半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2020年5月8日現在	当中間計算期間末 2020年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	741,488,723円	730,164,475円
		期中追加設定元本額	102,203,215円	39,002,695円
		期中一部解約元本額	113,527,463円	38,450,029円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	730,164,475口	730,717,141口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日	当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2020年5月8日現在	当中間計算期間末 2020年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2020年5月8日現在	当中間計算期間末 2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0595円	1.1367円
(1万口当たり純資産額)	(10,595円)	(11,367円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		689,748,349	1,708,246,238
派生商品評価勘定		41,699,010	65,754,460
未収入金		-	58,280
差入委託証拠金		37,411,500	81,450,000
流動資産合計		768,858,859	1,855,508,978
資産合計		768,858,859	1,855,508,978
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		208,740	2,610
前受金		27,475,500	52,844,500
未払解約金		654,600	32,200
未払利息		-	2,982
その他未払費用		1,215	-
流動負債合計		28,340,055	52,882,292
負債合計		28,340,055	52,882,292
純資産の部
元本等
元本	※1	496,050,170	1,046,432,037
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		244,468,634	756,194,649
元本等合計		740,518,804	1,802,626,686
純資産合計		740,518,804	1,802,626,686
負債純資産合計		768,858,859	1,855,508,978

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	2,062,613,885円	496,050,170円
		期中追加設定元本額	3,394,049,063円	735,267,430円
		期中一部解約元本額	4,960,612,778円	184,885,563円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	461,838,527円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	351,152,610円	334,825,551円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	29,926円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	44,291円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	8,755,074円	13,897,071円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,197,288円	5,336,786円
		スマート・アロケーション・Dガード	33,924円	30,132円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	16,922,140円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,131,698円	853,860円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,527円	29,717,444円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	104,931円	69,518円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	44,996,108円	79,904,555円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	76,079,001円	93,365,760円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,711円	3,178円
	計		496,050,170円	1,046,432,037円
2.		期末日における受益権の総数	496,050,170口	1,046,432,037口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750	1,735,828,500	-	1,801,642,500	65,814,000
合計	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750	1,735,828,500	-	1,801,642,500	65,814,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.4928円	1.7226円
(1万口当たり純資産額)	(14,928円)	(17,226円)

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		388,304	378,592
コール・ローン		88,831,858	158,766,797
派生商品評価勘定		20,005,023	6,379,649
未収入金		146,278	-
差入委託証拠金		20,813,747	56,147,502
流動資産合計		130,185,210	221,672,540
資産合計		130,185,210	221,672,540
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,361,624
未払金		97,173	-
未払利息		-	276
その他未払費用		110	-
流動負債合計		97,283	1,361,900
負債合計		97,283	1,361,900
純資産の部
元本等
元本	※1	77,820,471	111,193,901
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,267,456	109,116,739
元本等合計		130,087,927	220,310,640
純資産合計		130,087,927	220,310,640
負債純資産合計		130,185,210	221,672,540

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	151,514,948円	77,820,471円
		期中追加設定元本額	10,664,959円	59,459,933円
		期中一部解約元本額	84,359,436円	26,086,503円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	28,375,526円	28,375,526円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	119,738円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	103,630円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	7,645,915円	12,251,341円
		スマート・アロケーション・Dガード	288,264円	308,851円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	875,585円	727,193円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	40,595,956円	69,275,164円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	39,225円	32,458円
	計		77,820,471円	111,193,901円
2.		期末日における受益権の総数	77,820,471口	111,193,901口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	108,851,783	-	128,413,487	19,561,704	214,406,360	-	219,179,108	4,772,748
合計	108,851,783	-	128,413,487	19,561,704	214,406,360	-	219,179,108	4,772,748

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	44,421,493	-	43,978,174	443,319	48,534,833	-	48,289,556	245,277
アメリカ・ドル	28,306,827	-	28,097,733	209,094	33,323,272	-	32,984,612	338,660
イギリス・ポン ド	2,601,742	-	2,541,810	59,932	1,989,552	-	2,000,376	△10,824
オーストラリア ・ドル	840,299	-	839,498	801	952,944	-	978,510	△25,566
カナダ・ドル	1,306,251	-	1,296,760	9,491	2,022,988	-	2,045,940	△22,952
シンガポール ・ドル	546,274	-	542,304	3,970	566,258	-	567,580	△1,322
スイス・フラン	2,141,912	-	2,112,192	29,720	1,097,079	-	1,100,448	△3,369
スウェーデン・ クローナ	560,947	-	554,946	6,001	474,655	-	480,760	△6,105
デンマーク・ク ローネ	843,242	-	828,656	14,586	752,080	-	754,596	△2,516
ノルウェー・ク ローネ	211,427	-	210,282	1,145	222,155	-	228,781	△6,626
ユーロ	5,587,856	-	5,491,136	96,720	6,137,248	-	6,161,247	△23,999
香港・ドル	1,474,716	-	1,462,857	11,859	996,602	-	986,706	9,896
合計	44,421,493	-	43,978,174	443,319	48,534,833	-	48,289,556	245,277

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.6716円	1.9813円
(1万口当たり純資産額)	(16,716円)	(19,813円)

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		171,409	2,679,094
コール・ローン		12,477,567	67,043,816
投資信託受益証券		29,340,494	40,968,996
投資証券		12,626,038	15,330,634
派生商品評価勘定		1,650,642	5,316,735
未収入金		146,937	-
差入委託証拠金		21,690,703	35,715,080
流動資産合計		78,103,790	167,054,355
資産合計		78,103,790	167,054,355
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		504,490	241,931
未払利息		-	116
その他未払費用		18	-
流動負債合計		504,508	242,047
負債合計		504,508	242,047
純資産の部
元本等
元本	※1	88,732,453	145,447,640
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△11,133,171	21,364,668
元本等合計		77,599,282	166,812,308
純資産合計		77,599,282	166,812,308
負債純資産合計		78,103,790	167,054,355

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	190,296,969円	88,732,453円
		期中追加設定元本額	31,547,972円	111,866,389円
		期中一部解約元本額	133,112,488円	55,151,202円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,216,726円	22,048,813円
		スマート・アロケーション・Dガード	419,828円	427,383円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	1,288,138円	1,016,690円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	73,747,981円	121,909,918円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	59,780円	44,836円
	計		88,732,453円	145,447,640円
2.		期末日における受益権の総数	88,732,453口	145,447,640口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,133,171円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	33,361,690	-	33,954,447	592,757	102,655,869	-	106,953,801	4,297,932
合計	33,361,690	-	33,954,447	592,757	102,655,869	-	106,953,801	4,297,932

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	66,937,779	-	66,384,384	553,395	89,873,114	-	89,096,242	776,872
アメリカ・ドル	33,210,214	-	32,924,207	286,007	44,403,103	-	43,951,840	451,263
トルコ・リラ	115,976	-	111,872	4,104	89,837	-	88,841	996
ポーランド・ズ ロチ	418,306	-	410,022	8,284	348,516	-	356,928	△8,412
メキシコ・ペソ	1,538,029	-	1,543,022	△4,993	1,786,977	-	1,815,708	△28,731
香港・ドル	30,188,852	-	29,935,785	253,067	41,579,123	-	41,166,230	412,893
南アフリカ・ラ ンド	1,466,402	-	1,459,476	6,926	1,665,558	-	1,716,695	△51,137
合計	66,937,779	-	66,384,384	553,395	89,873,114	-	89,096,242	776,872

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	0.8745円	1.1469円
(1万口当たり純資産額)	(8,745円)	(11,469円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		700,938,600	31,390,177
国債証券		5,581,952,740	4,744,825,170
未収利息		6,150,412	6,138,147
前払費用		416,875	246,328
流動資産合計		6,289,458,627	4,782,599,822
資産合計		6,289,458,627	4,782,599,822
負債の部
流動負債
未払解約金		666,146,400	148,000
未払利息		-	54
その他未払費用		67	-
流動負債合計		666,146,467	148,054
負債合計		666,146,467	148,054
純資産の部
元本等
元本	※1	4,985,974,445	4,258,952,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		637,337,715	523,499,571
元本等合計		5,623,312,160	4,782,451,768
純資産合計		5,623,312,160	4,782,451,768
負債純資産合計		6,289,458,627	4,782,599,822

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	10,155,240,535円	4,985,974,445円
		期中追加設定元本額	13,273,251,455円	701,831,935円
		期中一部解約元本額	18,442,517,545円	1,428,854,183円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	4,205,888,442円	3,452,361,090円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	76,752円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	6,248円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	10,067,322円	21,196,013円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	5,426,178円	7,715,172円
		スマート・アロケーション・Dガード	281,690円	399,681円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	270,487,083円	176,243,344円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	20,780,706円	21,453,065円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	429,762円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	306,616,590円	308,092,644円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	890,879円	913,860円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	56,193,667円	120,517,180円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	98,971,934円	140,036,186円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	40,192円	40,962円
	計		4,985,974,445円	4,258,952,197円
2.		期末日における受益権の総数	4,985,974,445口	4,258,952,197口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1278円	1.1229円
(1万口当たり純資産額)	(11,278円)	(11,229円)

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		389,084,250	154,931,091
コール・ローン		445,075,488	96,594,847
国債証券		8,879,602,052	8,898,809,914
派生商品評価勘定		100,428,864	31,930,498
未収入金		77,049,349	-
未収利息		76,403,979	72,889,500
前払費用		6,935,096	2,236,039
流動資産合計		9,974,579,078	9,257,391,889
資産合計		9,974,579,078	9,257,391,889
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	37,011,864
未払金		246,497,042	84,440,236
未払解約金		399,181,300	17,201,997
未払利息		-	168
その他未払費用		160	-
流動負債合計		645,678,502	138,654,265
負債合計		645,678,502	138,654,265
純資産の部
元本等
元本	※1	7,628,114,315	7,337,799,536
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,700,786,261	1,780,938,088
元本等合計		9,328,900,576	9,118,737,624
純資産合計		9,328,900,576	9,118,737,624
負債純資産合計		9,974,579,078	9,257,391,889

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	11,415,158,983円	7,628,114,315円
		期中追加設定元本額	8,351,378,010円	939,499,367円
		期中一部解約元本額	12,138,422,678円	1,229,814,146円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	2,472,035,707円	2,024,975,121円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	4,731,079,072円	4,874,871,504円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	210,620円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	41,156円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	9,261,382円	19,234,510円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	158,973,837円	103,543,618円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	9,636,687円	9,716,749円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	396,719円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	180,094,332円	181,225,514円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	51,936,579円	109,280,744円
	計		7,628,114,315円	7,337,799,536円
2.		期末日における受益権の総数	7,628,114,315口	7,337,799,536口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	9,227,676,364	-	9,127,247,500	100,428,864	9,014,293,184	-	9,019,374,550	△5,081,366
アメリカ・ドル	4,318,069,826	-	4,294,498,760	23,571,066	3,975,869,648	-	3,943,952,020	31,917,628
イギリス・ポン ド	629,730,353	-	615,039,000	14,691,353	599,637,921	-	603,786,960	△4,149,039
イスラエル・ シュケル	33,903,980	-	33,352,000	551,980	33,749,870	-	33,737,000	12,870
オーストラリア ・ドル	192,754,387	-	191,072,520	1,681,867	231,854,173	-	237,777,930	△5,923,757
カナダ・ドル	180,097,164	-	178,495,200	1,601,964	172,902,529	-	174,935,800	△2,033,271
シンガポール ・ドル	38,578,840	-	38,262,560	316,280	39,489,015	-	39,577,200	△88,185
スウェーデン・ クローナ	32,315,691	-	32,058,720	256,971	33,410,257	-	33,855,500	△445,243
デンマーク・ク ローネ	49,609,251	-	48,838,140	771,111	48,509,179	-	48,744,600	△235,421
ノルウェー・ク ローネ	22,104,938	-	21,996,330	108,608	19,181,272	-	19,778,850	△597,578
ポーランド・ズ ロチ	52,926,875	-	51,910,810	1,016,065	51,039,542	-	52,349,440	△1,309,898
メキシコ・ペソ	65,403,543	-	64,713,220	690,323	70,036,735	-	71,293,680	△1,256,945
ユーロ	3,612,181,516	-	3,557,010,240	55,171,276	3,738,613,043	-	3,759,585,570	△20,972,527
合計	9,227,676,364	-	9,127,247,500	100,428,864	9,014,293,184	-	9,019,374,550	△5,081,366

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2230円	1.2427円
(1万口当たり純資産額)	(12,230円)	(12,427円)

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		38,766,983	10,356,981
コール・ローン		12,363,521	8,674,117
国債証券		1,301,535,134	886,984,960
派生商品評価勘定		4,063,207	7,674,511
未収入金		78,748,354	-
未収利息		20,733,056	8,525,204
前払費用		677,049	3,081,197
流動資産合計		1,456,887,304	925,296,970
資産合計		1,456,887,304	925,296,970
負債の部
流動負債
未払金		74,590,888	-
未払解約金		-	55,000
未払利息		-	14
その他未払費用		18	-
流動負債合計		74,590,906	55,014
負債合計		74,590,906	55,014
純資産の部
元本等
元本	※1	1,266,601,129	793,859,278
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		115,695,269	131,382,678
元本等合計		1,382,296,398	925,241,956
純資産合計		1,382,296,398	925,241,956
負債純資産合計		1,456,887,304	925,296,970

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	1,924,073,399円	1,266,601,129円
		期中追加設定元本額	127,221,148円	720,583,056円
		期中一部解約元本額	784,693,418円	1,193,324,907円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	9,921,019円	20,800,199円
		スマート・アロケーション・Dガード	662,840円	736,261円
		目標利回り追求型債券ファンド	1,166,733,872円	623,117,213円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,043,156円	1,707,566円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	57,754,263円	118,021,950円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	85,979円	76,089円
	計		1,266,601,129円	793,859,278円
2.		期末日における受益権の総数	1,266,601,129口	793,859,278口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,343,888,137	-	1,339,824,930	4,063,207	896,248,031	-	888,573,520	7,674,511
アメリカ・ドル	1,343,888,137	-	1,339,824,930	4,063,207	896,248,031	-	888,573,520	7,674,511
合計	1,343,888,137	-	1,339,824,930	4,063,207	896,248,031	-	888,573,520	7,674,511

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0913円	1.1655円
(1万口当たり純資産額)	(10,913円)	(11,655円)