有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成26年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	イギリス・ポンド売/円買2014年10月	売建	47,300	8,184,403	8,220,740	△8.90%
		ユーロ売/円買2014年10月	売建	46,500	6,382,307	6,405,840	△6.93%
		アメリカ・ドル売/円買2014年10月	売建	53,500	5,432,687	5,499,265	△5.95%
		カナダ・ドル売/円買2014年10月	売建	28,900	2,730,225	2,718,623	△2.94%
		オーストラリア・ドル売/円買2014年10月	売建	28,500	2,703,193	2,718,615	△2.94%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成26年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 2609月	買建	374	4,717,522,176	4,833,950,000	1.49%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2014年08月	買建	1,100,000	112,834,120	113,124,000	0.04%
		ユーロ買/円売2014年08月	買建	300,000	41,170,150	41,337,000	0.01%
		オーストラリア・ドル買/円売2014年08月	買建	200,000	19,177,300	19,176,000	0.01%
		カナダ・ドル買/円売2014年08月	買建	100,000	9,426,900	9,426,000	0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 FUTURE Sep14	買建	74	3,709,076,978	3,739,044,897	1.21%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep14	買建	270	1,207,819,756	1,180,174,320	0.38%
	NYSE LIFFE	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep14	買建	48	561,162,180	562,006,080	0.18%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep14	買建	17	274,888,424	287,022,260	0.09%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep14	買建	18	233,634,742	240,768,792	0.08%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ売/円買2014年08月	売建	564,175,300	78,239,427,796	77,737,714,587	△44.63%
		アメリカ・ドル売/円買2014年08月	売建	641,876,300	65,006,743,988	66,010,558,692	△37.89%
		イギリス・ポンド売/円買2014年08月	売建	81,092,200	14,038,705,992	14,108,420,956	△8.10%
		カナダ・ドル売/円買2014年08月	売建	42,162,300	4,005,262,499	3,974,218,398	△2.28%
		オーストラリア・ドル売/円買2014年08月	売建	30,667,600	2,924,112,725	2,940,102,812	△1.69%
		メキシコ・ペソ売/円買2014年08月	売建	243,423,000	1,895,632,271	1,903,567,860	△1.09%
		デンマーク・クローネ売/円買2014年08月	売建	78,296,800	1,456,502,937	1,446,924,864	△0.83%
		ポーランド・ズロチ売/円買2014年08月	売建	36,017,800	1,198,469,515	1,192,909,536	△0.68%
		スウェーデン・クローナ売/円買2014年08月	売建	64,690,300	979,490,447	966,473,082	△0.55%
		マレーシア・リンギット売/円買2014年08月	売建	28,100,000	886,119,450	906,506,000	△0.52%
		南アフリカ・ランド売/円買2014年08月	売建	91,203,400	862,976,711	876,464,674	△0.50%
		シンガポール・ドル売/円買2014年08月	売建	7,581,500	615,905,139	626,383,530	△0.36%
		ノルウェー・クローネ売/円買2014年08月	売建	29,657,700	488,792,813	487,572,588	△0.28%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成26年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2014年08月	買建	700,000	71,994,720	71,988,000	0.18%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep14	買建	173	931,144,761	955,664,715	2.37%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成26年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2014年08月	買建	400,000	41,139,840	41,136,000	0.10%
		アメリカ・ドル売/円買2014年08月	売建	300,000	30,629,550	30,852,000	△0.08%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。