有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,489,689,934	282,048,809
第2期	15,941,430	675,735,299
第3期	29,484,611	142,372,183

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,121,795,483	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,096,482	1.11
合計(純資産総額)		3,156,891,965	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	124,168,472	3.93

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	161,322	1,742.90	281,168,794	1,800.96	290,535,824	9.20
アメリカ	株式	SOLAR CAPITAL LTD	各種金融	124,605	2,404.16	299,571,396	2,297.86	286,325,443	9.07
アメリカ	株式	FS INVESTMENT CORP	各種金融	225,339	1,108.07	249,692,171	1,152.30	259,659,256	8.23
アメリカ	株式	HERCULES CAPITAL, INC.	各種金融	166,220	1,524.77	253,447,427	1,548.02	257,312,450	8.15
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS BDC INC	各種金融	99,529	2,456.71	244,514,758	2,562.05	254,998,454	8.08
アメリカ	株式	TRIANGLE CAPITAL CORPORATION	各種金融	112,264	2,060.53	231,324,276	2,148.34	241,181,938	7.64
アメリカ	株式	MONROE CAPITAL CORP	各種金融	102,852	1,671.37	171,904,537	1,724.52	177,370,619	5.62
アメリカ	株式	CAPITALA FINANCE CORP	各種金融	116,503	1,357.87	158,197,074	1,397.38	162,799,032	5.16
アメリカ	株式	TCP CAPITAL CORP	各種金融	85,190	1,861.81	158,607,760	1,899.89	161,852,311	5.13
アメリカ	株式	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	各種金融	102,107	1,541.28	157,375,755	1,585.12	161,852,052	5.13
アメリカ	株式	TPG SPECIALTY LENDING INC	各種金融	78,371	2,022.00	158,466,763	2,059.53	161,407,770	5.11
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	39,511	4,134.47	163,357,266	4,063.98	160,572,032	5.09
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	各種金融	62,457	2,062.49	128,817,439	2,068.52	129,194,053	4.09
アメリカ	株式	APOLLO INVESTMENT CORP	各種金融	186,253	670.72	124,923,661	689.13	128,353,387	4.07
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	各種金融	68,075	1,794.22	122,141,744	1,854.93	126,274,360	4.00
アメリカ	株式	MEDLEY CAPITAL CORP	各種金融	109,680	890.01	97,617,046	880.24	96,545,666	3.06
アメリカ	株式	THL CREDIT INC	各種金融	56,237	1,092.72	61,451,430	1,165.79	65,560,836	2.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	98.89
合計			98.89

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

平成28年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,104,675.48	124,000,000	124,168,472	3.93

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。