有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,489,689,934	282,048,809
第2期	15,941,430	675,735,299
第3期	29,484,611	142,372,183
第4期	445,760,009	235,841,872

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	11,215,908,185	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	328,863,903	2.85
合計(純資産総額)		11,544,772,088	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FS INVESTMENT CORP	各種金融	1,179,774	918.81	1,083,988,149	902.00	1,064,159,097	9.22
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	574,223	1,815.21	1,042,335,332	1,820.81	1,045,552,416	9.06
アメリカ	株式	HERCULES CAPITAL, INC.	各種金融	600,128	1,509.31	905,781,292	1,507.07	904,436,405	7.83
アメリカ	株式	SOLAR CAPITAL LTD	各種金融	372,475	2,431.48	905,667,375	2,398.99	893,563,986	7.74
アメリカ	株式	TPG SPECIALTY LENDING INC	各種金融	363,459	2,280.21	828,765,573	2,308.23	838,946,968	7.27
アメリカ	株式	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	各種金融	515,497	1,574.30	811,548,216	1,591.11	820,212,432	7.10
アメリカ	株式	APOLLO INVESTMENT CORP	各種金融	1,150,098	679.02	780,942,995	676.78	778,365,625	6.74
アメリカ	株式	TCP CAPITAL CORP	各種金融	420,261	1,781.59	748,734,896	1,788.31	751,560,311	6.51
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	151,007	4,561.55	688,826,811	4,534.66	684,765,931	5.93
アメリカ	株式	MONROE CAPITAL CORP	各種金融	397,201	1,588.86	631,100,355	1,626.96	646,232,522	5.60
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	各種金融	262,376	2,127.82	558,291,393	2,141.27	561,819,301	4.87
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS BDC INC	各種金融	186,722	2,474.06	461,962,178	2,462.85	459,869,958	3.98
アメリカ	株式	TRIANGLE CAPITAL CORPORATION	各種金融	410,008	1,073.43	440,118,577	1,108.17	454,360,410	3.94
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	各種金融	253,816	1,799.52	456,747,729	1,789.43	454,188,122	3.93
アメリカ	株式	TCG BDC INC	各種金融	193,008	2,077.40	400,956,170	2,067.32	399,009,781	3.46
アメリカ	株式	CORPORATE CAPITAL TRUST INC	各種金融	108,436	1,939.53	210,315,379	2,023.62	219,433,584	1.90
アメリカ	株式	THL CREDIT INC	各種金融	115,549	1,058.87	122,351,659	1,057.75	122,222,186	1.06
アメリカ	株式	MEDLEY CAPITAL CORP	各種金融	179,117	643.16	115,202,144	654.37	117,209,150	1.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	97.15
合計			97.15

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。