有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年1月14日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
平成26年1月31日現在 | |||||||
種類 | 地域 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
為替予約取引 | 日本 | ユーロ買/円売2014年04月 | 買建 | 2,100 | 294,883 | 292,656 | 2.91% |
アメリカ・ドル買/円売2014年04月 | 買建 | 1,900 | 195,231 | 195,339 | 1.95% | ||
イギリス・ポンド買/円売2014年04月 | 買建 | 600 | 102,106 | 101,700 | 1.01% | ||
カナダ・ドル買/円売2014年04月 | 買建 | 1,100 | 101,491 | 101,189 | 1.01% | ||
オーストラリア・ドル買/円売2014年04月 | 買建 | 1,100 | 98,645 | 99,308 | 0.99% | ||
ユーロ売/円買2014年04月 | 売建 | 2,100 | 296,352 | 292,656 | △2.91% | ||
アメリカ・ドル売/円買2014年04月 | 売建 | 1,900 | 196,194 | 195,339 | △1.95% | ||
イギリス・ポンド売/円買2014年04月 | 売建 | 600 | 101,520 | 101,700 | △1.01% | ||
カナダ・ドル売/円買2014年04月 | 売建 | 1,100 | 104,082 | 101,189 | △1.01% | ||
オーストラリア・ドル売/円買2014年04月 | 売建 | 1,100 | 102,014 | 99,308 | △0.99% |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
平成26年1月31日現在 | |||||||
種類 | 地域 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
株価指数先物取引 | 日本 | TOPIX 先物 2603月 | 買建 | 555 | 6,978,902,561 | 6,743,250,000 | 2.13% |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成26年1月31日現在 | |||||||
種類 | 地域 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
為替予約取引 | 日本 | アメリカ・ドル買/円売2014年02月 | 買建 | 31,200,000 | 3,189,275,540 | 3,208,920,000 | 1.05% |
ユーロ買/円売2014年02月 | 買建 | 7,700,000 | 1,074,489,920 | 1,073,611,000 | 0.35% | ||
イギリス・ポンド買/円売2014年02月 | 買建 | 3,100,000 | 524,697,900 | 525,976,000 | 0.17% | ||
オーストラリア・ドル買/円売2014年02月 | 買建 | 2,700,000 | 241,397,550 | 244,998,000 | 0.08% | ||
カナダ・ドル買/円売2014年02月 | 買建 | 2,500,000 | 228,400,500 | 230,450,000 | 0.08% | ||
株価指数先物取引 | アメリカ | S&P 500 FUTURE Mar14 | 買建 | 126 | 5,808,131,332 | 5,771,248,308 | 1.88% |
ユーロ | DJ EURO STOXX 50 Mar14 | 買建 | 454 | 1,921,162,488 | 1,912,467,009 | 0.62% | |
イギリス | FTSE 100 INDEX FUTURE Mar14 | 買建 | 85 | 945,224,498 | 935,607,036 | 0.31% | |
カナダ | S&P/TSE 60 IX FUT Mar14 | 買建 | 28 | 402,215,751 | 405,370,492 | 0.13% | |
オーストラリア | SPI 200 FUTURES Mar14 | 買建 | 33 | 392,353,325 | 384,760,414 | 0.13% |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成26年1月31日現在 | |||||||
種類 | 地域 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買2014年02月 | 売建 | 520,006,100 | 75,301,927,340 | 72,504,450,523 | △41.37% |
アメリカ・ドル売/円買2014年02月 | 売建 | 638,600,100 | 67,112,464,170 | 65,680,020,285 | △37.48% | ||
イギリス・ポンド売/円買2014年02月 | 売建 | 78,807,000 | 13,714,411,818 | 13,370,395,620 | △7.63% | ||
カナダ・ドル売/円買2014年02月 | 売建 | 42,096,500 | 4,160,321,321 | 3,880,034,405 | △2.21% | ||
オーストラリア・ドル売/円買2014年02月 | 売建 | 28,320,800 | 2,656,671,072 | 2,569,262,976 | △1.47% | ||
メキシコ・ペソ売/円買2014年02月 | 売建 | 211,160,600 | 1,689,770,469 | 1,621,713,408 | △0.93% | ||
ポーランド・ズロチ売/円買2014年02月 | 売建 | 43,032,600 | 1,495,240,842 | 1,415,342,214 | △0.81% | ||
デンマーク・クローネ売/円買2014年02月 | 売建 | 74,529,400 | 1,447,048,658 | 1,392,209,192 | △0.79% | ||
スウェーデン・クローナ売/円買2014年02月 | 売建 | 62,750,500 | 1,026,255,931 | 990,202,890 | △0.57% | ||
マレーシア・リンギット売/円買2014年02月 | 売建 | 28,100,000 | 896,019,080 | 866,042,000 | △0.49% | ||
南アフリカ・ランド売/円買2014年02月 | 売建 | 80,888,600 | 807,785,915 | 742,557,348 | △0.42% | ||
シンガポール・ドル売/円買2014年02月 | 売建 | 7,875,300 | 655,482,815 | 635,457,957 | △0.36% | ||
ノルウェー・クローネ売/円買2014年02月 | 売建 | 33,197,700 | 574,373,327 | 546,434,142 | △0.31% |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
平成26年1月31日現在 | |||||||
種類 | 地域 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
為替予約取引 | 日本 | アメリカ・ドル買/円売2014年02月 | 買建 | 6,450,000 | 659,184,840 | 663,382,500 | 1.80% |
株価指数先物取引 | アメリカ | MINI MSCI EMG MKT Mar14 | 買建 | 348 | 1,717,514,107 | 1,653,026,030 | 4.49% |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
平成26年1月31日現在 | |||||||
種類 | 地域 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
為替予約取引 | 日本 | アメリカ・ドル買/円売2014年02月 | 買建 | 800,000 | 81,759,360 | 82,280,000 | 0.24% |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。