有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成31年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2019年02月	買建	7,880,000	983,818,000	986,182,000	9.13%
		イギリス・ポンド買/円売2019年02月	買建	6,590,000	917,504,300	940,788,400	8.71%
		カナダ・ドル買/円売2019年02月	買建	2,290,000	187,138,800	189,497,500	1.75%
		オーストラリア・ドル買/円売2019年02月	買建	2,110,000	164,052,500	166,310,200	1.54%
		イギリス・ポンド売/円買2019年02月	売建	14,110,000	1,947,321,100	2,014,343,600	△18.65%
		ユーロ売/円買2019年02月	売建	13,860,000	1,730,795,000	1,734,579,000	△16.06%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年02月	売建	8,250,000	641,917,980	650,265,000	△6.02%
		カナダ・ドル売/円買2019年02月	売建	7,470,000	610,860,910	618,142,500	△5.72%
		アメリカ・ドル売/円買2019年02月	売建	490,000	53,499,180	53,272,800	△0.49%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 3103月	買建	265	4,042,470,860	4,155,200,000	1.49%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT 先物 3103月	買建	351	620,921,808	645,664,500	1.90%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年02月	売建	2,413,000	263,846,872	262,887,080	△0.08%
		ユーロ売/円買2019年02月	売建	471,000	58,931,094	58,945,650	△0.02%
		イギリス・ポンド売/円買2019年02月	売建	169,000	24,186,052	24,144,440	△0.01%
		カナダ・ドル売/円買2019年02月	売建	224,000	18,492,285	18,562,190	△0.01%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年02月	売建	161,000	12,658,928	12,710,470	△0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar19	買建	574	7,973,702,334	8,388,585,240	2.47%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar19	買建	527	2,000,753,026	2,076,233,494	0.61%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar19	買建	80	772,042,792	785,554,240	0.23%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar19	買建	30	435,234,374	459,685,632	0.14%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar19	買建	28	313,224,450	322,069,944	0.09%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2019年02月	買建	150,000	16,343,085	16,342,500	0.03%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年02月	売建	900,000	70,646,400	71,055,000	△0.15%
		シンガポール・ドル売/円買2019年02月	売建	390,000	31,569,330	31,547,100	△0.06%
		香港・ドル売/円買2019年02月	売建	1,500,000	20,924,400	20,820,000	△0.04%
		ニュージーランド・ドル売/円買2019年02月	売建	70,000	5,226,970	5,262,600	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年02月	売建	1,221,209,200	133,657,561,192	132,989,681,880	△44.97%
		ユーロ売/円買2019年02月	売建	913,093,300	114,562,437,906	114,273,626,495	△38.64%
		イギリス・ポンド売/円買2019年02月	売建	138,356,200	19,317,818,398	19,764,183,170	△6.68%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年02月	売建	78,341,400	6,040,012,262	6,183,486,702	△2.09%
		カナダ・ドル売/円買2019年02月	売建	71,246,900	5,714,264,994	5,902,805,665	△2.00%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年02月	売建	398,644,100	2,203,784,314	2,268,284,929	△0.77%
		南アフリカ・ランド売/円買2019年02月	売建	214,538,900	1,625,968,869	1,746,346,646	△0.59%
		ポーランド・ズロチ売/円買2019年02月	売建	54,513,400	1,589,414,495	1,590,155,878	△0.54%
		デンマーク・クローネ売/円買2019年02月	売建	87,046,100	1,463,445,147	1,458,892,636	△0.49%
		マレーシア・リンギット売/円買2019年02月	売建	41,940,000	1,101,256,326	1,115,604,000	△0.38%
		シンガポール・ドル売/円買2019年02月	売建	11,980,500	962,746,989	968,743,230	△0.33%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年02月	売建	71,710,400	887,609,818	864,827,424	△0.29%
		ノルウェー・クローネ売/円買2019年02月	売建	43,313,800	548,344,045	560,480,572	△0.19%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ブラジル・レアル買/円売2019年02月	買建	5,464,234	161,319,398	161,686,679	0.31%
		南アフリカ・ランド買/円売2019年02月	買建	16,000,000	128,682,102	130,240,000	0.25%
		マレーシア・リンギット買/円売2019年02月	買建	1,370,000	36,491,090	36,455,700	0.07%
		フィリピン・ペソ買/円売2019年02月	買建	8,570,000	17,895,599	17,825,600	0.03%
		コロンビア・ペソ買/円売2019年02月	買建	241,922,069	8,382,667	8,322,119	0.02%
		アメリカ・ドル買/円売2019年02月	買建	58,000	6,317,824	6,317,360	0.01%
		アメリカ・ドル売/円買2019年02月	売建	6,614,007	723,602,956	720,586,066	△1.40%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar19	買建	534	2,931,167,282	3,070,403,452	5.94%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年02月	売建	20,000,000	2,188,100,000	2,179,000,000	△2.08%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。