投資のソムリエ

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

    【提出】
    2015/10/13 10:36
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    【項目】
    47項目
    ③【その他投資資産の主要なもの】
    平成27年7月31日現在
    種類取引所資産の名称買建/
    売建
    数量簿価金額
    (円)
    評価金額
    (円)
    投資
    比率
    為替予約取引-イギリス・ポンド買/円売2015年10月買建31,0005,992,3005,986,4101.27%
    アメリカ・ドル買/円売2015年10月買建30,0003,718,5603,717,0000.79%
    カナダ・ドル買/円売2015年10月買建32,0003,060,2883,049,6000.65%
    オーストラリア・ドル買/円売2015年10月買建33,0002,975,1152,973,9600.63%
    ユーロ買/円売2015年10月買建10,0001,361,0851,357,4000.29%
    イギリス・ポンド売/円買2015年10月売建193,00036,929,99237,270,230△7.92%
    アメリカ・ドル売/円買2015年10月売建188,00023,143,78023,293,200△4.95%
    カナダ・ドル売/円買2015年10月売建196,00018,751,67218,678,800△3.97%
    オーストラリア・ドル売/円買2015年10月売建207,00018,721,84318,654,840△3.96%
    ユーロ売/円買2015年10月売建68,0009,238,1839,230,320△1.96%

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
    (参考)
    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    平成27年7月31日現在
    種類取引所資産の名称買建/
    売建
    数量簿価金額
    (円)
    評価金額
    (円)
    投資
    比率
    株価指数先物取引大阪取引所TOPIX
    先物 2709月
    買建4547,456,312,0967,536,400,0002.26%

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    平成27年7月31日現在
    種類取引所資産の名称買建/
    売建
    数量簿価金額
    (円)
    評価金額
    (円)
    投資
    比率
    為替予約取引-アメリカ・ドル売/円買2015年08月売建5,650,000700,862,570700,769,500△0.23%
    ユーロ売/円買2015年08月売建850,000115,388,180115,387,500△0.04%
    イギリス・ポンド売/円買2015年08月売建340,00065,765,07865,762,800△0.02%
    オーストラリア・ドル売/円買2015年08月売建300,00027,175,50027,174,000△0.01%
    カナダ・ドル売/円買2015年08月売建280,00026,728,91226,728,800△0.01%
    株価指数先物取引シカゴ商品取引所S&P 500 FUTURE Sep15買建664,234,592,2574,305,558,6421.40%
    EUREX取引所DJ EURO STOXX 50 Sep15買建2621,252,291,0351,272,569,3700.41%
    ICE-EUFTSE 100 INDEX FUTURE Sep15買建45566,554,809576,518,9040.19%
    シドニー先物取引所SPI 200 FUTURES Sep15買建22276,063,752279,776,4970.09%
    モントリオール取引所S&P/TSE 60 IX FUT Sep15買建15237,888,327241,987,8090.08%

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    平成27年7月31日現在
    種類取引所資産の名称買建/
    売建
    数量簿価金額
    (円)
    評価金額
    (円)
    投資
    比率
    為替予約取引-アメリカ・ドル売/円買2015年08月売建602,505,60073,701,143,73274,728,769,568△42.28%
    ユーロ売/円買2015年08月売建513,895,00070,064,958,19569,761,246,250△39.47%
    イギリス・ポンド売/円買2015年08月売建78,383,00015,074,226,64515,160,056,030△8.58%
    カナダ・ドル売/円買2015年08月売建39,299,7003,848,580,3213,751,156,365△2.12%
    オーストラリア・ドル売/円買2015年08月売建31,259,9002,933,147,6772,831,209,143△1.60%
    メキシコ・ペソ売/円買2015年08月売建227,532,0001,769,163,6891,736,069,160△0.98%
    デンマーク・クローネ売/円買2015年08月売建68,128,1001,245,722,3081,239,250,139△0.70%
    ポーランド・ズロチ売/円買2015年08月売建31,251,9001,015,484,1871,023,499,725△0.58%
    南アフリカ・ランド売/円買2015年08月売建93,509,200936,538,049912,649,792△0.52%
    スウェーデン・クローナ売/円買2015年08月売建59,769,100881,594,225860,675,040△0.49%
    マレーシア・リンギット売/円買2015年08月売建25,370,000828,333,037824,271,300△0.47%
    シンガポール・ドル売/円買2015年08月売建7,044,500639,522,843636,188,795△0.36%
    ノルウェー・クローネ売/円買2015年08月売建31,372,100487,334,554477,169,641△0.27%

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    平成27年7月31日現在
    種類取引所資産の名称買建/
    売建
    数量簿価金額
    (円)
    評価金額
    (円)
    投資
    比率
    為替予約取引-アメリカ・ドル買/円売2015年08月買建420,00052,095,03652,092,6000.14%
    アメリカ・ドル売/円買2015年08月売建8,100,0001,005,015,6001,004,643,000△2.75%
    株価指数先物取引ICE-USMINI MSCI EMG MKT Sep15買建1751,006,350,784964,984,6852.64%

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    平成27年7月31日現在
    種類取引所資産の名称買建/
    売建
    数量簿価金額
    (円)
    評価金額
    (円)
    投資
    比率
    為替予約取引-アメリカ・ドル売/円買2015年08月売建2,100,000260,559,600260,463,000△0.45%

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。