,017	222,388,635.91
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,259,565	125,087,400.15
		CUBESMART	7,544,915	182,813,290.45
		DUKE REALTY CORPORATION	4,608,893	129,463,804.37
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	1,255,405	76,881,002.20
		EQUINIX INC	275,145	116,320,300.20
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	7,490,331	498,631,334.67
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	962,443	124,193,644.72
		GGP INC	7,996,168	192,467,763.76
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	4,393,941	134,937,928.11
		LIFE STORAGE INC	1,349,512	101,402,331.68
		PARAMOUNT GROUP INC	4,842,057	78,392,902.83
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	3,572,291	98,416,617.05
		PROLOGIS INC	2,588,421	153,208,638.99
		PUBLIC STORAGE	1,101,746	234,374,426.58
		REGENCY CENTERS CORP	1,762,298	112,452,235.38
		RLJ LODGING TRUST	5,491,536	111,917,503.68
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,185,565	691,371,626.70
		SL GREEN REALTY CORP	1,822,120	195,914,342.40
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,931,995	128,513,842.05
		TAUBMAN CENTERS INC	1,416,730	85,938,841.80
		VENTAS INC	2,300,674	161,001,166.52
		VEREIT INC	11,920,229	99,653,114.44
		VORNADO REALTY TRUST	3,306,195	316,832,666.85
		WELLTOWER INC	5,206,175	394,419,818.00
米ドル小計			121,704,140	5,850,185,572.19
				(661,538,984,503)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	396,325	15,278,328.75
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	392,027	18,001,879.84
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	297,098	9,881,479.48
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	624,259	13,708,727.64
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	607,908	14,680,978.20
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	244,814	7,821,807.30
加ドル小計			2,562,431	79,373,201.21
				(6,940,392,713)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,994,253	35,422,012.99
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1,033,371	15,252,555.96
		FONCIERE DES REGIONS	96,528	7,887,302.88
		GECINA SA	501,600	69,571,920.00
		HIBERNIA REIT PLC	693,041	963,326.99
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	1,086,127	1,493,424.62
		KLEPIERRE	477,940	17,057,678.60
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,596,010	12,525,486.48
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	5,123,998	56,492,077.95
		NSI NV	396,763	12,654,755.88
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	1,137,627	245,556,787.95
		VASTNED RETAIL	497,972	18,188,427.30
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	196,074	17,946,653.22
ユーロ小計			15,831,304	511,012,410.82
				(65,624,213,797)
英ポンド	投資証券	ASSURA PLC	31,335,283	20,054,581.12
		BIG YELLOW GROUP PLC	4,483,395	34,970,481.00
		DERWENT LONDON PLC	3,904,469	103,546,517.88
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	4,641,431	27,546,892.98
		HAMMERSON PLC	1,714,943	9,800,899.24
		INTU PROPERTIES PLC	9,021,112	24,293,854.61
		LAND SECURITIES GROUP PLC	18,121,001	183,384,530.12
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	8,938,949	14,776,082.69
		SHAFTESBURY PLC	4,216,215	40,834,042.27
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	8,176,528	11,823,259.48
英ポンド小計			94,553,326	471,031,141.39
				(68,916,566,296)
豪ドル	投資証券	GPT GROUP	30,488,259	148,172,938.74
		MIRVAC GROUP	63,297,276	134,190,225.12
		NATIONAL STORAGE REIT	5,405,325	8,080,960.87
		SCENTRE GROUP	68,032,861	278,254,401.49
		WESTFIELD CORP	36,091,012	294,141,747.80
豪ドル小計			203,314,733	862,840,274.02
				(74,281,919,190)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	15,001,093	882,814,323.05
香港ドル小計			15,001,093	882,814,323.05
				(12,783,151,397)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	44,517,600	74,566,980.00
		CAPITALAND MALL TRUST	39,161,937	76,953,206.20
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	35,693,351	56,395,494.58
シンガポールドル小計			119,372,888	207,915,680.78
				(17,013,740,158)
	合計			971,371,460,254
				(907,098,968,054)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	30銘柄	100.0%	72.9%
加ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	投資証券	13銘柄	100.0%	7.2%
英ポンド	投資証券	10銘柄	100.0%	7.6%
豪ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	8.2%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.4%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	100.0%	1.9%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。