純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

3.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(通貨分散/N1クラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	分配を行ないません。
管理報酬等	(ノンヘッジ/N1クラス)純資産総額に対して年率0.52%～0.62%程度(純資産総額の水準により変動します。)(円ヘッジ/N1クラス)純資産総額に対して年率0.53%～0.63%程度(純資産総額の水準により変動します。)(通貨分散/N1クラス)純資産総額に対して年率0.57%～0.67%程度(純資産総額の水準等により変動します。)ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(注)」に対して、固定報酬として年額12,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:451.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針(ノンヘッジ/N1クラス)(円ヘッジ/N1クラス)
主として、米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資を行なうとともに機動的に配分比率を調整し、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じてトータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2020/02/10 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	115,488
追加型株式投資信託	721	16,485,415
株式投資信託 合計	783	16,600,903
単位型公社債投資信託	27	88,797
追加型公社債投資信託	14	1,478,400
公社債投資信託 合計	41	1,567,197
総合計	824	18,168,100

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託62115,488追加型株式投資信託72116,485,415株式投資信託 合計78316,600,903単位型公社債投資信託2788,797追加型公社債投資信託141,478,400公社債投資信託 合計411,567,197総合計82418,168,100

2020/02/10 9:01

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.473%(税抜0.43%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/02/10 9:01

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/02/10 9:01

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2020/02/10 9:01

#6 投資対象（連結）

③ (<米ドルコース>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドルコース

2020/02/10 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

9981.0174
9980.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.27%親投資信託受益証券0.00%合計98.28%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/10 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

9981.0174
9980.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.19%親投資信託受益証券0.00%合計99.19%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/10 9:01

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

9981.0174
9980.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.41%親投資信託受益証券0.01%合計98.41%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/10 9:01

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,510,463	1.72
純資産総額		87,611,599	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券86,100,13898.27内 ケイマン諸島86,100,13898.27親投資信託受益証券9980.00内 日本9980.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,510,4631.72純資産総額87,611,599100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/10 9:01

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,360,538	0.81
純資産総額		537,206,830	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券532,845,29499.19内 ケイマン諸島532,845,29499.19親投資信託受益証券9980.00内 日本9980.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,360,5380.81純資産総額537,206,830100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/10 9:01

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,793	1.59
純資産総額		13,478,830	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券13,264,03998.41内 ケイマン諸島13,264,03998.41親投資信託受益証券9980.01内 日本9980.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)213,7931.59純資産総額13,478,830100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/10 9:01

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/02/10 9:01

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886

	(単位:百万円)
負債合計		13,862
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

2020/02/10 9:01

#15 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第10期 自 2019年5月17日 至 2019年11月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月16日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年11月18日としております。このため、当計算期間は186日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,963,351円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,654,120円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第9期 2019年5月16日現在第10期 2019年11月18日現在1.※1期首元本額108,465,749円94,746,644円期中追加設定元本額8,912,148円1,493,957円期中一部解約元本額22,631,253円6,833,738円2.計算期間末日における受益権の総数94,746,644口89,406,863口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,963,351円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,654,120円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第9期 自 2018年11月17日 至 2019年5月16日第10期 自 2019年5月17日 至 2019年11月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,823,040円)及び分配準備積立金(1,693,261円)より分配対象額は3,516,301円(1万口当たり371.13円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,745,099円)及び分配準備積立金(1,573,029円)より分配対象額は3,318,128円(1万口当たり371.13円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第10期 自 2019年5月17日 至 2019年11月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第10期 2019年11月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第9期 2019年5月16日現在第10期 2019年11月18日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券574,9731,305,881親投資信託受益証券00合計574,9731,305,881e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第9期 2019年5月16日現在第10期 2019年11月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第10期 自 2019年5月17日 至 2019年11月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第9期 2019年5月16日現在	第10期 2019年11月18日現在
1口当たり純資産額	0.9582円	0.9703円
(1万口当たり純資産額)	(9,582円)	(9,703円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第9期 2019年5月16日現在第10期 2019年11月18日現在1口当たり純資産額0.9582円0.9703円(1万口当たり純資産額)(9,582円)(9,703円)

2020/02/10 9:01

#16 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年5月18日)1,011,6961,011,6961.01171.0117第2計算期間末 (2015年11月16日)93,539,53093,539,5301.00221.0022第3計算期間末 (2016年5月16日)107,919,608107,919,6080.90100.9010第4計算期間末 (2016年11月16日)139,482,643139,482,6430.91730.9173第5計算期間末 (2017年5月16日)159,601,728159,601,7280.98150.9815第6計算期間末 (2017年11月16日)127,235,310127,235,3100.98510.9851第7計算期間末 (2018年5月16日)122,768,483122,768,4830.94840.9484第8計算期間末 (2018年11月16日)103,347,898103,347,8980.95280.95282018年11月末日103,921,709-0.9533-12月末日102,027,873-0.9249-2019年1月末日105,682,410-0.9397-2月末日94,246,685-0.9600-3月末日92,972,039-0.9636-4月末日91,918,123-0.9777-第9計算期間末 (2019年5月16日)90,783,29390,783,2930.95820.95825月末日91,987,241-0.9599-6月末日92,035,780-0.9563-7月末日91,427,001-0.9658-8月末日86,187,062-0.9499-9月末日86,495,622-0.9630-10月末日86,806,890-0.9709-第10計算期間末 (2019年11月18日)86,752,74386,752,7430.97030.970311月末日87,611,599-0.9772-

2020/02/10 9:01

#17 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年5月18日)1,005,6881,005,6881.00571.0057第2計算期間末 (2015年11月16日)102,452,797102,452,7970.96610.9661第3計算期間末 (2016年5月16日)154,990,166154,990,1660.97210.9721第4計算期間末 (2016年11月16日)330,525,920330,525,9200.97920.9792第5計算期間末 (2017年5月16日)535,061,783535,061,7830.99640.9964第6計算期間末 (2017年11月16日)549,142,568549,142,5680.99630.9963第7計算期間末 (2018年5月16日)581,885,995581,885,9950.97170.9717第8計算期間末 (2018年11月16日)521,313,077521,313,0770.93830.93832018年11月末日522,620,199-0.9375-12月末日522,034,273-0.9271-2019年1月末日547,332,720-0.9491-2月末日497,063,581-0.9553-3月末日498,064,932-0.9595-4月末日518,566,799-0.9628-第9計算期間末 (2019年5月16日)527,757,372527,757,3720.95930.95935月末日527,881,960-0.9568-6月末日541,210,137-0.9688-7月末日537,464,772-0.9683-8月末日534,307,446-0.9695-9月末日527,240,174-0.9652-10月末日526,898,742-0.9645-第10計算期間末 (2019年11月18日)534,449,623534,449,6230.96410.964111月末日537,206,830-0.9646-

2020/02/10 9:01

#18 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:384.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年5月18日)11,332,29311,332,2930.94440.9444第2計算期間末 (2015年11月16日)19,022,62519,022,6250.86430.8643第3計算期間末 (2016年5月16日)18,889,50618,889,5060.79340.7934第4計算期間末 (2016年11月16日)15,234,21215,234,2120.79220.7922第5計算期間末 (2017年5月16日)17,790,65717,790,6570.89230.8923第6計算期間末 (2017年11月16日)16,444,63516,444,6350.90620.9062第7計算期間末 (2018年5月16日)13,936,82313,936,8230.86400.8640第8計算期間末 (2018年11月16日)13,535,13913,535,1390.83910.83912018年11月末日13,622,929-0.8445-12月末日13,070,922-0.8103-2019年1月末日13,591,462-0.8426-2月末日13,520,009-0.8618-3月末日13,434,061-0.8564-4月末日13,589,413-0.8663-第9計算期間末 (2019年5月16日)13,231,49313,231,4930.84350.84355月末日13,236,892-0.8438-6月末日13,408,020-0.8547-7月末日13,463,570-0.8582-8月末日12,893,033-0.8219-9月末日13,202,287-0.8416-10月末日13,511,957-0.8613-第10計算期間末 (2019年11月18日)13,450,65113,450,6510.85740.857411月末日13,478,830-0.8592-

2020/02/10 9:01

#19 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	87,624,144円
Ⅱ 負債総額	12,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,611,599円
Ⅳ 発行済数量	89,657,006口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9772円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額87,624,144円Ⅱ 負債総額12,545円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,611,599円Ⅳ 発行済数量89,657,006口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9772円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	86,202,175,677円
Ⅱ 負債総額	500,051,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,702,124,031円
Ⅳ 発行済数量	84,235,504,126口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額86,202,175,677円Ⅱ 負債総額500,051,646円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,702,124,031円Ⅳ 発行済数量84,235,504,126口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0174円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース

純資産額計算書
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	545,767,995円
Ⅱ 負債総額	8,561,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	537,206,830円
Ⅳ 発行済数量	556,911,696口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9646円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額545,767,995円Ⅱ 負債総額8,561,165円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)537,206,830円Ⅳ 発行済数量556,911,696口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9646円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース

純資産額計算書
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	13,480,763円
Ⅱ 負債総額	1,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,478,830円
Ⅳ 発行済数量	15,687,257口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8592円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,480,763円Ⅱ 負債総額1,933円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,478,830円Ⅳ 発行済数量15,687,257口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8592円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。

2020/02/10 9:01

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/02/10 9:01

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/02/10 9:01

#22 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/02/10 9:01

#23 附属明細表（連結）

2019年2月28日

資産
純資産	$	16,966,732
純資産
通貨セレクトクラス	$	703,314

e border="0" style="width:322.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $20,700,581)$20,478,199現金171外国為替先渡契約による評価益7,605未収:売却済みの投資 (繰延受渡)180,562利息90,971先物取引に係る未収変動証拠金14,084資産合計20,771,592負債外国為替先渡契約による評価損93,968スワップ契約による評価損33未払:購入済みの投資 (繰延受渡)3,599,879購入済みの投資939専門家報酬61,084保管会社報酬19,045運用会社報酬15,727会計および管理会社報酬10,954名義書換代理人報酬1,867為替取引執行会社報酬348為替運用会社報酬86その他負債930負債合計3,804,860純資産$16,966,732純資産通貨セレクトクラス$703,314通貨分散/N1クラス120,305円ヘッジクラス7,560,838円ヘッジ/N1クラス4,779,919ノンヘッジクラス2,078,185ノンヘッジ/N1クラス1,724,171$16,966,732発行済み受益証券口数通貨セレクトクラス1,363,461通貨分散/N1クラス150,921円ヘッジクラス10,408,570円ヘッジ/N1クラス5,133,312ノンヘッジクラス1,910,395ノンヘッジ/N1クラス1,523,633受益証券1口当り純資産額通貨セレクトクラス$0.516通貨分散/N1クラス$0.797円ヘッジクラス$0.726円ヘッジ/N1クラス$0.931ノンヘッジクラス$1.088ノンヘッジ/N1クラス$1.132損益計算書
2019年2月28日に終了した年度

2020/02/10 9:01

#24 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	85,702,124,031	100.00
純資産総額	85,702,124,031	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)85,702,124,031100.00純資産総額85,702,124,031100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/10 9:01