有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年1月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	イギリス・ポンド売/円買2016年04月	売建	49,000	8,382,920	8,491,210	△1.50%
		オーストラリア・ドル売/円買2016年04月	売建	85,000	6,964,050	7,243,700	△1.28%
		カナダ・ドル売/円買2016年04月	売建	84,000	6,949,320	7,214,760	△1.27%
		アメリカ・ドル売/円買2016年04月	売建	48,000	5,641,920	5,791,680	△1.02%
		ユーロ売/円買2016年04月	売建	22,000	2,813,140	2,907,960	△0.51%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成28年1月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 2803月	買建	727	10,249,415,548	10,461,530,000	3.57%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年1月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2016年02月	買建	1,940,000	230,597,712	234,468,400	0.09%
		ユーロ買/円売2016年02月	買建	720,000	93,589,704	95,162,400	0.04%
		イギリス・ポンド買/円売2016年02月	買建	180,000	30,724,848	31,239,000	0.01%
		オーストラリア・ドル買/円売2016年02月	買建	140,000	11,791,080	11,988,200	0.00%
		カナダ・ドル買/円売2016年02月	買建	90,000	7,615,512	7,743,600	0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 FUTURE Mar16	買建	80	4,812,014,494	4,546,404,180	1.75%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar16	買建	333	1,387,117,541	1,308,935,021	0.50%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar16	買建	57	595,200,169	581,588,809	0.22%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar16	買建	19	242,137,816	241,253,222	0.09%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar16	買建	21	223,238,526	221,484,637	0.09%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年1月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2016年02月	買建	475,000	56,460,780	57,408,500	0.22%
		ユーロ買/円売2016年02月	買建	35,000	4,549,447	4,625,950	0.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年1月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2016年02月	売建	644,149,200	77,418,644,583	77,845,430,820	△42.87%
		ユーロ売/円買2016年02月	売建	554,899,300	72,500,399,534	73,341,040,481	△40.39%
		イギリス・ポンド売/円買2016年02月	売建	83,391,100	14,769,690,749	14,472,525,405	△7.97%
		カナダ・ドル売/円買2016年02月	売建	41,326,800	3,576,176,629	3,555,344,604	△1.96%
		オーストラリア・ドル売/円買2016年02月	売建	36,970,000	3,228,257,404	3,165,371,400	△1.74%
		メキシコ・ペソ売/円買2016年02月	売建	250,712,200	1,740,865,289	1,649,686,276	△0.91%
		デンマーク・クローネ売/円買2016年02月	売建	62,547,000	1,095,429,760	1,107,707,370	△0.61%
		ポーランド・ズロチ売/円買2016年02月	売建	31,072,300	945,190,963	920,361,526	△0.51%
		スウェーデン・クローナ売/円買2016年02月	売建	56,651,500	808,510,027	805,017,815	△0.44%
		マレーシア・リンギット売/円買2016年02月	売建	25,370,000	694,021,720	736,237,400	△0.41%
		南アフリカ・ランド売/円買2016年02月	売建	92,233,200	711,783,896	687,137,340	△0.38%
		シンガポール・ドル売/円買2016年02月	売建	7,140,800	604,541,770	604,754,352	△0.33%
		ノルウェー・クローネ売/円買2016年02月	売建	33,126,100	449,906,094	464,096,661	△0.26%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成28年1月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2016年02月	買建	5,500,000	653,756,400	664,730,000	1.94%
		南アフリカ・ランド買/円売2016年02月	買建	14,600,000	105,299,580	108,770,000	0.32%
		ブラジル・レアル買/円売2016年02月	買建	2,892,004	83,903,478	85,892,523	0.25%
		メキシコ・ペソ買/円売2016年02月	買建	9,200,000	59,073,200	60,536,000	0.18%
		マレーシア・リンギット買/円売2016年02月	買建	2,050,000	57,189,670	59,491,000	0.17%
		インドネシア・ルピア買/円売2016年02月	買建	5,810,000,000	49,733,600	50,547,000	0.15%
		タイ・バーツ買/円売2016年02月	買建	10,700,000	35,486,550	36,059,000	0.11%
		フィリピン・ペソ買/円売2016年02月	買建	7,130,000	17,699,512	18,038,900	0.05%
		コロンビア・ペソ買/円売2016年02月	買建	421,933,956	15,217,837	15,527,167	0.05%
		アメリカ・ドル売/円買2016年02月	売建	835,338	99,121,315	100,959,058	△0.29%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar16	買建	299	1,306,142,976	1,307,549,903	3.81%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。