純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)

基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
投資態度	① 主として茨城マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。② マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。③ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ専用とします。
マザーファンドの投資態度	① 茨城企業(株式公開企業に限ります。)の株式へ投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。② 茨城企業とは、茨城県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下、「県内企業」といいます。)と、茨城県に進出し雇用を創出している企業(以下、「進出企業」といいます。)とします。③ 信託財産の2割程度を上限に、TOPIX先物を買建てることができるものとします。④ 実質株式組入比率は、通常の状態で90%程度以上に維持することを基本とします。⑤ 茨城企業の株式への投資のうち個々の銘柄への投資については、時価総額や市場流動性あるいは投資リスクなどを考慮して銘柄選定を行ないます。⑥ 県内企業の株式への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とします。⑦ 進出企業の株式への投資については、時価総額と、県内従業員数など茨城県との関連度を考慮して銘柄選定を行ない、それぞれの時価総額に応じた比率に一定の値を乗じた投資比率で組入れを行なうことを基本とします。⑧ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
決算日	毎年7月29日(休業日の場合翌営業日)
信託報酬	純資産総額に対して年率0.6156%(税抜0.57%)
信託事務の諸費用および監査報酬	① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

2.ダイワ物価連動国債マザーファンド

基本方針	安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
投資態度	① 主としてわが国の物価連動国債を中心とする国債に投資し、わが国の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。② わが国の物価連動国債を中心とする国債への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築します。イ.物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて物価連動国債を中心とするポートフォリオを構築します。ロ.組入れは原則として高位を保ちます。③ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
信託期間	無期限(平成17年3月29日当初設定)

2017/03/13 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	71	222,290
追加型株式投資信託	673	12,861,973
株式投資信託 合計	744	13,084,263
単位型公社債投資信託	15	101,855
追加型公社債投資信託	14	2,201,673
公社債投資信託 合計	29	2,303,528
総合計	773	15,387,791

2017/03/13 9:13

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.6264%(税抜0.58%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日(6カ月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末に当該6カ月終了日または当該計算期末の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2017/03/13 9:13

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2017/03/13 9:13

#5 投資制限（連結）

③ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
④ 資金の借入れ(信託約款)

2017/03/13 9:13

#6 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。

2017/03/13 9:13

#7 投資方針（連結）

イ.主として、茨城企業(株式公開企業に限ります。)の株式およびわが国の物価連動国債を主要投資対象とする複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)とダイワ物価連動国債マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。各ファンドの受益証券の組入比率は、信託財産の純資産総額の50%程度ずつとします。
ハ.上記イ.およびロ.にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下ハ.において同じ。)が一度でも11,000円を超えた場合、わが国の短期金融商品等による安定運用に順次切り替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。ただし、基準価額が11,000円を超えてから満期償還日までの期間が短い場合、繰上償還を行ないません。

2017/03/13 9:13

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2017/03/13 9:13

#9 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,226,635	1.24
純資産総額		261,138,117	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/03/13 9:13

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
負債合計		15,712
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/13 9:13

#11 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年12月29日至 平成27年12月21日	第2期自 平成27年12月22日至 平成28年12月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額13,226,186円が、経費控除後の配当等収益7,537,356円を超過しているため、純資産額の元本超過額13,226,186円(1万口当たり389.39円)を分配対象額として、うち339,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額が11,300,584円であり、経費控除後の配当等収益がないため、純資産額の元本超過額11,300,584円(1万口当たり391.21円)が分配対象額となりますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/03/13 9:13

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2017/03/13 9:13

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成29年1月31日

Ⅰ 資産総額	261,327,880円
Ⅱ 負債総額	189,763円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,138,117円
Ⅳ 発行済数量	250,223,871口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0436円

純資産額計算書
	平成29年1月31日

Ⅰ 資産総額	836,147,560円
Ⅱ 負債総額	14,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	836,133,004円
Ⅳ 発行済数量	794,109,219口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0529円

2017/03/13 9:13

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2017/03/13 9:13

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成29年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2017/03/13 9:13

#16 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表
負債合計		70,963,957	2,765,804
純資産の部
元本等

2017/03/13 9:13

#17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,316,814	0.28
純資産総額		836,133,004	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/03/13 9:13

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		301,851,301	6.30
純資産総額		4,788,937,021	100.00

2017/03/13 9:13