有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ マザーファンド	5,295,079	1.2372	6,551,543	1.2335	6,531,479	100.04

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債 証券	5% SWEDISH GOVT	163,700,000	1,766.12	2,891,151,323	1,765.07	2,889,431,704	5.000	2020/12/1	9.76
2	シンガポール	国債 証券	2.375% SINGAPORE GOVT	29,950,000	8,693.55	2,603,719,991	8,705.51	2,607,300,394	2.375	2017/4/1	8.81
3	シンガポール	国債 証券	2.5% SINGAPORE GOVT	27,950,000	8,802.16	2,460,205,019	8,854.94	2,474,956,568	2.500	2019/6/1	8.36
4	スウェーデン	国債 証券	2.5% SWEDISH GOVT	147,300,000	1,627.12	2,396,748,452	1,624.64	2,393,102,659	2.500	2025/5/12	8.09
5	シンガポール	国債 証券	2.875% SINGAPORE GOVT	19,970,000	8,651.51	1,727,708,336	8,655.98	1,728,600,065	2.875	2030/9/1	5.84
6	スウェーデン	国債 証券	3.5% SWEDISH GOVT	100,800,000	1,697.35	1,710,936,925	1,695.35	1,708,920,713	3.500	2022/6/1	5.77
7	シンガポール	国債 証券	3% SINGAPORE GOVT	18,320,000	8,924.64	1,634,994,864	8,955.70	1,640,684,826	3.000	2024/9/1	5.54
8	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	12,040,000	13,427.51	1,616,672,361	13,353.93	1,607,814,280	8.750	2017/5/15	5.43
9	アメリカ	国債 証券	7.25% US TREASURY N/B	9,340,000	16,048.67	1,498,946,621	15,962.73	1,490,919,309	7.250	2022/8/15	5.04
10	シンガポール	国債 証券	2.25% SINGAPORE GOVT	17,050,000	8,611.97	1,468,342,104	8,642.32	1,473,515,883	2.250	2021/6/1	4.98
11	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	9,120,000	15,904.84	1,450,521,472	15,811.97	1,442,051,755	8.750	2020/8/15	4.87
12	アメリカ	国債 証券	4.75% US TREASURY N/B	8,930,000	16,107.01	1,438,356,258	16,079.72	1,435,919,460	4.750	2041/2/15	4.85
13	アメリカ	国債 証券	8.875% US TREASURY N/B	8,490,000	14,933.93	1,267,890,674	14,848.29	1,260,620,424	8.875	2019/2/15	4.26
14	スウェーデン	国債 証券	3.75% SWEDISH GOVT	76,000,000	1,536.46	1,167,712,237	1,535.98	1,167,351,336	3.750	2017/8/12	3.94
15	アメリカ	国債 証券	2.375% US TREASURY N/B	8,660,000	12,227.44	1,058,896,460	12,231.06	1,059,209,804	2.375	2024/8/15	3.58
16	スウェーデン	国債 証券	3.5% SWEDISH GOVT	50,600,000	1,794.31	907,924,847	1,789.10	905,289,002	3.500	2039/3/30	3.06
17	アメリカ	国債 証券	4% US TREASURY N/B	4,830,000	12,993.31	627,577,129	12,939.04	624,955,671	4.000	2018/8/15	2.11
18	シンガポール	国債 証券	2.75% SINGAPORE GOVT	6,870,000	8,306.66	570,668,202	8,383.59	575,952,648	2.750	2042/4/1	1.95
19	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	760,000	16,788.91	127,595,731	16,705.69	126,963,252	6.125	2027/11/15	0.43
20	アメリカ	国債 証券	5.375% US TREASURY N/B	180,000	16,469.29	29,644,732	16,388.48	29,499,276	5.375	2031/2/15	0.10

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.78
合計	96.78