有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年1月14日)

【提出】
2014/04/14 11:26
【資料】
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【項目】
47項目
③【その他投資資産の主要なもの】
平成26年1月31日現在
種類地域資産の名称買建/
売建
数量簿価金額
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
為替予約取引日本ユーロ買/円売2014年04月買建2,100294,883292,6562.91%
アメリカ・ドル買/円売2014年04月買建1,900195,231195,3391.95%
イギリス・ポンド買/円売2014年04月買建600102,106101,7001.01%
カナダ・ドル買/円売2014年04月買建1,100101,491101,1891.01%
オーストラリア・ドル買/円売2014年04月買建1,10098,64599,3080.99%
ユーロ売/円買2014年04月売建2,100296,352292,656△2.91%
アメリカ・ドル売/円買2014年04月売建1,900196,194195,339△1.95%
イギリス・ポンド売/円買2014年04月売建600101,520101,700△1.01%
カナダ・ドル売/円買2014年04月売建1,100104,082101,189△1.01%
オーストラリア・ドル売/円買2014年04月売建1,100102,01499,308△0.99%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
平成26年1月31日現在
種類地域資産の名称買建/
売建
数量簿価金額
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
株価指数先物取引日本TOPIX 先物 2603月買建5556,978,902,5616,743,250,0002.13%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成26年1月31日現在
種類地域資産の名称買建/
売建
数量簿価金額
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
為替予約取引日本アメリカ・ドル買/円売2014年02月買建31,200,0003,189,275,5403,208,920,0001.05%
ユーロ買/円売2014年02月買建7,700,0001,074,489,9201,073,611,0000.35%
イギリス・ポンド買/円売2014年02月買建3,100,000524,697,900525,976,0000.17%
オーストラリア・ドル買/円売2014年02月買建2,700,000241,397,550244,998,0000.08%
カナダ・ドル買/円売2014年02月買建2,500,000228,400,500230,450,0000.08%
株価指数先物取引アメリカS&P 500 FUTURE Mar14買建1265,808,131,3325,771,248,3081.88%
ユーロDJ EURO STOXX 50 Mar14買建4541,921,162,4881,912,467,0090.62%
イギリスFTSE 100 INDEX FUTURE Mar14買建85945,224,498935,607,0360.31%
カナダS&P/TSE 60 IX FUT Mar14買建28402,215,751405,370,4920.13%
オーストラリアSPI 200 FUTURES Mar14買建33392,353,325384,760,4140.13%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成26年1月31日現在
種類地域資産の名称買建/
売建
数量簿価金額
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
為替予約取引日本ユーロ売/円買2014年02月売建520,006,10075,301,927,34072,504,450,523△41.37%
アメリカ・ドル売/円買2014年02月売建638,600,10067,112,464,17065,680,020,285△37.48%
イギリス・ポンド売/円買2014年02月売建78,807,00013,714,411,81813,370,395,620△7.63%
カナダ・ドル売/円買2014年02月売建42,096,5004,160,321,3213,880,034,405△2.21%
オーストラリア・ドル売/円買2014年02月売建28,320,8002,656,671,0722,569,262,976△1.47%
メキシコ・ペソ売/円買2014年02月売建211,160,6001,689,770,4691,621,713,408△0.93%
ポーランド・ズロチ売/円買2014年02月売建43,032,6001,495,240,8421,415,342,214△0.81%
デンマーク・クローネ売/円買2014年02月売建74,529,4001,447,048,6581,392,209,192△0.79%
スウェーデン・クローナ売/円買2014年02月売建62,750,5001,026,255,931990,202,890△0.57%
マレーシア・リンギット売/円買2014年02月売建28,100,000896,019,080866,042,000△0.49%
南アフリカ・ランド売/円買2014年02月売建80,888,600807,785,915742,557,348△0.42%
シンガポール・ドル売/円買2014年02月売建7,875,300655,482,815635,457,957△0.36%
ノルウェー・クローネ売/円買2014年02月売建33,197,700574,373,327546,434,142△0.31%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
平成26年1月31日現在
種類地域資産の名称買建/
売建
数量簿価金額
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
為替予約取引日本アメリカ・ドル買/円売2014年02月買建6,450,000659,184,840663,382,5001.80%
株価指数先物取引アメリカMINI MSCI EMG MKT Mar14買建3481,717,514,1071,653,026,0304.49%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
平成26年1月31日現在
種類地域資産の名称買建/
売建
数量簿価金額
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
為替予約取引日本アメリカ・ドル買/円売2014年02月買建800,00081,759,36082,280,0000.24%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。