米国株式モニターファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2018/04/13 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2018/04/13 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2018/04/13 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2018/04/13 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成30月1月31日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引以外の取引	有価証券店頭指数等先渡取引
	買  建
	VEQTOR	41,829,260	42,567,980	70.67

(注)1 時価の算定方法

2018/04/13 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み図

2018/04/13 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年2月28日  信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2018/04/13 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2018/04/13 9:00

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2018/04/13 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2018/04/13 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ありません。2018/04/13 9:00

#12 信託報酬等（連結）

566%(税抜2018/04/13 9:00

#13 信託期間（連結）

信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。2018/04/13 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2018/04/13 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 計算期間(平成27年1月15日)	0.0000
第2期 計算期間(平成28年1月15日)	0.0000
第3期 計算期間(平成29年1月16日)	0.0000
第4期 計算期間(平成30年1月15日)	0.0000

2018/04/13 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2018/04/13 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/04/13 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2017年 4月14日            有価証券報告書

2018/04/13 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(平成26年2月28日 ～ 平成27年1月15日)	1.98
第2期 計算期間(平成27年1月16日 ～ 平成28年1月15日)	△12.94
第3期 計算期間(平成28年1月16日 ～ 平成29年1月16日)	0.46
第4期 計算期間(平成29年1月17日 ～ 平成30年1月15日)	12.85

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/04/13 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2018/04/13 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

経営体制
16名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2018/04/13 9:00

#22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2018/04/13 9:00

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
ファンドは、有価証券店頭指数等先渡取引を通じ、米国株式(S&P500)およびS&P500VIX短期先物指数を実質的な投資対象とします。また、ファンドでは有価証券店頭指数等先渡取引と同様の投資成果を享受する上場有価証券に投資する場合があります。当該投資対象指数は市場・経済の状況等を反映し変動します。当該投資対象指数が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。2018/04/13 9:00

#24 投資制限（連結）

株式への投資割合には制限を設けません。2018/04/13 9:00

#25 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形2018/04/13 9:00

#26 投資方針（連結）

店頭デリバティブ取引をヘッジ目的以外に積極的に利用し、有価証券店頭指数等先渡取引の買建を通じて、S&P500エクセスリターン指数とVIX短期先物エクセスリターン指数を投資対象として、一定のルールに基づいて日次でその投資配分を調整する投資戦略(以下「ベクター戦略」といいます。)の投資成果を享受する運用を行うことで、中長期的に信託財産の成長を目指します。2018/04/13 9:00

#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

2018/04/13 9:00

#28 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

2018/04/13 9:00

#29 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。ただし、換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※としてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。2018/04/13 9:00

#30 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、販売会社が定める単位をもって、換金申込を行うことができます。ただし、販売会社の営業日であっても申込不可日のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述の「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
換金申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2018/04/13 9:00

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期(自 平成28年1月16日至 平成29年1月16日)	第4期(自 平成29年1月17日至 平成30年1月15日)
営業収益
	受取利息	△1,792	8
	有価証券売買等損益	614,875	2,098,966
	派生商品取引等損益	2,438,263	8,275,838
	為替差損益	△213,277	△239,033
	営業収益合計	2,838,069	10,135,779
営業費用
	支払利息	54,284	39,558
	受託者報酬	68,609	40,736
	委託者報酬	1,920,746	1,140,771
	その他費用	552,302	532,692
	営業費用合計	2,595,941	1,753,757
営業利益		242,128	8,382,022
経常利益		242,128	8,382,022
当期純利益		242,128	8,382,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△185,230	1,678,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,963,494	△12,024,316
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,525,562	5,741,355
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,525,562	5,741,355
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,742	40,756
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,742	40,756
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,024,316	379,795

2018/04/13 9:00

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/04/13 9:00

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2018/04/13 9:00

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2018/04/13 9:00

#35 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/13 9:00

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を発行価格に乗じて得た額とします。なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2018/04/13 9:00

#37 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、下記のいずれかに該当する日には、購入の申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
<申込不可日>・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
・シカゴオプション取引所の休業日2018/04/13 9:00

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2018/04/13 9:00

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	114,062,296	円
Ⅱ 負債総額	53,825,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,236,888	円
Ⅳ 発行済数量	58,782,207	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0247	円

2018/04/13 9:00

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年1月16日から翌年1月15日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2018/04/13 9:00

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成26年2月28日 ～ 平成27年1月15日)	1,230,228,913	760,838,962
第2期 計算期間(平成27年1月16日 ～ 平成28年1月15日)	223,531	300,673,096
第3期 計算期間(平成28年1月16日 ～ 平成29年1月16日)	112,234	57,864,626
第4期 計算期間(平成29年1月17日 ～ 平成30年1月15日)	469,042	52,963,966

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2018/04/13 9:00

#42 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。

2018/04/13 9:00

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/04/13 9:00

#44 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
・有価証券店頭指数等先渡取引:金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価格情報会社の提供する価額
・公社債等:a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
c.価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価をすることができます。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号  03-6722-4810(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ    http://www.tdasset.co.jp/2018/04/13 9:00

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。

2018/04/13 9:00

#46 附属明細表（連結）

有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記

(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。2018/04/13 9:00

#47 （参考情報）運用実績（連結）

(参考)運用実績
(2018年1月31日現在)

2018/04/13 9:00