半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2021年5月10日現在	当中間計算期間末 2021年11月10日現在
1.	※1	期首元本額	730,164,475円	706,535,841円
		期中追加設定元本額	88,452,179円	42,107,997円
		期中一部解約元本額	112,080,813円	40,247,963円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	706,535,841口	708,395,875口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日	当中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2021年5月10日現在	当中間計算期間末 2021年11月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年5月10日現在	当中間計算期間末 2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.2168円	1.2323円
(1万口当たり純資産額)	(12,168円)	(12,323円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,880,393,259	1,838,644,767
派生商品評価勘定		59,371,900	417,290
前払金		-	20,901,500
差入委託証拠金		82,215,000	75,127,500
流動資産合計		2,021,980,159	1,935,091,057
資産合計		2,021,980,159	1,935,091,057
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		173,850	33,179,860
前受金		38,955,250	-
未払解約金		23,100	2,631,900
その他未払費用		1,103	-
流動負債合計		39,153,303	35,811,760
負債合計		39,153,303	35,811,760
純資産の部
元本等
元本	※1	966,516,567	891,821,807
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,016,310,289	1,007,457,490
元本等合計		1,982,826,856	1,899,279,297
純資産合計		1,982,826,856	1,899,279,297
負債純資産合計		2,021,980,159	1,935,091,057

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	496,050,170円	966,516,567円
		期中追加設定元本額	996,392,621円	148,424,410円
		期中一部解約元本額	525,926,224円	223,119,170円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	424,906,472円	380,566,130円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	287,585,550円	273,143,954円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	37,753円	29,348円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	50,748円	44,476円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,433,074円	3,845,034円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,215,084円	4,072,316円
		スマート・アロケーション・Dガード	388,184円	212,451円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	18,693,590円	15,568,958円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	12,000,528円	11,450,435円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	40,232,406円	39,442,589円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	962,846円	765,182円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	69,793,126円	67,045,997円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	84,568,386円	85,991,333円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	55,522円	50,306円
	計		966,516,567円	891,821,807円
2.		期末日における受益権の総数	966,516,567口	891,821,807口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,924,054,750	-	1,983,310,000	59,255,250	1,935,705,500	-	1,902,996,500	△32,709,000
合計	1,924,054,750	-	1,983,310,000	59,255,250	1,935,705,500	-	1,902,996,500	△32,709,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	2.0515円	2.1297円
(1万口当たり純資産額)	(20,515円)	(21,297円)

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		397,101	412,033
コール・ローン		169,562,033	120,752,697
派生商品評価勘定		16,932,772	12,927,507
未収入金		913,244	-
差入委託証拠金		96,250,361	130,685,202
流動資産合計		284,055,511	264,777,439
資産合計		284,055,511	264,777,439
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		251,437	-
未払金		263,058	-
未払解約金		274,100	706,000
その他未払費用		103	-
流動負債合計		788,698	706,000
負債合計		788,698	706,000
純資産の部
元本等
元本	※1	118,023,727	99,788,091
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		165,243,086	164,283,348
元本等合計		283,266,813	264,071,439
純資産合計		283,266,813	264,071,439
負債純資産合計		284,055,511	264,777,439

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	77,820,471円	118,023,727円
		期中追加設定元本額	74,853,486円	259,783円
		期中一部解約元本額	34,650,230円	18,495,419円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	28,375,526円	28,375,526円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	111,146円	87,689円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	114,311円	130,064円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	11,986,359円	3,262,957円
		スマート・アロケーション・Dガード	4,248,052円	2,427,025円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	10,364,163円	8,863,577円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	62,246,834円	56,073,972円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	577,336円	567,281円
	計		118,023,727円	99,788,091円
2.		期末日における受益権の総数	118,023,727口	99,788,091口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	266,556,092	-	283,076,310	16,520,218	249,631,521	-	261,054,794	11,423,273
合計	266,556,092	-	283,076,310	16,520,218	249,631,521	-	261,054,794	11,423,273

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	112,375,410	-	112,214,293	161,117	140,234,840	-	138,730,606	1,504,234
アメリカ・ドル	78,982,070	-	78,577,619	404,451	100,605,178	-	99,529,988	1,075,190
イギリス・ポン ド	4,453,520	-	4,471,319	△17,799	5,252,957	-	5,154,482	98,475
オーストラリ ア・ドル	1,074,746	-	1,084,973	△10,227	1,215,900	-	1,181,453	34,447
カナダ・ドル	4,380,471	-	4,413,382	△32,911	5,816,561	-	5,731,101	85,460
シンガポー ル・ドル	646,240	-	648,146	△1,906	676,265	-	670,032	6,233
スイス・フラン	3,339,477	-	3,369,069	△29,592	4,835,246	-	4,807,126	28,120
スウェーデ ン・クローナ	1,241,945	-	1,264,150	△22,205	1,393,339	-	1,381,800	11,539
デンマーク・ クローネ	1,212,163	-	1,222,791	△10,628	1,395,162	-	1,385,041	10,121
ノルウェー・ クローネ	304,941	-	308,748	△3,807	297,272	-	291,940	5,332
ユーロ	15,044,615	-	15,166,977	△122,362	17,446,896	-	17,312,380	134,516
香港・ドル	1,695,222	-	1,687,119	8,103	1,300,064	-	1,285,263	14,801
合計	112,375,410	-	112,214,293	161,117	140,234,840	-	138,730,606	1,504,234

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	2.4001円	2.6463円
(1万口当たり純資産額)	(24,001円)	(26,463円)

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		18,046,060	15,069,070
コール・ローン		65,208,544	48,145,243
投資信託受益証券		35,215,928	30,476,817
投資証券		16,178,428	20,740,757
派生商品評価勘定		3,109,447	2,095,370
未収入金		1,649,430	-
未収配当金		-	406,358
差入委託証拠金		62,043,660	63,752,757
流動資産合計		201,451,497	180,686,372
資産合計		201,451,497	180,686,372
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		328,425	2,341,782
未払金		67,033	-
未払解約金		292,000	-
その他未払費用		41	-
流動負債合計		687,499	2,341,782
負債合計		687,499	2,341,782
純資産の部
元本等
元本	※1	152,017,519	142,340,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,746,479	36,003,623
元本等合計		200,763,998	178,344,590
純資産合計		200,763,998	178,344,590
負債純資産合計		201,451,497	180,686,372

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	88,732,453円	152,017,519円
		期中追加設定元本額	136,713,284円	9,374,795円
		期中一部解約元本額	73,428,218円	19,051,347円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	20,654,320円	6,522,669円
		スマート・アロケーション・Dガード	6,765,665円	4,592,145円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	16,474,800円	17,025,307円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	107,207,458円	113,125,798円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	915,276円	1,075,048円
	計		152,017,519円	142,340,967円
2.		期末日における受益権の総数	152,017,519口	142,340,967口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	145,006,645	-	147,246,444	2,239,799	126,265,678	-	124,676,582	△1,589,096
合計	145,006,645	-	147,246,444	2,239,799	126,265,678	-	124,676,582	△1,589,096

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	132,613,080	-	132,071,857	541,223	129,501,522	-	128,158,838	1,342,684
アメリカ・ドル	79,913,543	-	79,501,203	412,340	80,218,046	-	79,355,448	862,598
トルコ・リラ	164,984	-	166,248	△1,264	176,819	-	172,993	3,826
ポーランド・ズ ロチ	673,900	-	682,726	△8,826	889,093	-	884,810	4,283
メキシコ・ペソ	2,438,281	-	2,471,438	△33,157	2,715,403	-	2,723,292	△7,889
香港・ドル	46,443,765	-	46,221,580	222,185	42,642,191	-	42,155,757	486,434
南アフリカ・ラ ンド	2,978,607	-	3,028,662	△50,055	2,859,970	-	2,866,538	△6,568
合計	132,613,080	-	132,071,857	541,223	129,501,522	-	128,158,838	1,342,684

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.3207円	1.2529円
(1万口当たり純資産額)	(13,207円)	(12,529円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,331,709	29,427,081
国債証券		4,214,536,170	4,937,591,970
未収利息		5,350,023	7,242,813
前払費用		825,594	334,780
流動資産合計		4,240,043,496	4,974,596,644
資産合計		4,240,043,496	4,974,596,644
負債の部
流動負債
未払解約金		43,000	2,702,000
その他未払費用		75	-
流動負債合計		43,075	2,702,000
負債合計		43,075	2,702,000
純資産の部
元本等
元本	※1	3,785,071,179	4,431,306,447
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		454,929,242	540,588,197
元本等合計		4,240,000,421	4,971,894,644
純資産合計		4,240,000,421	4,971,894,644
負債純資産合計		4,240,043,496	4,974,596,644

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	4,985,974,445円	3,785,071,179円
		期中追加設定元本額	1,732,945,238円	1,122,179,941円
		期中一部解約元本額	2,933,848,504円	475,944,673円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	2,573,997,714円	3,134,123,668円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	229,944円	306,803円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	43,248円	109,230円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	21,882,825円	7,255,702円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,543,151円	7,732,581円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,137,976円	4,702,157円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	159,657,473円	180,383,316円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	371,049,928円	331,379,111円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	340,607,179円	448,802,539円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	17,383,134円	16,986,819円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	124,993,052円	127,613,750円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	149,653,543円	160,929,523円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	992,012円	1,081,248円
	計		3,785,071,179円	4,431,306,447円
2.		期末日における受益権の総数	3,785,071,179口	4,431,306,447口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.1202円	1.1220円
(1万口当たり純資産額)	(11,202円)	(11,220円)

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		397,575,167	217,615,846
コール・ローン		56,837,941	51,898,893
国債証券		8,194,713,422	8,476,417,973
派生商品評価勘定		18,615,606	91,756,167
未収入金		43,627,795	-
未収利息		60,784,670	64,011,219
前払費用		3,101,220	853,981
流動資産合計		8,775,255,821	8,902,554,079
資産合計		8,775,255,821	8,902,554,079
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		29,223,682	313,094
未払金		241,294,207	-
未払解約金		1,500	13,533,026
その他未払費用		67	-
流動負債合計		270,519,456	13,846,120
負債合計		270,519,456	13,846,120
純資産の部
元本等
元本	※1	7,125,746,995	7,335,719,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,378,989,370	1,552,988,446
元本等合計		8,504,736,365	8,888,707,959
純資産合計		8,504,736,365	8,888,707,959
負債純資産合計		8,775,255,821	8,902,554,079

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	7,628,114,315円	7,125,746,995円
		期中追加設定元本額	1,889,233,345円	792,539,469円
		期中一部解約元本額	2,391,600,665円	582,566,951円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,386,572,752円	1,540,868,001円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	5,145,476,671円	5,190,130,515円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	73,766円	85,508円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	17,627円	32,241円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	19,877,685円	6,803,855円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	86,003,494円	88,687,414円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	173,780,158円	155,004,785円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	183,235,578円	220,068,009円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	116,009,264円	119,339,185円
	計		7,125,746,995円	7,335,719,513円
2.		期末日における受益権の総数	7,125,746,995口	7,335,719,513口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	8,416,375,131	-	8,426,983,207	△10,608,076	8,753,840,284	-	8,662,397,211	91,443,073
アメリカ・ドル	3,739,824,648	-	3,721,498,767	18,325,881	4,092,084,816	-	4,050,514,932	41,569,884
イギリス・ポン ド	550,026,390	-	554,736,259	△4,709,869	540,651,642	-	529,216,342	11,435,300
イスラエル・ シュケル	36,397,944	-	36,145,980	251,964	43,188,636	-	43,450,680	△262,044
オーストラリ ア・ドル	186,832,746	-	189,060,794	△2,228,048	158,155,100	-	153,672,801	4,482,299
オフショア・ 人民元	-	-	-	-	19,508,159	-	19,390,030	118,129
カナダ・ドル	173,588,279	-	175,285,133	△1,696,854	178,131,556	-	175,652,389	2,479,167
シンガポー ル・ドル	36,877,178	-	36,839,417	37,761	37,696,366	-	37,354,863	341,503
スウェーデン ・クローナ	36,093,300	-	36,575,200	△481,900	26,472,144	-	26,241,040	231,104
デンマーク・ クローネ	46,440,601	-	46,702,214	△261,613	46,828,527	-	46,442,969	385,558
ノルウェー・ クローネ	22,414,586	-	22,581,237	△166,651	22,697,455	-	22,359,950	337,505
ポーランド・ ズロチ	53,910,557	-	54,299,496	△388,939	46,876,806	-	46,689,239	187,567
メキシコ・ペソ	67,137,413	-	67,709,515	△572,102	65,529,878	-	65,580,928	△51,050
ユーロ	3,466,831,489	-	3,485,549,195	△18,717,706	3,476,019,199	-	3,445,831,048	30,188,151
合計	8,416,375,131	-	8,426,983,207	△10,608,076	8,753,840,284	-	8,662,397,211	91,443,073

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.1935円	1.2117円
(1万口当たり純資産額)	(11,935円)	(12,117円)

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		30,410,541	19,026,806
コール・ローン		1,245,894	3,143,397
国債証券		1,145,860,904	895,955,666
派生商品評価勘定		4,963,886	6,575,271
未収入金		39,376,002	-
未収利息		13,860,270	11,930,414
前払費用		416,990	1,015,777
流動資産合計		1,236,134,487	937,647,331
資産合計		1,236,134,487	937,647,331
負債の部
流動負債
未払金		32,737,412	42,460
未払解約金		156,000	5,438,488
その他未払費用		25	-
流動負債合計		32,893,437	5,480,948
負債合計		32,893,437	5,480,948
純資産の部
元本等
元本	※1	1,054,633,773	804,185,578
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		148,607,277	127,980,805
元本等合計		1,203,241,050	932,166,383
純資産合計		1,203,241,050	932,166,383
負債純資産合計		1,236,134,487	937,647,331

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月9日	2021年5月11日
		期首元本額	1,266,601,129円	1,054,633,773円
		期中追加設定元本額	1,147,878,300円	30,168,870円
		期中一部解約元本額	1,359,845,656円	280,617,065円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	21,065,503円	7,131,986円
		スマート・アロケーション・Dガード	13,161,906円	8,308,993円
		目標利回り追求型債券ファンド	834,652,408円	601,510,014円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	32,058,268円	31,136,689円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	122,492,549円	124,774,573円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,803,139円	1,923,323円
	計		1,054,633,773円	804,185,578円
2.		期末日における受益権の総数	1,054,633,773口	804,185,578口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年5月10日 現在				2021年11月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,182,028,425	-	1,177,064,539	4,963,886	933,621,815	-	927,046,544	6,575,271
アメリカ・ドル	1,182,028,425	-	1,177,064,539	4,963,886	933,621,815	-	927,046,544	6,575,271
合計	1,182,028,425	-	1,177,064,539	4,963,886	933,621,815	-	927,046,544	6,575,271

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.1409円	1.1591円
(1万口当たり純資産額)	(11,409円)	(11,591円)