純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用

2017/03/16 9:22

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	788	10,527,958
追加型公社債投資信託	16	1,411,751
単位型株式投資信託	60	516,298
単位型公社債投資信託	2	58,636
合 計	866	12,514,643

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2017/03/16 9:22

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0152%(税抜0.9400%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2017/03/16 9:22

#4 分配方針（連結）

a.信託期間中の収益の分配は、b.に掲げる収益分配可能額の範囲内で、上記①の収益分配方針にしたがって行います。
b.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、諸経費、信託報酬および当該諸経費、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
(a)当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から諸経費、信託報酬および当該諸経費、信託報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに計算期間中の一部解約額に係る配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額

2017/03/16 9:22

#5 投資制限（連結）

② 株式への投資制限
株式への実質投資割合は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資

2017/03/16 9:22

#6 投資方針（連結）

② 投資態度

為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
d.信託期間内に償還を迎える普通社債および期限付劣後債に実質的な投資を行い償還まで保有することを基本戦略*とし、信託期間終了時における金利変動リスクの低減をはかります。* 保有する債券の信用リスクが高まったと判断した場合またはポートフォリオの状況や市場動向等によっては、償還を待たずに途中売却する場合があります。
e.債券の償還金および利息収入ならびに途中売却した際の売却代金についても、原則として前記に則して実質的に再投資を行います。ただし、資金動向や市況動向、残存信託期間等を勘案し、先進国の金融機関が発行するコマーシャル・ペーパーおよび譲渡性預金証書ならびに先進国の国債等に実質的に投資する場合があります(外貨建のものに限ります。)。この場合、これらへの実質投資割合が信託財産の純資産総額の50%以上となることがあります。
f.実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。	f.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。

2017/03/16 9:22

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	25,763,980	1.10
	純資産総額		2,335,185,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/16 9:22

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,037,760	0.30
	純資産総額		676,016,495	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/16 9:22

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978
会計方針の変更による累積的影響額			△7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,935,347
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	631,560	631,560	631,560
当期変動額合計	631,560	631,560	5,455,620
当期末残高	2,300,727	2,300,727	60,390,967

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/03/16 9:22

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/16 9:22

#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成27年12月21日現在 ]	第 3 期[ 平成28年12月20日現在 ]
2	受益権の総数	3,326,828,400口	2,326,560,643口
3	1口当たり純資産額	1.0143円	1.0137円
	(1万口当たり純資産額)	(10,143円)	(10,137円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期(自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日)

2017/03/16 9:22

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/03/16 9:22

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

平成28年12月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	167,376,978
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,335,185,463
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,299,760,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154( 1万口当たり 10,154	)

2017/03/16 9:22

#15 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

平成28年12月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	194,205
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	676,016,495
Ⅳ 発 行 済 口 数	595,382,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1354( 1万口当たり 11,354	)

<参考>「金融機関債券ファンド2014-06 マザーファンド」の現況

2017/03/16 9:22

#16 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

2017/03/16 9:22

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年12月21日現在 ]	[ 平成28年12月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		34,271,387	102,625,131
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までであります。
(2)注記表

2017/03/16 9:22

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	110,008,549	3.69
	純資産総額		2,983,279,771	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

2017/03/16 9:22