有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】: 2017/09/13 9:21
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (平成28年12月15日現在)				当期末 (平成29年 6月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,230,501,231口				1,311,489,148口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	412,481,523円			元本の欠損	162,329,585円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8151円			1口当たり純資産額	0.8762円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,151円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,762円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日				当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	平成28年 6月16日から平成28年 7月15日まで				平成28年12月16日から平成29年 1月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,284,915円		費用控除後の配当等収益額	A	13,252,374円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	81,579,070円		収益調整金額	C	64,904,177円
	分配準備積立金額	D	35,232,810円		分配準備積立金額	D	41,863,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,096,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,020,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,861,949,868口		当ファンドの期末残存口数	F	2,182,410,480口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	472円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	549円
	10,000口当たり分配金額	H	48円		10,000口当たり分配金額	H	48円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,737,359円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,475,570円
	平成28年 7月16日から平成28年 8月15日まで				平成29年 1月17日から平成29年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,093,283円		費用控除後の配当等収益額	A	12,172,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,631,973円		収益調整金額	C	58,567,204円
	分配準備積立金額	D	36,466,682円		分配準備積立金額	D	40,515,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,191,938円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,254,698円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,638,776,756口		当ファンドの期末残存口数	F	1,967,988,702口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	489円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	565円
	10,000口当たり分配金額	H	48円		10,000口当たり分配金額	H	48円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,666,128円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,446,345円
	平成28年 8月16日から平成28年 9月15日まで				平成29年 2月16日から平成29年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,557,330円		費用控除後の配当等収益額	A	11,269,384円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	72,292,655円		収益調整金額	C	57,129,722円
	分配準備積立金額	D	36,566,254円		分配準備積立金額	D	42,130,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,416,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,529,840円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,448,845,049口		当ファンドの期末残存口数	F	1,917,363,652口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	499円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	576円
	10,000口当たり分配金額	H	48円		10,000口当たり分配金額	H	48円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,754,456円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,203,345円
	平成28年 9月16日から平成28年10月17日まで				平成29年 3月16日から平成29年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,720,824円		費用控除後の配当等収益額	A	9,920,318円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	71,298,042円		収益調整金額	C	44,411,258円
	分配準備積立金額	D	37,669,056円		分配準備積立金額	D	34,696,716円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,687,922円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,028,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,410,191,404口		当ファンドの期末残存口数	F	1,489,289,439口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	509円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円
	10,000口当たり分配金額	H	48円		10,000口当たり分配金額	H	48円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,568,918円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,148,589円
	平成28年10月18日から平成28年11月15日まで				平成29年 4月18日から平成29年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,430,000円		費用控除後の配当等収益額	A	9,067,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	68,288,900円		収益調整金額	C	41,929,042円
	分配準備積立金額	D	38,202,623円		分配準備積立金額	D	35,335,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,921,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,332,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,307,332,377口		当ファンドの期末残存口数	F	1,402,360,641口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	519円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	615円
	10,000口当たり分配金額	H	48円		10,000口当たり分配金額	H	48円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,075,195円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,731,331円
	平成28年11月16日から平成28年12月15日まで				平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,417,863円		費用控除後の配当等収益額	A	5,757,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	66,051,738円		収益調整金額	C	39,252,393円
	分配準備積立金額	D	39,259,389円		分配準備積立金額	D	35,343,331円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,728,990円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,353,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,230,501,231口		当ファンドの期末残存口数	F	1,311,489,148口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	536円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	612円
	10,000口当たり分配金額	H	48円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,706,405円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,245,956円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス・リスク管理本部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (平成28年12月15日現在)	当期末 (平成29年 6月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	64,464,984	1,637,549
親投資信託受益証券	△249	-
合計	64,464,735	1,637,549

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日		当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
期首元本額	3,169,577,901円	期首元本額	2,230,501,231円
期中追加設定元本額	217,365,285円	期中追加設定元本額	25,595,712円
期中一部解約元本額	1,156,441,955円	期中一部解約元本額	944,607,795円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算