有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年 9月11日現在	平成30年 3月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		143,320	149,273
金銭信託		5,133,166	280,816
コール・ローン		29,923,457	23,631,422
株式		2,351,111,388	2,309,514,140
未収入金		-	47,587,982
未収配当金		452,325	638,491
流動資産合計		2,386,763,656	2,381,802,124
資産合計		2,386,763,656	2,381,802,124
負債の部
流動負債
未払金		-	14,887,678
未払利息		63	41
その他未払費用		424	799
流動負債合計		487	14,888,518
負債合計		487	14,888,518
純資産の部
元本等
元本	*1	2,172,788,840	1,871,911,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		213,974,329	495,001,736
元本等合計		2,386,763,169	2,366,913,606
純資産合計	*2	2,386,763,169	2,366,913,606
負債純資産合計		2,386,763,656	2,381,802,124

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年 9月12日 至 平成30年 3月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、米国バイオ&テクノロジー株オープンの特定期間に合わせるため、平成29年 9月12日から平成30年 3月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月11日現在				平成30年 3月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,172,788,840口				1,871,911,870口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0985円			1口当たりの純資産額	1.2644円
		(10,000口当たりの純資産額	10,985円)			(10,000口当たりの純資産額	12,644円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成29年 3月10日 至 平成29年 9月11日	自 平成29年 9月12日 至 平成30年 3月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年 9月11日現在	平成30年 3月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年 9月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 3月10日
期首元本額	3,234,463,470円
期首より平成29年 9月11日までの追加設定元本額	140,765,766円
期首より平成29年 9月11日までの一部解約元本額	1,202,440,396円
期末元本額	2,172,788,840円
平成29年 9月11日現在の元本の内訳(*)
米国バイオ&テクノロジー株オープン	2,172,788,840円

平成30年 3月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 9月12日
期首元本額	2,172,788,840円
期首より平成30年 3月 9日までの追加設定元本額	151,105,266円
期首より平成30年 3月 9日までの一部解約元本額	451,982,236円
期末元本額	1,871,911,870円
平成30年 3月 9日現在の元本の内訳(*)
米国バイオ&テクノロジー株オープン	1,871,911,870円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年 9月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	315,212,526
合計	315,212,526

平成30年 3月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	532,243,526
合計	532,243,526

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	AMAZON.COM INC	700	1,551.86	1,086,302.00
		BOOKING HOLDINGS INC	200	2,150.08	430,016.00
		ATHENAHEALTH INC	300	144.85	43,455.00
		CERNER CORP	2,000	63.66	127,320.00
		MEDIDATA SOLUTIONS INC	2,100	67.93	142,653.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2,900	224.73	651,717.00
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,000	77.69	466,140.00
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,500	120.01	300,025.00
		ALKERMES PLC	700	60.73	42,511.00
		ALLERGAN PLC	200	153.50	30,700.00
		AMGEN INC	1,800	187.16	336,888.00
		BIOGEN INC	3,600	284.69	1,024,884.00
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,100	81.85	335,585.00
		ILLUMINA INC	1,000	243.52	243,520.00
		IONIS PHARMACEUTICALS INC	800	52.28	41,824.00
		REGENERON PHARMACEUTICALS	1,000	340.78	340,780.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,500	171.88	257,820.00
		ACTIVISION BLIZZARD INC	10,000	76.81	768,100.00
		ADOBE SYSTEMS INC	4,000	216.40	865,600.00
		ALPHABET INC-CL A	1,300	1,129.38	1,468,194.00
		BAIDU INC - SPON ADR	2,100	257.14	539,994.00
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,800	83.22	233,016.00
		ELECTRONIC ARTS INC	3,600	128.82	463,752.00
		FACEBOOK INC-A	6,600	182.34	1,203,444.00
		HUBSPOT INC	6,000	119.25	715,500.00
		PROOFPOINT INC	8,500	120.84	1,027,140.00
		PTC INC	4,000	80.30	321,200.00
		RED HAT INC	5,500	153.46	844,030.00
		SALESFORCE.COM INC	6,800	126.36	859,248.00
		SERVICENOW INC	3,800	172.99	657,362.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	7,400	122.22	904,428.00
		APPLE INC	7,600	176.94	1,344,744.00
		CISCO SYSTEMS INC	13,700	44.34	607,458.00
		PALO ALTO NETWORKS INC	2,000	187.65	375,300.00
		RADWARE LTD	8,000	21.36	170,880.00
		WESTERN DIGITAL CORP	2,000	97.22	194,440.00
		APPLIED MATERIALS INC	7,000	59.37	415,590.00
		BROADCOM LTD	2,300	246.95	567,985.00
		CAVIUM INC	1,000	90.81	90,810.00
		LAM RESEARCH CORP	1,000	212.74	212,740.00
		MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	1,500	72.45	108,675.00
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,800	111.44	200,592.00
		TEXAS INSTRUMENTS INC	2,500	109.49	273,725.00
		XILINX INC	4,000	75.69	302,760.00
	計	銘柄数:44			21,638,847.00
					(2,309,514,140)
		組入時価比率:97.6%			100.0%
	合 計				2,309,514,140
					(2,309,514,140)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。