有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,489,689,934	282,048,809
第2期	15,941,430	675,735,299
第3期	29,484,611	142,372,183
第4期	445,760,009	235,841,872
第5期	24,535,942	314,396,426
第6期	59,828,462	146,665,524
第7期	7,257,177	83,338,539

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,715,197,167	95.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,762,122	4.06
合計(純資産総額)		2,829,959,289	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	31,000,387	△1.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	141,942	1,603.02	227,536,248	1,748.46	248,181,144	8.77
アメリカ	株式	HERCULES CAPITAL, INC.	各種金融	173,658	1,287.19	223,532,074	1,413.94	245,542,496	8.68
アメリカ	株式	SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC	各種金融	108,113	1,995.72	215,764,022	2,155.71	233,061,086	8.24
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	68,369	3,218.51	220,046,460	3,360.84	229,777,372	8.12
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	各種金融	137,822	1,430.56	197,163,371	1,450.30	199,883,853	7.06
アメリカ	株式	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO	各種金融	335,552	541.82	181,810,077	578.66	194,172,970	6.86
アメリカ	株式	BARINGS BDC INC	各種金融	208,026	876.91	182,420,301	909.03	189,103,435	6.68
アメリカ	株式	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	各種金融	131,906	1,144.86	151,014,932	1,245.64	164,307,535	5.81
アメリカ	株式	OWL ROCK CAPITAL CORP	各種金融	114,567	1,376.17	157,664,288	1,427.44	163,538,504	5.78
アメリカ	株式	BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	各種金融	113,207	1,130.32	127,960,498	1,235.25	139,839,184	4.94
アメリカ	株式	FS KKR CAPITAL CORP II	各種金融	68,153	1,609.54	109,695,514	1,826.38	124,473,699	4.40
アメリカ	株式	SOLAR CAPITAL LTD	各種金融	63,548	1,814.95	115,336,970	1,882.48	119,628,271	4.23
アメリカ	株式	FS KKR CAPITAL CORP	各種金融	61,932	1,741.19	107,835,776	1,904.30	117,937,337	4.17
アメリカ	株式	CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION	各種金融	52,968	1,623.80	86,009,475	1,799.37	95,309,284	3.37
アメリカ	株式	STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP	各種金融	71,762	962.02	69,036,580	1,184.34	84,991,038	3.00
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	各種金融	56,279	1,257.06	70,746,586	1,478.35	83,200,324	2.94
アメリカ	株式	WHITEHORSE FINANCE INC	各種金融	58,775	1,203.04	70,709,040	1,399.39	82,249,635	2.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	95.94
合計			95.94

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

2020年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	298,424.99	31,000,000	31,000,387	△1.09

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。