有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

【提出】: 2022/09/15 9:18
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (令和 3年12月15日現在)				当期末 (令和 4年 6月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			568,962,383口				555,652,830口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	151,385,049円			元本の欠損	226,454,964円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7339円			1口当たり純資産額	0.5925円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,339円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,925円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日				当期自令和 3年12月16日至令和 4年 6月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	令和 3年 6月16日から令和 3年 7月15日まで				令和 3年12月16日から令和 4年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	793,965円		費用控除後の配当等収益額	A	1,040,526円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,579,156円		収益調整金額	C	22,553,977円
	分配準備積立金額	D	19,076,269円		分配準備積立金額	D	20,807,216円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,449,390円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,401,719円
	当ファンドの期末残存口数	F	573,377,739口		当ファンドの期末残存口数	F	568,962,673口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	740円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	780円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	573,377円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	568,962円
	令和 3年 7月16日から令和 3年 8月16日まで				令和 4年 1月18日から令和 4年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,148,965円		費用控除後の配当等収益額	A	816,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,619,683円		収益調整金額	C	22,594,917円
	分配準備積立金額	D	19,295,657円		分配準備積立金額	D	21,271,880円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,064,305円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,683,594円
	当ファンドの期末残存口数	F	573,909,524口		当ファンドの期末残存口数	F	569,394,858口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	750円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	784円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	573,909円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	569,394円
	令和 3年 8月17日から令和 3年 9月15日まで				令和 4年 2月16日から令和 4年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	777,007円		費用控除後の配当等収益額	A	1,121,315円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,567,253円		収益調整金額	C	22,379,495円
	分配準備積立金額	D	19,790,148円		分配準備積立金額	D	21,277,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,134,408円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,778,322円
	当ファンドの期末残存口数	F	572,058,661口		当ファンドの期末残存口数	F	563,397,402口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	754円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	794円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	572,058円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	563,397円
	令和 3年 9月16日から令和 3年10月15日まで				令和 4年 3月16日から令和 4年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	796,331円		費用控除後の配当等収益額	A	1,127,791円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,470,920円		収益調整金額	C	22,394,712円
	分配準備積立金額	D	19,865,516円		分配準備積立金額	D	21,804,613円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,132,767円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,327,116円
	当ファンドの期末残存口数	F	568,951,903口		当ファンドの期末残存口数	F	563,184,270口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	758円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	804円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	568,951円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	563,184円
	令和 3年10月16日から令和 3年11月15日まで				令和 4年 4月16日から令和 4年 5月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,139,666円		費用控除後の配当等収益額	A	805,185円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,490,931円		収益調整金額	C	22,628,567円
	分配準備積立金額	D	20,076,192円		分配準備積立金額	D	22,367,935円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,706,789円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,801,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	568,986,542口		当ファンドの期末残存口数	F	566,071,761口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	768円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	568,986円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	566,071円
	令和 3年11月16日から令和 3年12月15日まで				令和 4年 5月17日から令和 4年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	790,375円		費用控除後の配当等収益額	A	818,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,533,883円		収益調整金額	C	22,234,784円
	分配準備積立金額	D	20,605,024円		分配準備積立金額	D	22,182,229円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,929,282円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,235,152円
	当ファンドの期末残存口数	F	568,962,383口		当ファンドの期末残存口数	F	555,652,830口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	772円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	814円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	568,962円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	555,652円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

前期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日	当期自令和 3年12月16日至令和 4年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (令和 3年12月15日現在)	当期末 (令和 4年 6月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日	当期自令和 3年12月16日至令和 4年 6月15日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△11,333,255	△37,612,535
親投資信託受益証券	△210	-
合計	△11,333,465	△37,612,535

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日	当期自令和 3年12月16日至令和 4年 6月15日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日		当期自令和 3年12月16日至令和 4年 6月15日
期首元本額	576,346,733円	期首元本額	568,962,383円
期中追加設定元本額	4,538,071円	期中追加設定元本額	5,840,957円
期中一部解約元本額	11,922,421円	期中一部解約元本額	19,150,510円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

開示資料

決算