半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成30年5月8日現在	当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	603,654,865円	725,634,286円
		期中追加設定元本額	191,368,701円	66,769,823円
		期中一部解約元本額	69,389,280円	45,462,949円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	725,634,286口	746,941,160口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日	当中間計算期間 自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成30年5月8日現在	当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成30年5月8日現在	当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1334円	1.0894円
(1万口当たり純資産額)	(11,334円)	(10,894円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	831,771,351
コール・ローン		3,699,688,932	2,598,189,558
派生商品評価勘定		138,162,983	5,800,340
前払金		-	54,001,750
差入委託証拠金		96,300,000	132,286,500
流動資産合計		3,934,151,915	3,622,049,499
資産合計		3,934,151,915	3,622,049,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	5,070,644
前受金		117,951,250	-
未払金		-	1,216
未払解約金		569,500	445,600
その他未払費用		37,846	21,182
流動負債合計		118,558,596	5,538,642
負債合計		118,558,596	5,538,642
純資産の部
元本等
元本	※1	2,207,821,771	2,197,728,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,607,771,548	1,418,782,477
元本等合計		3,815,593,319	3,616,510,857
純資産合計		3,815,593,319	3,616,510,857
負債純資産合計		3,934,151,915	3,622,049,499

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	1,522,200,485円	2,207,821,771円
		期中追加設定元本額	8,783,138,383円	1,308,496,304円
		期中一部解約元本額	8,097,517,097円	1,318,589,695円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,631,716,662円	1,667,507,748円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	293,749,325円	296,845,427円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	22,981,618円	11,889,530円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,901,997円	6,882,997円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,084,842円	363,317円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	33,595,547円	25,310,458円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	18,811,680円	10,615,774円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	10,652円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	4,922,848円	6,508,763円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,307,926円	956,679円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	81,032,259円	62,289,847円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	101,004,644円	98,935,772円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	108,473円	28,770円
	計		2,207,821,771円	2,197,728,380円
2.		期末日における受益権の総数	2,207,821,771口	2,197,728,380口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	3,677,338,750	-	3,815,620,000	138,281,250	3,614,376,500	-	3,615,225,000	848,500
合計	3,677,338,750	-	3,815,620,000	138,281,250	3,614,376,500	-	3,615,225,000	848,500

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.7282円	1.6456円
(1万口当たり純資産額)	(17,282円)	(16,456円)

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		394,429	411,991
金銭信託		-	29,719,484
コール・ローン		168,292,239	92,834,230
派生商品評価勘定		4,355,074	564,047
未収入金		45,364	-
差入委託証拠金		121,557,764	78,903,701
流動資産合計		294,644,870	202,433,453
資産合計		294,644,870	202,433,453
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,238,769	6,581,445
未払金		2,563,439	-
未払解約金		-	382,000
その他未払費用		1,984	904
流動負債合計		10,804,192	6,964,349
負債合計		10,804,192	6,964,349
純資産の部
元本等
元本	※1	173,841,557	117,723,037
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,999,121	77,746,067
元本等合計		283,840,678	195,469,104
純資産合計		283,840,678	195,469,104
負債純資産合計		294,644,870	202,433,453

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	488,341,265円	173,841,557円
		期中追加設定元本額	64,429,257円	43,854,863円
		期中一部解約元本額	378,928,965円	99,973,383円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	23,460,277円	11,984,619円
		スマート・アロケーション・Dガード	11,319,142円	3,887,231円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	24,205,223円	10,147,503円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	84,316,496円	61,995,116円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,140,419円	308,568円
	計		173,841,557円	117,723,037円
2.		期末日における受益権の総数	173,841,557口	117,723,037口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	287,966,954	-	283,186,115	△4,780,839	203,045,999	-	197,799,765	△5,246,234
合計	287,966,954	-	283,186,115	△4,780,839	203,045,999	-	197,799,765	△5,246,234

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	116,986,556	-	116,089,412	897,144	65,567,362	-	66,338,526	△771,164
アメリカ・ドル	71,581,904	-	71,318,070	263,834	43,219,656	-	43,564,438	△344,782
イギリス・ポンド	9,044,485	-	8,877,972	166,513	4,429,894	-	4,558,176	△128,282
オーストラリア・ ドル	4,774,948	-	4,749,094	25,854	2,184,229	-	2,251,431	△67,202
カナダ・ドル	5,469,036	-	5,429,492	39,544	2,805,849	-	2,835,888	△30,039
シンガポール・ ドル	848,132	-	839,141	8,991	829,683	-	843,540	△13,857
スイス・フラン	3,278,588	-	3,228,984	49,604	1,881,092	-	1,904,112	△23,020
スウェーデン・ クローナ	1,040,445	-	1,024,623	15,822	1,132,603	-	1,157,021	△24,418
デンマーク・ クローネ	1,106,707	-	1,088,256	18,451	882,050	-	896,100	△14,050
ノルウェー・ クローネ	574,420	-	568,350	6,070	561,729	-	571,200	△9,471
ユーロ	17,880,985	-	17,583,588	297,397	6,157,024	-	6,258,770	△101,746
香港・ドル	1,386,906	-	1,381,842	5,064	1,483,553	-	1,497,850	△14,297
合計	116,986,556	-	116,089,412	897,144	65,567,362	-	66,338,526	△771,164

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.6328円	1.6604円
(1万口当たり純資産額)	(16,328円)	(16,604円)

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		17,454,360	21,252,501
金銭信託		-	2,904,368
コール・ローン		38,105,217	9,072,325
投資信託受益証券		43,800,767	41,831,604
投資証券		47,533,595	28,229,223
派生商品評価勘定		1,534,412	1,477,532
未収入金		87,295	-
差入委託証拠金		65,626,511	36,316,348
流動資産合計		214,142,157	141,083,901
資産合計		214,142,157	141,083,901
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,857,680	3,696,066
未払金		4,933,455	-
未払解約金		21,000	1,926,000
その他未払費用		423	215
流動負債合計		8,812,558	5,622,281
負債合計		8,812,558	5,622,281
純資産の部
元本等
元本	※1	187,553,829	139,605,276
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	17,775,770	△4,143,656
元本等合計		205,329,599	135,461,620
純資産合計		205,329,599	135,461,620
負債純資産合計		214,142,157	141,083,901

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	509,253,390円	187,553,829円
		期中追加設定元本額	69,874,694円	74,391,206円
		期中一部解約元本額	391,574,255円	122,339,759円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	33,372,820円	20,573,062円
		スマート・アロケーション・Dガード	9,913,250円	3,821,975円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	21,363,562円	10,121,717円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	121,890,610円	104,785,448円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,013,587円	303,074円
	計		187,553,829円	139,605,276円
2.		期末日における受益権の総数	187,553,829口	139,605,276口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,143,656円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	115,596,915	-	112,367,747	△3,229,168	69,226,275	-	68,395,418	△830,857
合計	115,596,915	-	112,367,747	△3,229,168	69,226,275	-	68,395,418	△830,857

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	174,766,519	-	173,860,619	905,900	119,032,019	-	120,419,696	△1,387,677
アメリカ・ドル	110,496,074	-	110,091,360	404,714	67,743,043	-	68,283,458	△540,415
トルコ・リラ	561,070	-	531,720	29,350	242,658	-	255,102	△12,444
ポーランド・ ズロチ	1,088,668	-	1,065,750	22,918	945,887	-	973,406	△27,519
メキシコ・ペソ	5,063,117	-	4,859,825	203,292	4,185,031	-	4,319,640	△134,609
香港・ドル	51,845,551	-	51,656,220	189,331	41,854,010	-	42,257,350	△403,340
南アフリカ・ ランド	5,712,039	-	5,655,744	56,295	4,061,390	-	4,330,740	△269,350
合計	174,766,519	-	173,860,619	905,900	119,032,019	-	120,419,696	△1,387,677

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0948円	0.9703円
(1万口当たり純資産額)	(10,948円)	(9,703円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	283,577,015
コール・ローン		72,516,374	885,804,541
国債証券		12,588,368,760	14,709,361,160
未収利息		12,536,575	19,109,165
前払費用		7,059,999	2,854,577
流動資産合計		12,680,481,708	15,900,706,458
資産合計		12,680,481,708	15,900,706,458
負債の部
流動負債
未払解約金		1,461,000	555,000
その他未払費用		13,886	1,000
流動負債合計		1,474,886	556,000
負債合計		1,474,886	556,000
純資産の部
元本等
元本	※1	11,447,875,945	14,466,429,394
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,231,130,877	1,433,721,064
元本等合計		12,679,006,822	15,900,150,458
純資産合計		12,679,006,822	15,900,150,458
負債純資産合計		12,680,481,708	15,900,706,458

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	7,554,013,661円	11,447,875,945円
		期中追加設定元本額	50,087,377,766円	9,668,679,246円
		期中一部解約元本額	46,193,515,482円	6,650,125,797円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	10,381,652,151円	13,620,076,177円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	34,821,373円	17,952,485円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,700,086円	10,446,962円
		スマート・アロケーション・Dガード	8,892,589円	2,755,375円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	307,466,765円	293,838,851円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	351,899,216円	183,775,430円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	398,747円	443,404円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	44,961,141円	73,403,196円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	18,907,852円	7,312,338円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	122,476,773円	92,329,752円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	154,903,620円	153,978,313円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	895,632円	217,111円
	計		11,447,875,945円	14,466,429,394円
2.		期末日における受益権の総数	11,447,875,945口	14,466,429,394口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1075円	1.0991円
(1万口当たり純資産額)	(11,075円)	(10,991円)

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		227,600,605	288,430,126
金銭信託		-	203,994,711
コール・ローン		365,411,800	637,214,693
国債証券		12,005,150,439	13,997,107,738
派生商品評価勘定		161,333,636	1,166,150
未収入金		4,171,498	-
未収利息		74,614,001	100,197,722
前払費用		39,898,077	27,352,051
流動資産合計		12,878,180,056	15,255,463,191
資産合計		12,878,180,056	15,255,463,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	192,271,008
未払金		216,411,941	673,315,129
未払解約金		161,400	3,379,218
その他未払費用		6,757	1,614
流動負債合計		216,580,098	868,966,969
負債合計		216,580,098	868,966,969
純資産の部
元本等
元本	※1	11,430,071,350	13,220,367,675
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,231,528,608	1,166,128,547
元本等合計		12,661,599,958	14,386,496,222
純資産合計		12,661,599,958	14,386,496,222
負債純資産合計		12,878,180,056	15,255,463,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	8,660,564,082円	11,430,071,350円
		期中追加設定元本額	31,909,066,339円	5,934,215,971円
		期中一部解約元本額	29,139,559,071円	4,143,919,646円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	6,144,913,485円	8,235,786,383円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	4,728,606,697円	4,543,934,065円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	34,857,567円	18,079,884円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	181,739,154円	177,384,292円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	175,675,073円	92,635,859円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	398,317円	446,914円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	26,591,981円	44,269,318円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	122,589,076円	93,130,960円
	計		11,430,071,350円	13,220,367,675円
2.		期末日における受益権の総数	11,430,071,350口	13,220,367,675口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	12,462,721,346	-	12,301,387,710	161,333,636	14,224,318,591	-	14,415,831,040	△191,512,449
アメリカ・ドル	5,342,148,674	-	5,322,115,470	20,033,204	6,560,908,320	-	6,627,322,800	△66,414,480
イギリス・ ポンド	889,217,088	-	862,684,800	26,532,288	964,736,967	-	997,138,240	△32,401,273
オーストラリ ア・ドル	263,587,215	-	261,354,750	2,232,465	296,919,828	-	307,980,320	△11,060,492
カナダ・ドル	267,060,580	-	265,817,120	1,243,460	284,594,252	-	287,738,880	△3,144,628
シンガポー ル・ドル	39,883,005	-	39,512,950	370,055	39,801,426	-	40,523,000	△721,574
スイス・フラン	16,732,264	-	16,416,720	315,544	-	-	-	-
スウェーデン・ クローナ	51,167,256	-	49,739,220	1,428,036	48,366,046	-	49,403,160	△1,037,114
デンマーク・ クローネ	73,298,166	-	71,870,240	1,427,926	86,316,841	-	87,417,600	△1,100,759
ノルウェー・ クローネ	37,755,365	-	37,233,000	522,365	31,217,943	-	31,633,600	△415,657
ポーランド・ ズロチ	83,310,945	-	81,210,150	2,100,795	81,644,388	-	83,434,800	△1,790,412
メキシコ・ペソ	101,430,518	-	98,282,650	3,147,868	118,290,161	-	119,013,040	△722,879
ユーロ	5,246,549,939	-	5,145,116,400	101,433,539	5,667,903,802	-	5,738,201,350	△70,297,548
南アフリカ・ ランド	50,580,331	-	50,034,240	546,091	43,618,617	-	46,024,250	△2,405,633
買 建	-	-	-	-	611,165,688	-	611,573,279	407,591
アメリカ・ドル	-	-	-	-	294,691,800	-	295,412,000	720,200
イギリス・ ポンド	-	-	-	-	40,527,041	-	40,579,576	52,535
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	12,314,013	-	12,325,412	11,399
ユーロ	-	-	-	-	263,632,834	-	263,256,291	△376,543
合計	12,462,721,346	-	12,301,387,710	161,333,636	14,835,484,279	-	15,027,404,319	△191,104,858

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1077円	1.0882円
(1万口当たり純資産額)	(11,077円)	(10,882円)

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		9,240,597	11,904,774
金銭信託		-	615,241
コール・ローン		71,784,392	1,921,818
国債証券		2,414,380,008	1,947,255,658
派生商品評価勘定		8,068,902	-
未収利息		33,418,476	30,425,037
前払費用		2,292,915	256,975
流動資産合計		2,539,185,290	1,992,379,503
資産合計		2,539,185,290	1,992,379,503
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	9,820,771
未払金		63,190,536	53,067
未払解約金		-	1,377,849
その他未払費用		275	171
流動負債合計		63,190,811	11,251,858
負債合計		63,190,811	11,251,858
純資産の部
元本等
元本	※1	2,251,805,066	1,838,553,309
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		224,189,413	142,574,336
元本等合計		2,475,994,479	1,981,127,645
純資産合計		2,475,994,479	1,981,127,645
負債純資産合計		2,539,185,290	1,992,379,503

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	801,432,262円	2,251,805,066円
		期中追加設定元本額	2,226,527,385円	125,835,354円
		期中一部解約元本額	776,154,581円	539,087,111円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	34,108,671円	18,338,792円
		スマート・アロケーション・Dガード	22,221,916円	7,411,643円
		目標利回り追求型債券ファンド	1,995,449,583円	1,668,873,595円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	47,644,804円	19,684,951円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	120,722,368円	94,259,089円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,257,724円	585,239円
	計		2,251,805,066円	1,838,553,309円
2.		期末日における受益権の総数	2,251,805,066口	1,838,553,309口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,498,615,002	-	2,490,546,100	8,068,902	1,963,906,229	-	1,973,727,000	△9,820,771
アメリカ・ドル	2,498,615,002	-	2,490,546,100	8,068,902	1,963,906,229	-	1,973,727,000	△9,820,771
合計	2,498,615,002	-	2,490,546,100	8,068,902	1,963,906,229	-	1,973,727,000	△9,820,771

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0996円	1.0775円
(1万口当たり純資産額)	(10,996円)	(10,775円)