有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,489,689,934	282,048,809
第2期	15,941,430	675,735,299
第3期	29,484,611	142,372,183
第4期	445,760,009	235,841,872
第5期	24,535,942	314,396,426
第6期	59,828,462	146,665,524

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,845,692,425	96.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	155,832,595	3.89
合計(純資産総額)		4,001,525,020	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	177,287	2,032.33	360,307,106	2,064.11	365,939,940	9.15
アメリカ	株式	HERCULES CAPITAL, INC.	各種金融	218,809	1,525.01	333,686,817	1,565.61	342,570,084	8.56
アメリカ	株式	TPG SPECIALTY LENDING INC	各種金融	141,916	2,353.34	333,977,848	2,345.67	332,889,466	8.32
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	67,388	4,644.24	312,966,611	4,708.88	317,322,598	7.93
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	各種金融	153,318	1,949.07	298,827,882	1,999.46	306,554,741	7.66
アメリカ	株式	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	各種金融	203,743	1,466.02	298,691,663	1,476.86	300,901,680	7.52
アメリカ	株式	APOLLO INVESTMENT CORP	各種金融	143,800	1,790.21	257,432,256	1,842.79	264,994,525	6.62
アメリカ	株式	SOLAR CAPITAL LTD	各種金融	106,372	2,249.26	239,259,008	2,267.89	241,240,208	6.03
アメリカ	株式	BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	各種金融	147,223	1,561.22	229,848,964	1,569.99	231,139,344	5.78
アメリカ	株式	FS KKR CAPITAL CORP	各種金融	306,590	646.40	198,181,003	691.32	211,952,903	5.30
アメリカ	株式	CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION	各種金融	51,441	2,325.95	119,649,646	2,417.98	124,383,782	3.11
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	各種金融	70,719	1,656.54	117,149,362	1,738.71	122,960,342	3.07
アメリカ	株式	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO	各種金融	207,784	578.20	120,140,959	577.38	119,970,575	3.00
アメリカ	株式	BARINGS BDC INC	各種金融	105,804	1,129.56	119,512,347	1,131.75	119,744,185	2.99
アメリカ	株式	WHITEHORSE FINANCE INC	各種金融	63,955	1,571.09	100,479,086	1,569.99	100,409,017	2.51
アメリカ	株式	STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP	各種金融	64,090	1,544.79	99,005,976	1,563.42	100,199,665	2.50
アメリカ	株式	PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD	各種金融	71,213	1,278.56	91,050,464	1,362.92	97,058,078	2.43
アメリカ	株式	NEWTEK BUSINESS SERVICES CORP	各種金融	24,057	2,471.67	59,461,052	2,559.32	61,569,600	1.54
アメリカ	株式	MONROE CAPITAL CORP	各種金融	34,098	1,194.20	40,719,968	1,232.55	42,027,490	1.05
アメリカ	株式	GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION	各種金融	26,190	1,496.58	39,195,682	1,598.48	41,864,202	1.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	96.11
合計			96.11

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。