有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年 9月 9日現在	2022年 3月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		9,368,121	46,968,720
金銭信託		5,531,834	9,850,508
コール・ローン		204,031,143	586,106,165
株式		17,404,826,917	18,773,469,710
未収入金		-	129,513,514
未収配当金		7,414,732	16,414,080
流動資産合計		17,631,172,747	19,562,322,697
資産合計		17,631,172,747	19,562,322,697
負債の部
流動負債
未払金		-	100,462,301
未払利息		36	224
その他未払費用		2,658	5,606
流動負債合計		2,694	100,468,131
負債合計		2,694	100,468,131
純資産の部
元本等
元本	*1	6,961,456,157	9,148,332,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,669,713,896	10,313,521,818
元本等合計		17,631,170,053	19,461,854,566
純資産合計	*2	17,631,170,053	19,461,854,566
負債純資産合計		17,631,172,747	19,562,322,697

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年 9月10日 至 2022年 3月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月 9日現在				2022年 3月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			6,961,456,157口				9,148,332,748口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.5327円			1口当たりの純資産額	2.1274円
		(10,000口当たりの純資産額	25,327円)			(10,000口当たりの純資産額	21,274円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 3月10日 至 2021年 9月 9日	自 2021年 9月10日 至 2022年 3月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年 9月 9日現在	2022年 3月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年 9月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 3月10日
期首元本額	7,300,136,976円
期首より2021年 9月 9日までの追加設定元本額	1,633,663,746円
期首より2021年 9月 9日までの一部解約元本額	1,972,344,565円
期末元本額	6,961,456,157円
2021年 9月 9日現在の元本の内訳(*)
米国バイオ&テクノロジー株オープン	6,961,456,157円

2022年 3月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 9月10日
期首元本額	6,961,456,157円
期首より2022年 3月 9日までの追加設定元本額	2,383,120,181円
期首より2022年 3月 9日までの一部解約元本額	196,243,590円
期末元本額	9,148,332,748円
2022年 3月 9日現在の元本の内訳(*)
米国バイオ&テクノロジー株オープン	9,148,332,748円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年 9月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,935,012,683
合計	2,935,012,683

2022年 3月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,600,353,380
合計	△1,600,353,380

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	BOOKING HOLDINGS INC	700	1,899.53	1,329,671.00
		ACTIVISION BLIZZARD INC	29,000	81.03	2,349,870.00
		ALPHABET INC-CL A	5,300	2,542.09	13,473,077.00
		META PLATFORMS INC-CLASS A	22,000	190.29	4,186,380.00
		SNAP INC - A	25,000	31.22	780,500.00
		AMAZON.COM INC	1,400	2,720.29	3,808,406.00
		ETSY INC	11,000	138.43	1,522,730.00
		BECTON DICKINSON AND CO	9,600	265.13	2,545,248.00
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	72,000	40.90	2,944,800.00
		DEXCOM INC	5,000	400.80	2,004,000.00
		INSULET CORP	6,700	248.30	1,663,610.00
		PHREESIA INC	25,000	27.76	694,000.00
		TANDEM DIABETES CARE INC	18,000	102.93	1,852,740.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	5,600	473.46	2,651,376.00
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,000	181.83	1,636,470.00
		ABBVIE INC	10,000	147.15	1,471,500.00
		ARGENX SE - ADR	7,500	263.59	1,976,925.00
		ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	14,000	105.77	1,480,780.00
		ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	113,000	57.69	6,518,970.00
		BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	40,000	43.50	1,740,000.00
		BIOGEN INC	12,000	202.01	2,424,120.00
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	30,000	76.26	2,287,800.00
		CRISPR THERAPEUTICS AG	17,000	60.35	1,025,950.00
		ELI LILLY & CO	7,000	259.93	1,819,510.00
		HORIZON THERAPEUTICS PLC	53,000	100.09	5,304,770.00
		ILLUMINA INC	5,400	313.52	1,693,008.00
		INSMED INC	65,000	23.09	1,500,850.00
		MIRATI THERAPEUTICS INC	5,000	83.20	416,000.00
		MIRUM PHARMACEUTICALS INC	122,000	21.20	2,586,400.00
		NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	11,000	87.98	967,780.00
		NGM BIOPHARMACEUTICALS INC	90,000	14.23	1,280,700.00
		REGENERON PHARMACEUTICALS	5,700	614.74	3,504,018.00
		SEAGEN INC	14,000	137.23	1,921,220.00
		TURNING POINT THERAPEUTICS I	30,000	25.41	762,300.00
		ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	18,000	66.85	1,203,300.00
		ZAI LAB LTD-ADR	10,000	36.71	367,100.00
		ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC	30,000	44.00	1,320,000.00
		ADOBE INC	6,500	431.53	2,804,945.00
		CADENCE DESIGN SYS INC	36,000	145.80	5,248,800.00
		FIVE9 INC	19,000	91.82	1,744,580.00
		HUBSPOT INC	7,300	414.71	3,027,383.00
		INTUIT INC	6,400	442.21	2,830,144.00
		NEW RELIC INC	19,000	60.44	1,148,360.00
		PALO ALTO NETWORKS INC	5,000	525.15	2,625,750.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	10,000	94.90	949,000.00
		RAPID7 INC	22,000	103.41	2,275,020.00
		SALESFORCE.COM INC	14,000	192.08	2,689,120.00
		SERVICENOW INC	9,500	518.20	4,922,900.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	28,000	191.71	5,367,880.00
		WORKDAY INC-CLASS A	13,000	219.90	2,858,700.00
		ZENDESK INC	20,000	113.56	2,271,200.00
		APPLE INC	97,000	157.44	15,271,680.00
		AMBARELLA INC	12,000	88.62	1,063,440.00
		APPLIED MATERIALS INC	24,000	124.15	2,979,600.00
		BROADCOM INC	3,000	575.95	1,727,850.00
		MARVELL TECHNOLOGY INC	60,000	64.51	3,870,600.00
		MICRON TECHNOLOGY INC	39,000	77.16	3,009,240.00
		NXP SEMICONDUCTORS NV	10,000	176.90	1,769,000.00
		QUALCOMM INC	30,000	150.76	4,522,800.00
	計	銘柄数:59			161,993,871.00
					(18,773,469,710)
		組入時価比率:96.5%			100.0%
	合 計				18,773,469,710
					(18,773,469,710)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。