有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

【提出】
2016/10/11 9:30
【資料】
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【項目】
47項目
③【その他投資資産の主要なもの】
平成28年7月29日現在
種類取引所資産の名称買建/
売建
数量簿価金額
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
為替予約取引-イギリス・ポンド買/円売2016年09月買建227,00029,812,77031,182,9903.75%
ユーロ買/円売2016年09月買建66,0007,381,4167,633,5600.92%
オーストラリア・ドル買/円売2016年09月買建53,0004,104,9104,150,4300.50%
カナダ・ドル買/円売2016年09月買建40,0003,121,3123,171,6000.38%
アメリカ・ドル買/円売2016年09月買建27,0002,723,6582,814,2100.34%
イギリス・ポンド売/円買2016年09月売建642,00083,951,42888,191,540△10.62%
ユーロ売/円買2016年09月売建421,00046,965,38848,692,860△5.86%
オーストラリア・ドル売/円買2016年09月売建518,00039,411,61740,564,580△4.88%
カナダ・ドル売/円買2016年09月売建502,00038,768,60439,803,580△4.79%
アメリカ・ドル売/円買2016年09月売建105,00010,592,40010,944,150△1.32%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
平成28年7月29日現在
種類取引所資産の名称買建/
売建
数量簿価金額
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
株価指数先物取引大阪取引所TOPIX
先物 2809月
買建4475,718,043,4285,938,395,0002.10%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成28年7月29日現在
種類取引所資産の名称買建/
売建
数量簿価金額
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
為替予約取引-アメリカ・ドル売/円買2016年08月売建150,00015,701,82015,660,000△0.01%
ユーロ売/円買2016年08月売建40,0004,633,5204,626,400△0.00%
イギリス・ポンド売/円買2016年08月売建20,0002,769,2002,750,200△0.00%
株価指数先物取引シカゴ商品取引所S&P 500 FUTURE Sep16買建301,652,472,6051,695,284,8050.65%
EUREX取引所DJ EURO STOXX 50 Sep16買建131435,213,001450,037,2690.17%
ICE-EUFTSE 100 INDEX FUTURE Sep16買建21189,973,627193,042,6090.07%
シドニー先物取引所SPI 200 FUTURES Sep16買建10103,394,780108,353,8800.04%
モントリオール取引所S&P/TSE 60 IX FUT Sep16買建792,093,36593,953,1470.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成28年7月29日現在
種類取引所資産の名称買建/
売建
数量簿価金額
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
為替予約取引-アメリカ・ドル売/円買2016年08月売建656,019,30067,287,952,17968,481,854,727△43.13%
ユーロ売/円買2016年08月売建555,231,50063,309,534,37764,218,075,290△40.44%
イギリス・ポンド売/円買2016年08月売建88,441,20012,111,745,07612,160,665,000△7.66%
カナダ・ドル売/円買2016年08月売建40,262,9003,178,824,7443,196,471,631△2.01%
オーストラリア・ドル売/円買2016年08月売建39,466,2003,013,539,0343,098,886,024△1.95%
メキシコ・ペソ売/円買2016年08月売建245,387,5001,355,969,5211,352,085,125△0.85%
デンマーク・クローネ売/円買2016年08月売建70,713,0001,083,011,6241,099,587,150△0.69%
ポーランド・ズロチ売/円買2016年08月売建35,098,700907,211,222929,062,589△0.59%
スウェーデン・クローナ売/円買2016年08月売建63,626,300770,506,456769,241,967△0.48%
南アフリカ・ランド売/円買2016年08月売建101,339,500704,694,615746,872,115△0.47%
マレーシア・リンギット売/円買2016年08月売建25,370,000652,201,812652,770,100△0.41%
シンガポール・ドル売/円買2016年08月売建7,079,800538,930,659547,268,540△0.34%
ノルウェー・クローネ売/円買2016年08月売建30,708,300376,034,632374,641,260△0.24%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
平成28年7月29日現在
種類取引所資産の名称買建/
売建
数量簿価金額
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
株価指数先物取引ICE-USMINI MSCI EMG MKT Sep16買建2961,305,397,2321,353,938,9573.57%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。