有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	544,455,509
株式	78,950,459,780
未収入金	738,849,033
未収配当金	118,668,750
流動資産合計	80,352,433,072
資産合計	80,352,433,072
負債の部
流動負債
未払金	178,609,437
未払解約金	200,600,000
未払利息	756
流動負債合計	379,210,193
負債合計	379,210,193
純資産の部
元本等
元本	46,350,573,003
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,622,649,876
元本等合計	79,973,222,879
純資産合計	79,973,222,879
負債純資産合計	80,352,433,072

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7254円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,254円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年12月 7日 至 平成29年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年12月 6日現在
期首	平成28年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	77,360,876,712円
同期中における追加設定元本額	2,287,340,625円
同期中における一部解約元本額	33,297,644,334円
期末元本額	46,350,573,003円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	1,825,121,387円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	2,976,225,448円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	1,079,102,904円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	6,090,051,984円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	1,273,638,252円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	18,400,775,889円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	14,705,657,139円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年12月 6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	272,800	1,283.00	350,002,400
		安藤・間	290,300	904.00	262,431,200
		長谷工コーポレーション	313,200	1,691.00	529,621,200
		前田建設工業	175,000	1,618.00	283,150,000
		熊谷組	76,300	3,190.00	243,397,000
		大和ハウス工業	119,200	4,129.00	492,176,800
		きんでん	119,500	1,826.00	218,207,000
		日揮	183,000	2,010.00	367,830,000
		高砂熱学工業	142,000	2,043.00	290,106,000
		日清製粉グループ本社	80,200	2,188.00	175,477,600
		宝ホールディングス	148,000	1,265.00	187,220,000
		コカ・コーラボトラーズジャパン	38,500	4,340.00	167,090,000
		不二製油グループ本社	117,600	3,175.00	373,380,000
		味の素	120,600	2,127.50	256,576,500
		キユーピー	57,600	2,965.00	170,784,000
		グンゼ	35,900	5,670.00	203,553,000
		東レ	1,488,900	1,052.50	1,567,067,250
		王子ホールディングス	518,000	675.00	349,650,000
		昭和電工	42,700	4,005.00	171,013,500
		住友化学	162,000	776.00	125,712,000
		クレハ	28,600	7,330.00	209,638,000
		デンカ	32,500	4,155.00	135,037,500
		信越化学工業	96,400	11,380.00	1,097,032,000
		大陽日酸	114,100	1,549.00	176,740,900
		カネカ	355,000	965.00	342,575,000
		三井化学	154,600	3,495.00	540,327,000
		JSR	79,700	2,184.00	174,064,800
		三菱ケミカルホールディングス	289,200	1,200.50	347,184,600
		住友ベークライト	745,000	907.00	675,715,000
		積水化学工業	227,400	2,187.00	497,323,800
		日本ゼオン	117,400	1,547.00	181,617,800
		富士フイルムホールディングス	38,500	4,588.00	176,638,000
		ニフコ	46,200	7,200.00	332,640,000
		協和発酵キリン	149,500	2,003.00	299,448,500
		小野薬品工業	123,300	2,485.00	306,400,500
		第一三共	323,300	2,698.50	872,425,050
		大塚ホールディングス	212,400	4,738.00	1,006,351,200
		JXTGホールディングス	2,419,700	644.50	1,559,496,650
		旭硝子	75,900	4,635.00	351,796,500
		日本ヒューム	43,000	758.00	32,594,000
		東洋炭素	30,700	3,345.00	102,691,500
		日本碍子	228,100	2,054.00	468,517,400
		ニチハ	76,900	4,340.00	333,746,000
		東京製鐵	1,087,400	1,035.00	1,125,459,000
		大和工業	53,400	3,185.00	170,079,000
		大阪製鐵	126,900	2,386.00	302,783,400
		中部鋼鈑	155,000	850.00	131,750,000
		日立金属	351,000	1,482.00	520,182,000
		住友金属鉱山	105,800	4,200.00	444,360,000
		UACJ	42,700	2,848.00	121,609,600
		古河電気工業	52,300	5,630.00	294,449,000
		住友電気工業	746,000	1,826.00	1,362,196,000
		SUMCO	150,100	2,681.00	402,418,100
		三和ホールディングス	313,400	1,469.00	460,384,600
		文化シヤッター	491,900	1,136.00	558,798,400
		LIXILグループ	237,200	2,917.00	691,912,400
		アマダホールディングス	291,800	1,441.00	420,483,800
		ディスコ	28,600	23,660.00	676,676,000
		技研製作所	61,200	3,005.00	183,906,000
		小松製作所	489,000	3,610.00	1,765,290,000
		荏原製作所	118,400	4,110.00	486,624,000
		新晃工業	105,100	2,108.00	221,550,800
		三菱重工業	160,800	4,190.00	673,752,000
		ミネベアミツミ	281,700	2,188.00	616,359,600
	日立製作所	820,000	820.70	672,974,000
	三菱電機	561,200	1,815.50	1,018,858,600
	富士電機	399,000	776.00	309,624,000
	日本電産	33,700	15,255.00	514,093,500
	セイコーエプソン	147,300	2,660.00	391,818,000
	ソニー	178,700	5,027.00	898,324,900
	TDK	175,700	8,660.00	1,521,562,000
	堀場製作所	79,200	6,720.00	532,224,000
	スタンレー電気	76,000	4,355.00	330,980,000
	図研	142,300	1,811.00	257,705,300
	フクダ電子	11,000	7,950.00	87,450,000
	ローム	173,700	11,190.00	1,943,703,000
	京セラ	165,800	7,469.00	1,238,360,200
	村田製作所	8,500	14,600.00	124,100,000
	ニチコン	232,600	1,403.00	326,337,800
	小糸製作所	36,200	7,530.00	272,586,000
	豊田自動織機	242,100	6,760.00	1,636,596,000
	いすゞ自動車	204,000	1,725.50	352,002,000
	トヨタ自動車	239,300	6,878.00	1,645,905,400
	日野自動車	375,500	1,395.00	523,822,500
	三菱自動車工業	425,400	794.00	337,767,600
	アイシン精機	122,000	5,930.00	723,460,000
	マツダ	222,000	1,473.00	327,006,000
	本田技研工業	187,900	3,723.00	699,551,700
	エクセディ	144,500	3,335.00	481,907,500
	エフ・シー・シー	285,800	2,805.00	801,669,000
	HOYA	31,800	5,249.00	166,918,200
	バンダイナムコホールディングス	38,900	3,665.00	142,568,500
	ヤマハ	38,900	3,920.00	152,488,000
	リンテック	57,100	3,005.00	171,585,500
	任天堂	14,900	43,160.00	643,084,000
	九州電力	243,800	1,254.00	305,725,200
	メタウォーター	108,600	2,769.00	300,713,400
	西日本旅客鉄道	87,400	8,200.00	716,680,000
	西武ホールディングス	72,700	2,050.00	149,035,000
	鴻池運輸	142,200	1,869.00	265,771,800
	日本通運	40,200	6,990.00	280,998,000
	ヤマトホールディングス	152,600	2,264.00	345,486,400
	セイノーホールディングス	297,500	1,737.00	516,757,500
	日立物流	99,900	2,841.00	283,815,900
	SGホールディングス	27,400	1,620.00	44,388,000
	日本航空	255,300	4,157.00	1,061,282,100
	近鉄エクスプレス	100,500	2,221.00	223,210,500
	新日鉄住金ソリューションズ	169,800	2,742.00	465,591,600
	TIS	102,900	3,775.00	388,447,500
	インターネットイニシアティブ	157,700	2,074.00	327,069,800
	オービックビジネスコンサルタント	18,400	5,850.00	107,640,000
	日本ユニシス	142,200	2,112.00	300,326,400
	日本電信電話	433,000	5,815.00	2,517,895,000
	NTTドコモ	121,000	2,849.00	344,729,000
	カドカワ	140,800	1,270.00	178,816,000
	カプコン	55,900	3,200.00	178,880,000
	SCSK	77,900	4,955.00	385,994,500
	富士ソフト	147,500	3,435.00	506,662,500
	ソフトバンクグループ	50,000	9,205.00	460,250,000
	シップヘルスケアホールディングス	147,900	3,560.00	526,524,000
	丸紅	693,200	726.40	503,540,480
	三井物産	166,000	1,670.00	277,220,000
	日立ハイテクノロジーズ	72,000	4,440.00	319,680,000
	住友商事	208,900	1,759.00	367,455,100
	三越伊勢丹ホールディングス	540,000	1,287.00	694,980,000
	セブン&アイ・ホールディングス	114,500	4,608.00	527,616,000
	しまむら	13,000	13,250.00	172,250,000
	松屋	286,500	1,365.00	391,072,500
	ケーズホールディングス	182,500	2,877.00	525,052,500
	ヤマダ電機	928,400	610.00	566,324,000
	ベルク	62,700	6,220.00	389,994,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	228,700	629.00	143,852,300
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,327,500	785.50	1,042,751,250
	三井住友トラスト・ホールディングス	165,500	4,148.00	686,494,000
	三井住友フィナンシャルグループ	424,400	4,572.00	1,940,356,800
	千葉銀行	1,064,000	871.00	926,744,000
	武蔵野銀行	19,100	3,555.00	67,900,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	937,000	586.00	549,082,000
	北國銀行	50,300	4,335.00	218,050,500
	広島銀行	162,500	859.00	139,587,500
	SBIホールディングス	88,200	2,016.00	177,811,200
	かんぽ生命保険	286,900	2,536.00	727,578,400
	SOMPOホールディングス	194,500	4,436.00	862,802,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	93,700	3,546.00	332,260,200
	T&Dホールディングス	609,700	1,852.00	1,129,164,400
	芙蓉総合リース	48,300	7,310.00	353,073,000
	日立キャピタル	63,400	2,733.00	173,272,200
	三菱UFJリース	822,000	651.00	535,122,000
	三井不動産	268,000	2,519.50	675,226,000
	三菱地所	812,200	1,975.50	1,604,501,100
	住友不動産	142,000	3,631.00	515,602,000
	大京	147,000	2,174.00	319,578,000
	スターツコーポレーション	153,700	2,720.00	418,064,000
	カチタス	24,100	1,640.00	39,524,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	297,100	1,219.00	362,164,900
	綜合警備保障	53,100	6,030.00	320,193,000
	電通	36,000	5,000.00	180,000,000
	リクルートホールディングス	262,700	2,564.00	673,562,800
	トランス・コスモス	13,000	2,751.00	35,763,000
小計	銘柄数:159			78,950,459,780
	組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				78,950,459,780

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年12月 6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。