有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,489,689,934	282,048,809
第2期	15,941,430	675,735,299

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,968,721,597	95.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,694,061	4.73
合計(純資産総額)		2,066,415,658	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	20,016,298	0.96

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAPITAL INC	各種金融	138,820	1,394.00	193,516,052	1,396.46	193,857,049	9.38
アメリカ	株式	SOLAR CAPITAL LTD	各種金融	85,985	2,156.71	185,445,500	2,214.44	190,409,019	9.21
アメリカ	株式	FS INVESTMENT CORP	各種金融	151,320	1,182.75	178,974,729	1,217.14	184,178,563	8.91
アメリカ	株式	MEDALLION FINANCIAL CORP	各種金融	158,110	1,034.14	163,508,571	973.96	153,993,227	7.45
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	77,960	1,918.44	149,562,237	1,949.15	151,955,999	7.35
アメリカ	株式	BLACKROCK KELSO CAPITAL CORP	各種金融	121,140	1,158.19	140,303,451	1,203.63	145,808,465	7.06
アメリカ	株式	TRIANGLE CAPITAL CORPORATION	各種金融	52,243	2,273.39	118,769,143	2,661.50	139,045,236	6.73
アメリカ	株式	CAPITALA FINANCE CORP	各種金融	80,809	1,683.86	136,071,221	1,696.14	137,063,717	6.63
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS BDC INC	各種金融	48,610	2,407.27	117,017,492	2,431.83	118,211,548	5.72
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	28,910	3,723.90	107,658,019	3,866.37	111,776,861	5.41
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	各種金融	47,140	2,075.65	97,846,518	2,129.69	100,394,001	4.86
アメリカ	株式	APOLLO INVESTMENT CORP	各種金融	127,832	722.18	92,317,918	769.46	98,362,544	4.76
アメリカ	株式	TCP CAPITAL CORP	各種金融	46,000	1,850.89	85,141,280	1,854.58	85,310,772	4.13
アメリカ	株式	MONROE CAPITAL CORP	各種金融	37,076	1,788.25	66,301,498	1,805.45	66,939,012	3.24
アメリカ	株式	TPG SPECIALTY LENDING INC	各種金融	27,600	2,130.92	58,813,585	2,122.32	58,576,297	2.83
アメリカ	株式	CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION	各種金融	17,672	1,804.22	31,884,278	1,858.26	32,839,287	1.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	95.27
合計			95.27

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

平成27年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	162,985.90	20,000,000	20,016,298	0.96

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。