有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	514,080,000	0
第2期	0	50,000,000
第3期	0	321,800,000
第4期	0	66,600,000
第5期	0	25,000,000
第6期	0	4,000,000
第7期	0	1,000,000
第8期	0	4,000,000
第9期	0	470,000
第10期	0	5,150,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	8,542,557	75.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,738,878	24.28
合計(純資産総額)		11,281,435	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

2020年2月28日現在
銘柄名	種類	業種	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
Bass Pro Group LLC	バンクローン(担保付)	小売(除く食品・医薬)	6.624	2024/9/25	1.09
MPH Acquisition Holdings LLC	バンクローン(担保付)	医療	4.695	2023/6/7	0.93
INVESCO SENIOR LOAN ETF	その他	ETF	-	-	0.89
Altice France SA	バンクローン(担保付)	ケーブルテレビ	5.659	2026/8/14	0.87
Caesars Resort Collection LLC	バンクローン(担保付)	ホテル・カジノ	4.374	2024/12/23	0.87
Formula One	バンクローン(担保付)	娯楽	4.125	2024/2/1	0.87
Rackspace Hosting Inc	バンクローン(担保付)	電子機器	4.763	2023/11/3	0.82
Blackstone CQP	バンクローン(担保付)	石油・ガス	5.408	2024/9/30	0.79
Envision Healthcare Corp	バンクローン(担保付)	医療	5.374	2025/9/28	0.76
Lucid Energy Group	バンクローン(担保付)	石油・ガス	4.624	2025/2/6	0.75

(注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,200,000	100.84	2,218,524	100.34	2,207,524	1.300	2020/5/29	19.57
日本	特殊債券	第5回政府保証阪神高速道路株式会社債券	2,200,000	100.57	2,212,650	100.07	2,201,562	1.300	2020/3/18	19.51
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	101.25	2,126,439	101.07	2,122,491	1.200	2020/12/28	18.81
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	100.92	2,018,540	100.54	2,010,980	1.000	2020/8/31	17.83

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.72
合計	75.72

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。