有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

【提出】: 2021/03/11 9:25
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (令和 2年 6月15日現在)				当期末 (令和 2年12月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			670,171,869口				594,981,554口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	256,010,665円			元本の欠損	210,067,354円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6180円			1口当たり純資産額	0.6469円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,180円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,469円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年12月17日至令和 2年 6月15日				当期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	令和 1年12月17日から令和 2年 1月15日まで				令和 2年 6月16日から令和 2年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,520,390円		費用控除後の配当等収益額	A	971,549円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,409,136円		収益調整金額	C	25,522,235円
	分配準備積立金額	D	16,271,975円		分配準備積立金額	D	16,789,294円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,201,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,283,078円
	当ファンドの期末残存口数	F	642,711,633口		当ファンドの期末残存口数	F	667,211,834口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	641円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	648円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,285,423円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	667,211円
	令和 2年 1月16日から令和 2年 2月17日まで				令和 2年 7月16日から令和 2年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,611,283円		費用控除後の配当等収益額	A	1,024,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,651,157円		収益調整金額	C	25,339,854円
	分配準備積立金額	D	16,344,634円		分配準備積立金額	D	16,960,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,607,074円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,324,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	643,852,483口		当ファンドの期末残存口数	F	662,172,661口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	646円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	654円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,287,704円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	662,172円
	令和 2年 2月18日から令和 2年 3月16日まで				令和 2年 8月18日から令和 2年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,231,806円		費用控除後の配当等収益額	A	971,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,496,850円		収益調整金額	C	24,721,398円
	分配準備積立金額	D	16,424,421円		分配準備積立金額	D	16,902,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,153,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,595,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	669,216,875口		当ファンドの期末残存口数	F	645,754,354口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	644円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	659円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,338,433円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	645,754円
	令和 2年 3月17日から令和 2年 4月15日まで				令和 2年 9月16日から令和 2年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,324,337円		費用控除後の配当等収益額	A	966,355円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,519,462円		収益調整金額	C	24,657,301円
	分配準備積立金額	D	16,270,584円		分配準備積立金額	D	17,169,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,114,383円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,792,771円
	当ファンドの期末残存口数	F	668,769,096口		当ファンドの期末残存口数	F	643,830,923口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	644円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	664円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,337,538円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	643,830円
	令和 2年 4月16日から令和 2年 5月15日まで				令和 2年10月16日から令和 2年11月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,315,717円		費用控除後の配当等収益額	A	1,248,852円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,557,925円		収益調整金額	C	23,413,181円
	分配準備積立金額	D	16,256,170円		分配準備積立金額	D	16,608,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,129,812円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,270,450円
	当ファンドの期末残存口数	F	669,363,135口		当ファンドの期末残存口数	F	611,068,756口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	644円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	675円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,338,726円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	611,068円
	令和 2年 5月16日から令和 2年 6月15日まで				令和 2年11月17日から令和 2年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,323,023円		費用控除後の配当等収益額	A	1,084,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,624,818円		収益調整金額	C	23,229,938円
	分配準備積立金額	D	16,217,751円		分配準備積立金額	D	16,391,122円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,165,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,705,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	670,171,869口		当ファンドの期末残存口数	F	594,981,554口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	644円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	684円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	670,171円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	594,981円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

前期自令和 1年12月17日至令和 2年 6月15日	当期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (令和 2年 6月15日現在)	当期末 (令和 2年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期自令和 1年12月17日至令和 2年 6月15日	当期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月15日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	43,138,343	1,994,962
親投資信託受益証券	-	-
合計	43,138,343	1,994,962

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自令和 1年12月17日至令和 2年 6月15日	当期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月15日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期自令和 1年12月17日至令和 2年 6月15日		当期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月15日
期首元本額	644,699,506円	期首元本額	670,171,869円
期中追加設定元本額	49,915,602円	期中追加設定元本額	18,002,798円
期中一部解約元本額	24,443,239円	期中一部解約元本額	93,193,113円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

開示資料

決算