- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
①定款の変更等
2018/11/19 9:00- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
①信託の終了
2018/11/19 9:00- #3 その他の手数料等（連結）
- 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。2018/11/19 9:00
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2018/11/19 9:00- #5 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み図
2018/11/19 9:00- #6 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2014年5月30日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2018/11/19 9:00 - #7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
2018/11/19 9:00- #8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2018/11/19 9:00
- #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
2018/11/19 9:00- #10 保管（連結）
- 【保管】
ありません。2018/11/19 9:00 - #11 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
2018/11/19 9:00- #12 信託期間（連結）
- 信託の終了」の規定により2018年11月29日に信託を終了させます。2018/11/19 9:00
- #13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2018/11/19 9:00
- #14 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期 計算期間(2015年2月20日) | 0.0050 |
| 第2期 計算期間(2015年8月20日) | 0.0070 |
| 第3期 計算期間(2016年2月22日) | 0.0070 |
| 第4期 計算期間(2016年8月22日) | 0.0070 |
| 第5期 計算期間(2017年2月20日) | 0.0050 |
| 第6期 計算期間(2017年8月21日) | 0.0040 |
| 第7期 計算期間(2018年2月20日) | 0.0030 |
| 第8期 計算期間(2018年8月20日) | 0.0000 |
- #15 分配方針（連結）
- 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2018/11/19 9:00
- #16 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/11/19 9:00
- #17 参考情報（連結）
第3【参考情報】
当計算期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2018年5月17日 有価証券報告書
2018/11/19 9:00- #18 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(2014年5月30日 ～ 2015年2月20日) | 0.91 |
| 第2期 計算期間(2015年2月21日 ～ 2015年8月20日) | △0.25 |
| 第3期 計算期間(2015年8月21日 ～ 2016年2月22日) | △3.78 |
| 第4期 計算期間(2016年2月23日 ～ 2016年8月22日) | 4.25 |
| 第5期 計算期間(2016年8月23日 ～ 2017年2月20日) | 0.70 |
| 第6期 計算期間(2017年2月21日 ～ 2017年8月21日) | 2.48 |
| 第7期 計算期間(2017年8月22日 ～ 2018年2月20日) | △0.13 |
| 第8期 計算期間(2018年2月21日 ～ 2018年8月20日) | △2.38 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #19 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2018/11/19 9:00 - #20 委託会社等の概況（連結）
- 経営体制
10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2018/11/19 9:00 - #21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2018/11/19 9:00
- #22 投資リスク（連結）
- ハイブリッド証券の価格変動リスク
ファンドは、担保付債券を通じ、ハイブリッド証券に投資します。ハイブリッド証券は、市場金利、信用度、および株式市場の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合、発行体の業績・財務状況が悪化した場合、および株式の価格が下落した場合、ハイブリッド証券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。2018/11/19 9:00 - #23 投資制限（連結）
- 担保付債券の投資割合には制限を設けません。2018/11/19 9:00
- #24 投資対象（連結）
- 担保付債券を主要投資対象とします。2018/11/19 9:00
- #25 投資方針（連結）
- この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。2018/11/19 9:00
- #26 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)
2018/11/19 9:00- #27 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
2018/11/19 9:00- #28 換金（解約）手数料（連結）
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。ただし、換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に以下の率を乗じて得た額を信託財産留保額※としてご負担いただきます。
2018/11/19 9:00- #29 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
①受益者は、販売会社が定める単位をもって、換金申込をすることができます。ただし、下記のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。受付のできない日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
2018/11/19 9:00- #30 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 第7期(自 2017年8月22日至 2018年2月20日) | 第8期(自 2018年2月21日至 2018年8月20日) |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 35,144,800 | 704,778,880 |
| 有価証券売買等損益 | △26,511,600 | △805,797,400 |
| その他収益 | 1,945,886 | 1,724,846 |
| 営業収益合計 | 10,579,086 | △99,293,674 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 31,943 | 38,381 |
| 受託者報酬 | 851,264 | 771,878 |
| 委託者報酬 | 22,700,327 | 20,583,238 |
| その他費用 | 572,743 | 485,951 |
| 営業費用合計 | 24,156,277 | 21,879,448 |
| 営業利益 | △13,577,191 | △121,173,122 |
| 経常利益 | △13,577,191 | △121,173,122 |
| 当期純利益 | △13,577,191 | △121,173,122 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △989,271 | △10,836,679 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,843,462 | 7,010,981 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,734,428 | 2,217,197 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,734,428 | 2,217,197 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 14,978,989 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,010,981 | △101,108,265 |
|
- #31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2018/11/19 9:00
- #32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
第37期 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
2018/11/19 9:00- #33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2018/11/19 9:00- #34 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2018/11/19 9:00- #35 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
ありません。2018/11/19 9:00 - #36 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
ファンドの購入申込の受付は、2014年8月29日をもって終了しております。
2018/11/19 9:00- #37 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
2018年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2018/11/19 9:00- #38 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
| (2018年9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,748,332,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,299,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,418,033,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,450,404,204 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9777 | 円 |
- #39 計算期間（連結）
- 【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年2月21日から8月20日まで、および8月21日から翌年2月20日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。2018/11/19 9:00 - #40 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期 計算期間(2014年5月30日 ～ 2015年2月20日) | 8,629,148,591 | 398,436,953 |
| 第2期 計算期間(2015年2月21日 ～ 2015年8月20日) | - | 389,727,984 |
| 第3期 計算期間(2015年8月21日 ～ 2016年2月22日) | - | 457,031,019 |
| 第4期 計算期間(2016年2月23日 ～ 2016年8月22日) | - | 506,925,889 |
| 第5期 計算期間(2016年8月23日 ～ 2017年2月20日) | - | 547,085,252 |
| 第6期 計算期間(2017年2月21日 ～ 2017年8月21日) | - | 708,257,122 |
| 第7期 計算期間(2017年8月22日 ～ 2018年2月20日) | - | 628,688,027 |
| 第8期 計算期間(2018年2月21日 ～ 2018年8月20日) | - | 487,434,265 |
(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
- #41 課税上の取扱い（連結）
個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
2018/11/19 9:00- #42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2018/11/19 9:00
- #43 資産の評価（連結）
- 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
○ファンドの主な投資対象
・公社債等 :a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
c.価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価することができます。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6722-4810(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/2018/11/19 9:00 - #44 運用体制（連結）
(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。
2018/11/19 9:00- #45 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
2018/11/19 9:00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
