有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 3月 9日現在	2018年 9月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		149,273	171,919
金銭信託		280,816	36,603,814
コール・ローン		23,631,422	546,908,957
株式		2,309,514,140	2,883,502,439
未収入金		47,587,982	-
未収配当金		638,491	789,911
流動資産合計		2,381,802,124	3,467,977,040
資産合計		2,381,802,124	3,467,977,040
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	15,564
未払金		14,887,678	204,004,786
未払利息		41	899
その他未払費用		799	1,694
流動負債合計		14,888,518	204,022,943
負債合計		14,888,518	204,022,943
純資産の部
元本等
元本	*1	1,871,911,870	2,299,727,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		495,001,736	964,226,543
元本等合計		2,366,913,606	3,263,954,097
純資産合計	*2	2,366,913,606	3,263,954,097
負債純資産合計		2,381,802,124	3,467,977,040

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 3月10日 至 2018年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	外国為替予約取引
	個別法に基づき、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値により計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 3月 9日現在				2018年 9月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,871,911,870口				2,299,727,554口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2644円			1口当たりの純資産額	1.4193円
		(10,000口当たりの純資産額	12,644円)			(10,000口当たりの純資産額	14,193円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年 9月12日 至 2018年 3月 9日	自 2018年 3月10日 至 2018年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2018年 3月 9日現在	2018年 9月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	─	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 3月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 9月12日
期首元本額	2,172,788,840円
期首より2018年 3月 9日までの追加設定元本額	151,105,266円
期首より2018年 3月 9日までの一部解約元本額	451,982,236円
期末元本額	1,871,911,870円
2018年 3月 9日現在の元本の内訳(*)
米国バイオ&テクノロジー株オープン	1,871,911,870円

2018年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 3月10日
期首元本額	1,871,911,870円
期首より2018年 9月10日までの追加設定元本額	549,263,491円
期首より2018年 9月10日までの一部解約元本額	121,447,807円
期末元本額	2,299,727,554円
2018年 9月10日現在の元本の内訳(*)
米国バイオ&テクノロジー株オープン	2,299,727,554円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 3月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	532,243,526
合計	532,243,526

2018年 9月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	213,813,311
合計	213,813,311

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	AMAZON.COM INC	600	1,952.07	1,171,242.00
		BOOKING HOLDINGS INC	100	1,901.81	190,181.00
		ATHENAHEALTH INC	1,500	146.99	220,485.00
		CERNER CORP	3,500	64.23	224,805.00
		MEDIDATA SOLUTIONS INC	1,600	83.37	133,392.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2,000	268.28	536,560.00
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,000	102.07	1,020,700.00
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	3,500	117.27	410,445.00
		ALLERGAN PLC	2,000	190.24	380,480.00
		AMGEN INC	2,600	196.30	510,380.00
		BIOGEN INC	4,100	339.65	1,392,565.00
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6,600	98.04	647,064.00
		ILLUMINA INC	2,200	345.04	759,088.00
		INCYTE CORP	5,500	69.17	380,435.00
		IONIS PHARMACEUTICALS INC	3,000	44.18	132,540.00
		QIAGEN N.V.	6,000	38.11	228,660.00
		REGENERON PHARMACEUTICALS	1,200	395.41	474,498.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,000	179.47	358,940.00
		ACTIVISION BLIZZARD INC	8,800	73.57	647,416.00
		ADOBE SYSTEMS INC	2,700	260.87	704,349.00
		ALPHABET INC-CL A	1,300	1,177.59	1,530,867.00
		BAIDU INC - SPON ADR	1,100	216.04	237,644.00
		CADENCE DESIGN SYS INC	10,000	46.44	464,400.00
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3,600	75.73	272,628.00
		ELECTRONIC ARTS INC	2,300	114.91	264,293.00
		FACEBOOK INC-A	5,800	163.04	945,632.00
		HUBSPOT INC	5,000	151.90	759,500.00
		INTUIT INC	2,500	220.32	550,800.00
		NEW RELIC INC	3,500	102.20	357,700.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	3,500	88.82	310,870.00
		PROOFPOINT INC	5,000	116.89	584,450.00
		PTC INC	5,000	98.90	494,500.00
		RED HAT INC	3,300	148.02	488,466.00
		SALESFORCE.COM INC	5,800	150.43	872,494.00
		SERVICENOW INC	3,200	196.98	630,336.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	8,200	143.20	1,174,240.00
		ZENDESK INC	5,500	69.06	379,830.00
		APPLE INC	8,100	221.30	1,792,530.00
		CISCO SYSTEMS INC	13,700	47.05	644,585.00
		PALO ALTO NETWORKS INC	2,000	227.61	455,220.00
		PURE STORAGE INC - CLASS A	13,000	28.14	365,820.00
		RADWARE LTD	6,000	27.14	162,840.00
		APPLIED MATERIALS INC	7,000	39.85	278,950.00
		CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	8,000	15.73	125,840.00
		LAM RESEARCH CORP	1,000	159.58	159,580.00
		MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	4,000	19.45	77,800.00
		MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	5,500	75.70	416,350.00
		TEXAS INSTRUMENTS INC	3,700	108.46	401,302.00
		XILINX INC	3,500	77.20	270,200.00
	計	銘柄数:49			25,993,892.00
					(2,883,502,439)
		組入時価比率:88.3%			100.0%
	合 計				2,883,502,439
					(2,883,502,439)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。