有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【提出】: 2022/03/15 9:48
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (令和 3年 6月15日現在)				当期末 (令和 3年12月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			576,346,733口				568,962,383口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	146,638,934円			元本の欠損	151,385,049円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7456円			1口当たり純資産額	0.7339円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,456円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,339円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年12月16日至令和 3年 6月15日				当期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	令和 2年12月16日から令和 3年 1月15日まで				令和 3年 6月16日から令和 3年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,134,519円		費用控除後の配当等収益額	A	793,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,214,211円		収益調整金額	C	22,579,156円
	分配準備積立金額	D	16,845,796円		分配準備積立金額	D	19,076,269円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,194,526円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,449,390円
	当ファンドの期末残存口数	F	594,214,473口		当ファンドの期末残存口数	F	573,377,739口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	693円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	740円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	594,214円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	573,377円
	令和 3年 1月16日から令和 3年 2月15日まで				令和 3年 7月16日から令和 3年 8月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	837,555円		費用控除後の配当等収益額	A	1,148,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,341,998円		収益調整金額	C	22,619,683円
	分配準備積立金額	D	17,385,232円		分配準備積立金額	D	19,295,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,564,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,064,305円
	当ファンドの期末残存口数	F	596,036,720口		当ファンドの期末残存口数	F	573,909,524口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	697円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	750円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	596,036円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	573,909円
	令和 3年 2月16日から令和 3年 3月15日まで				令和 3年 8月17日から令和 3年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,173,658円		費用控除後の配当等収益額	A	777,007円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,331,177円		収益調整金額	C	22,567,253円
	分配準備積立金額	D	17,602,658円		分配準備積立金額	D	19,790,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,107,493円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,134,408円
	当ファンドの期末残存口数	F	595,513,793口		当ファンドの期末残存口数	F	572,058,661口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	707円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	754円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	595,513円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	572,058円
	令和 3年 3月16日から令和 3年 4月15日まで				令和 3年 9月16日から令和 3年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,167,393円		費用控除後の配当等収益額	A	796,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,321,661円		収益調整金額	C	22,470,920円
	分配準備積立金額	D	18,149,647円		分配準備積立金額	D	19,865,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,638,701円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,132,767円
	当ファンドの期末残存口数	F	594,914,471口		当ファンドの期末残存口数	F	568,951,903口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	716円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	758円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	594,914円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	568,951円
	令和 3年 4月16日から令和 3年 5月17日まで				令和 3年10月16日から令和 3年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,148,174円		費用控除後の配当等収益額	A	1,139,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,298,862円		収益調整金額	C	22,490,931円
	分配準備積立金額	D	18,687,509円		分配準備積立金額	D	20,076,192円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,134,545円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,706,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	594,085,800口		当ファンドの期末残存口数	F	568,986,542口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	726円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	768円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	594,085円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	568,986円
	令和 3年 5月18日から令和 3年 6月15日まで				令和 3年11月16日から令和 3年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,156,400円		費用控除後の配当等収益額	A	790,375円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,665,192円		収益調整金額	C	22,533,883円
	分配準備積立金額	D	18,619,983円		分配準備積立金額	D	20,605,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,441,575円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,929,282円
	当ファンドの期末残存口数	F	576,346,733口		当ファンドの期末残存口数	F	568,962,383口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	736円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	772円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	576,346円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	568,962円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

前期自令和 2年12月16日至令和 3年 6月15日	当期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (令和 3年 6月15日現在)	当期末 (令和 3年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期自令和 2年12月16日至令和 3年 6月15日	当期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	27,924,206	△11,333,255
親投資信託受益証券	△210	△210
合計	27,923,996	△11,333,465

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自令和 2年12月16日至令和 3年 6月15日	当期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期自令和 2年12月16日至令和 3年 6月15日		当期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日
期首元本額	594,981,554円	期首元本額	576,346,733円
期中追加設定元本額	5,327,135円	期中追加設定元本額	4,538,071円
期中一部解約元本額	23,961,956円	期中一部解約元本額	11,922,421円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

開示資料

決算