半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2019年5月8日現在	当中間計算期間末 2019年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	725,634,286円	741,488,723円
		期中追加設定元本額	125,556,547円	50,895,258円
		期中一部解約元本額	109,702,110円	52,190,245円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	741,488,723口	740,193,736口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日	当中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2019年5月8日現在	当中間計算期間末 2019年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年5月8日現在	当中間計算期間末 2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1020円	1.1440円
(1万口当たり純資産額)	(11,020円)	(11,440円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,183,091,177	3,551,648,623
派生商品評価勘定		5,392	219,520,678
未収入金		-	557,328
前払金		6,777,750	-
差入委託証拠金		91,980,000	102,528,000
流動資産合計		3,281,854,319	3,874,254,629
資産合計		3,281,854,319	3,874,254,629
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		71,291,810	-
前受金		-	219,139,450
未払解約金		1,044,200	15,038,700
その他未払費用		19,134	16
流動負債合計		72,355,144	234,178,166
負債合計		72,355,144	234,178,166
純資産の部
元本等
元本	※1	2,062,613,885	2,125,783,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,146,885,290	1,514,292,687
元本等合計		3,209,499,175	3,640,076,463
純資産合計		3,209,499,175	3,640,076,463
負債純資産合計		3,281,854,319	3,874,254,629

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,207,821,771円	2,062,613,885円
		期中追加設定元本額	3,582,939,196円	2,966,623,147円
		期中一部解約元本額	3,728,147,082円	2,903,453,256円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,413,480,973円	1,510,706,607円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	355,305,064円	326,944,738円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	15,877,486円	15,756,752円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,357,317円	6,994,170円
		スマート・アロケーション・Dガード	749,905円	637,982円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	26,287,660円	24,158,298円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	27,564,707円	26,365,977円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	32,932円	34,521円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	12,088,110円	19,596,118円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,106,505円	1,856,759円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	85,177,354円	82,976,132円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	106,919,918円	100,083,620円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	72,656円	78,804円
	計		2,062,613,885円	2,125,783,776円
2.		期末日における受益権の総数	2,062,613,885口	2,125,783,776口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	3,291,240,750	-	3,220,070,000	△71,170,750	3,414,355,750	-	3,633,994,000	219,638,250
合計	3,291,240,750	-	3,220,070,000	△71,170,750	3,414,355,750	-	3,633,994,000	219,638,250

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.5560円	1.7123円
(1万口当たり純資産額)	(15,560円)	(17,123円)

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		400,948	399,299
コール・ローン		189,399,353	197,658,548
派生商品評価勘定		8,819,092	7,808,908
未収入金		264,635	-
差入委託証拠金		62,969,424	64,678,144
流動資産合計		261,853,452	270,544,899
資産合計		261,853,452	270,544,899
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		290,079	675,310
未払金		24,160	-
未払解約金		199,000	1,606,000
その他未払費用		1,285	-
流動負債合計		514,524	2,281,310
負債合計		514,524	2,281,310
純資産の部
元本等
元本	※1	151,514,948	145,889,483
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,823,980	122,374,106
元本等合計		261,338,928	268,263,589
純資産合計		261,338,928	268,263,589
負債純資産合計		261,853,452	270,544,899

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	173,841,557円	151,514,948円
		期中追加設定元本額	117,396,653円	3,173,054円
		期中一部解約元本額	139,723,262円	8,798,519円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	28,375,526円	28,375,526円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	14,644,718円	14,373,448円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,699,397円	6,559,034円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	21,806,202円	18,854,054円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	78,239,849円	76,915,442円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	749,256円	811,979円
	計		151,514,948円	145,889,483円
2.		期末日における受益権の総数	151,514,948口	145,889,483口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	250,078,443	-	258,166,744	8,088,301	262,594,957	-	270,403,865	7,808,908
合計	250,078,443	-	258,166,744	8,088,301	262,594,957	-	270,403,865	7,808,908

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	76,041,386	-	75,600,674	440,712	66,798,010	-	67,473,320	△675,310
アメリカ・ドル	48,247,278	-	47,991,350	255,928	41,439,565	-	41,969,403	△529,838
イギリス・ポン ド	4,842,334	-	4,805,258	37,076	4,739,891	-	4,746,339	△6,448
オーストラリア ・ドル	1,042,899	-	1,041,390	1,509	951,454	-	963,456	△12,002
カナダ・ドル	2,886,417	-	2,865,915	20,502	2,938,454	-	2,975,033	△36,579
シンガポール・ ドル	851,105	-	848,246	2,859	539,161	-	546,992	△7,831
スイス・フラン	2,885,787	-	2,864,455	21,332	2,333,383	-	2,341,935	△8,552
スウェーデン・ クローナ	1,431,115	-	1,415,484	15,631	1,215,117	-	1,234,832	△19,715
デンマーク・ク ローネ	1,007,917	-	1,002,157	5,760	1,098,344	-	1,101,177	△2,833
ノルウェー・ク ローネ	504,725	-	500,513	4,212	238,037	-	243,397	△5,360
ユーロ	11,003,891	-	10,935,823	68,068	10,361,210	-	10,393,100	△31,890
香港・ドル	1,337,918	-	1,330,083	7,835	943,394	-	957,656	△14,262
合計	76,041,386	-	75,600,674	440,712	66,798,010	-	67,473,320	△675,310

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.7248円	1.8388円
(1万口当たり純資産額)	(17,248円)	(18,388円)

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		15,711,563	9,174,561
コール・ローン		78,086,339	86,438,888
投資信託受益証券		33,047,633	35,524,578
投資証券		19,818,165	28,171,941
派生商品評価勘定		1,141,488	5,716,489
未収入金		121,014	-
差入委託証拠金		46,049,247	43,546,779
流動資産合計		193,975,449	208,573,236
資産合計		193,975,449	208,573,236
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,116,643	1,590,852
未払金		58,728	-
未払解約金		4,000	1,755,000
その他未払費用		528	-
流動負債合計		1,179,899	3,345,852
負債合計		1,179,899	3,345,852
純資産の部
元本等
元本	※1	190,296,969	195,809,850
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,498,581	9,417,534
元本等合計		192,795,550	205,227,384
純資産合計		192,795,550	205,227,384
負債純資産合計		193,975,449	208,573,236

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	187,553,829円	190,296,969円
		期中追加設定元本額	181,835,013円	15,079,522円
		期中一部解約元本額	179,091,873円	9,566,641円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	24,282,833円	24,580,381円
		スマート・アロケーション・Dガード	9,022,109円	8,583,508円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	25,606,494円	24,583,726円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	130,487,760円	136,995,852円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	897,773円	1,066,383円
	計		190,296,969円	195,809,850円
2.		期末日における受益権の総数	190,296,969口	195,809,850口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	139,457,770	-	138,938,135	△519,635	138,858,249	-	144,549,578	5,691,329
合計	139,457,770	-	138,938,135	△519,635	138,858,249	-	144,549,578	5,691,329

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	118,112,096	-	117,567,616	544,480	113,120,044	-	114,685,736	△1,565,692
アメリカ・ドル	77,616,896	-	77,277,721	339,175	76,260,803	-	77,244,233	△983,430
トルコ・リラ	138,835	-	135,954	2,881	132,435	-	133,551	△1,116
ポーランド・ズ ロチ	436,075	-	433,219	2,856	383,328	-	385,152	△1,824
メキシコ・ペソ	2,546,800	-	2,529,044	17,756	2,358,832	-	2,399,544	△40,712
香港・ドル	34,338,902	-	34,164,786	174,116	32,889,522	-	33,386,736	△497,214
南アフリカ・ラ ンド	3,034,588	-	3,026,892	7,696	1,095,124	-	1,136,520	△41,396
合計	118,112,096	-	117,567,616	544,480	113,120,044	-	114,685,736	△1,565,692

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0131円	1.0481円
(1万口当たり純資産額)	(10,131円)	(10,481円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		72,475,742	65,763,064
国債証券		11,359,176,580	10,873,842,620
未収利息		17,970,428	12,360,612
前払費用		401,974	2,332,009
流動資産合計		11,450,024,724	10,954,298,305
資産合計		11,450,024,724	10,954,298,305
負債の部
流動負債
未払解約金		382,000	14,085,000
その他未払費用		1,318	2
流動負債合計		383,318	14,085,002
負債合計		383,318	14,085,002
純資産の部
元本等
元本	※1	10,155,240,535	9,666,662,348
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,294,400,871	1,273,550,955
元本等合計		11,449,641,406	10,940,213,303
純資産合計		11,449,641,406	10,940,213,303
負債純資産合計		11,450,024,724	10,954,298,305

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	11,447,875,945円	10,155,240,535円
		期中追加設定元本額	17,883,299,106円	10,043,987,400円
		期中一部解約元本額	19,175,934,516円	10,532,565,587円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	8,975,442,828円	8,537,428,090円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	22,693,557円	22,380,291円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,452,080円	10,134,445円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,377,478円	6,442,278円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	235,743,320円	199,984,969円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	490,713,339円	433,829,807円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	304,781円	301,369円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	108,247,004円	158,913,059円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	20,895,541円	18,665,920円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	121,239,677円	121,552,932円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	151,504,013円	146,328,115円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	726,917円	801,073円
	計		10,155,240,535円	9,666,662,348円
2.		期末日における受益権の総数	10,155,240,535口	9,666,662,348口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1275円	1.1317円
(1万口当たり純資産額)	(11,275円)	(11,317円)

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		121,836,961	162,826,552
コール・ローン		107,694,687	145,692,482
国債証券		12,541,872,347	12,232,317,141
派生商品評価勘定		149,162,332	-
未収入金		65,366,239	8,117
未収利息		120,779,203	110,353,227
前払費用		12,217,641	15,607,472
流動資産合計		13,118,929,410	12,666,804,991
資産合計		13,118,929,410	12,666,804,991
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		768,244	94,560,172
未払金		188,066,428	-
未払解約金		7,056,541	11,470,791
その他未払費用		2,344	-
流動負債合計		195,893,557	106,030,963
負債合計		195,893,557	106,030,963
純資産の部
元本等
元本	※1	11,415,158,983	10,720,851,610
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,507,876,870	1,839,922,418
元本等合計		12,923,035,853	12,560,774,028
純資産合計		12,923,035,853	12,560,774,028
負債純資産合計		13,118,929,410	12,666,804,991

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	11,430,071,350円	11,415,158,983円
		期中追加設定元本額	12,205,448,973円	6,115,377,101円
		期中一部解約元本額	12,220,361,340円	6,809,684,474円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	5,168,484,888円	4,920,981,867円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	5,644,930,239円	5,228,754,065円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	22,637,271円	21,790,033円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	135,748,646円	115,872,712円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	245,051,536円	209,555,967円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	304,613円	290,115円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	62,157,916円	91,958,589円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	121,143,874円	116,948,262円
	計		11,415,158,983円	10,720,851,610円
2.		期末日における受益権の総数	11,415,158,983口	10,720,851,610口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	12,916,559,782	-	12,767,397,450	149,162,332	12,514,466,558	-	12,609,026,730	△94,560,172
アメリカ・ドル	6,378,627,876	-	6,310,971,370	67,656,506	6,126,414,079	-	6,200,528,620	△74,114,541
イギリス・ポン ド	739,535,166	-	733,173,520	6,361,646	785,687,641	-	786,996,210	△1,308,569
オーストラリア ・ドル	264,294,446	-	260,472,640	3,821,806	269,589,603	-	272,703,210	△3,113,607
カナダ・ドル	179,553,158	-	177,343,800	2,209,358	196,410,468	-	198,225,040	△1,814,572
シンガポール・ ドル	49,815,406	-	49,245,300	570,106	57,266,079	-	58,077,680	△811,601
スウェーデン・ クローナ	47,347,788	-	46,379,200	968,588	37,642,429	-	38,112,800	△470,371
デンマーク・ク ローネ	70,057,302	-	69,127,370	929,932	56,309,009	-	56,368,620	△59,611
ノルウェー・ク ローネ	37,760,829	-	36,892,950	867,879	31,011,009	-	31,629,620	△618,611
ポーランド・ズ ロチ	72,096,639	-	71,208,580	888,059	72,758,793	-	72,839,040	△80,247
メキシコ・ペソ	108,174,311	-	106,964,900	1,209,411	112,954,464	-	114,307,200	△1,352,736
ユーロ	4,894,878,023	-	4,832,351,550	62,526,473	4,698,383,029	-	4,706,744,950	△8,361,921
南アフリカ・ラ ンド	74,418,838	-	73,266,270	1,152,568	70,039,955	-	72,493,740	△2,453,785
買 建	63,154,644	-	62,386,400	△768,244	-	-	-	-
アメリカ・ドル	55,683,200	-	55,090,000	△593,200	-	-	-	-
ノルウェー・ク ローネ	7,471,444	-	7,296,400	△175,044	-	-	-	-
合計	12,979,714,426	-	12,829,783,850	148,394,088	12,514,466,558	-	12,609,026,730	△94,560,172

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1321円	1.1716円
(1万口当たり純資産額)	(11,321円)	(11,716円)

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		25,473,859	228,894
コール・ローン		8,252,008	9,197,542
国債証券		2,097,405,135	1,888,589,020
派生商品評価勘定		10,167,105	-
未収入金		29,502	16,594,463
未収利息		31,749,551	28,430,830
前払費用		214,435	453,816
流動資産合計		2,173,291,595	1,943,494,565
資産合計		2,173,291,595	1,943,494,565
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	10,746,935
未払金		5,003,264	37,611
未払解約金		3,922,575	6,309,469
その他未払費用		88	-
流動負債合計		8,925,927	17,094,015
負債合計		8,925,927	17,094,015
純資産の部
元本等
元本	※1	1,924,073,399	1,659,919,756
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		240,292,269	266,480,794
元本等合計		2,164,365,668	1,926,400,550
純資産合計		2,164,365,668	1,926,400,550
負債純資産合計		2,173,291,595	1,943,494,565

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2019年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,251,805,066円	1,924,073,399円
		期中追加設定元本額	403,136,976円	88,327,452円
		期中一部解約元本額	730,868,643円	352,481,095円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	22,706,022円	21,977,374円
		スマート・アロケーション・Dガード	18,834,057円	16,974,792円
		目標利回り追求型債券ファンド	1,676,565,239円	1,421,289,206円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	53,256,943円	49,583,768円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	121,401,941円	118,582,300円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,909,197円	2,112,316円
	計		1,924,073,399円	1,659,919,756円
2.		期末日における受益権の総数	1,924,073,399口	1,659,919,756口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2019年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,159,102,745	-	2,148,935,640	10,167,105	1,922,993,165	-	1,933,740,100	△10,746,935
アメリカ・ドル	2,159,102,745	-	2,148,935,640	10,167,105	1,922,993,165	-	1,933,740,100	△10,746,935
合計	2,159,102,745	-	2,148,935,640	10,167,105	1,922,993,165	-	1,933,740,100	△10,746,935

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2019年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1249円	1.1605円
(1万口当たり純資産額)	(11,249円)	(11,605円)