有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	733,644,170
株式	47,081,818,350
未収入金	944,801,135
未収配当金	187,778,650
流動資産合計	48,948,042,305
資産合計	48,948,042,305
負債の部
流動負債
未払金	799,099,110
未払解約金	66,700,000
未払利息	1,301
流動負債合計	865,800,411
負債合計	865,800,411
純資産の部
元本等
元本	20,149,826,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,932,415,557
元本等合計	48,082,241,894
純資産合計	48,082,241,894
負債純資産合計	48,948,042,305

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3862円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,862円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月 6日現在
期首	2021年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	21,330,910,822円
同期中における追加設定元本額	2,285,510,551円
同期中における一部解約元本額	3,466,595,036円
期末元本額	20,149,826,337円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	1,296,343,692円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	794,003,864円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	380,715,477円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	1,706,124,470円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	1,708,938,547円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,938,604,281円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	5,325,096,006円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	665,400	1,485.00	988,119,000
		長谷工コーポレーション	475,800	1,478.00	703,232,400
		鹿島建設	205,400	1,524.00	313,029,600
		熊谷組	40,200	2,551.00	102,550,200
		大和ハウス工業	321,900	3,071.00	988,554,900
		積水ハウス	94,900	2,499.50	237,202,550
		森永乳業	22,900	4,445.00	101,790,500
		宝ホールディングス	71,300	1,051.00	74,936,300
		グンゼ	21,700	3,960.00	85,932,000
		ワコールホールディングス	37,200	2,296.00	85,411,200
		信越化学工業	72,400	17,315.00	1,253,606,000
		三菱瓦斯化学	137,600	1,922.00	264,467,200
		日本ゼオン	132,800	1,318.00	175,030,400
		ADEKA	110,600	2,178.00	240,886,800
		富士フイルムホールディングス	179,400	7,161.00	1,284,683,400
		日東電工	52,400	8,420.00	441,208,000
		日本新薬	84,200	7,750.00	652,550,000
		中外製薬	240,100	3,647.00	875,644,700
		第一三共	192,500	4,340.00	835,450,000
		横浜ゴム	124,400	2,238.00	278,407,200
		太平洋セメント	50,900	2,123.00	108,060,700
		東海カーボン	276,500	1,087.00	300,555,500
		日本特殊陶業	43,400	2,564.00	111,277,600
		ニチハ	74,200	2,683.00	199,078,600
		大阪製鐵	62,600	1,095.00	68,547,000
		山陽特殊製鋼	62,700	2,182.00	136,811,400
		住友金属鉱山	63,600	4,811.00	305,979,600
		古河機械金属	49,100	1,269.00	62,307,900
		SUMCO	336,100	2,038.00	684,971,800
		日本発條	126,300	891.00	112,533,300
		アマダ	215,900	1,074.00	231,876,600
		小松製作所	161,000	3,115.00	501,515,000
		三菱重工業	94,800	5,264.00	499,027,200
		IHI	143,100	3,745.00	535,909,500
		ミネベアミツミ	118,300	2,208.00	261,206,400
		日立製作所	136,900	7,125.00	975,412,500
		マブチモーター	34,900	3,990.00	139,251,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	77,700	2,083.00	161,849,100
		日本電気	82,500	4,735.00	390,637,500
		ワコム	250,700	659.00	165,211,300
		ソニーグループ	167,000	11,015.00	1,839,505,000
		TDK	74,000	4,840.00	358,160,000
		ローム	65,100	10,680.00	695,268,000
		新光電気工業	175,900	3,895.00	685,130,500
		京セラ	33,200	6,950.00	230,740,000
		太陽誘電	75,100	4,420.00	331,942,000
		SCREENホールディングス	2,800	9,230.00	25,844,000
		豊田自動織機	134,000	7,530.00	1,009,020,000
		デンソー	88,800	7,254.00	644,155,200
		川崎重工業	83,100	2,920.00	242,652,000
		いすゞ自動車	448,600	1,715.00	769,349,000
		NOK	66,300	1,220.00	80,886,000
		アイシン	113,800	3,640.00	414,232,000
		本田技研工業	322,700	3,271.00	1,055,551,700
		東京精密	74,200	4,395.00	326,109,000
		バンダイナムコホールディングス	59,000	8,938.00	527,342,000
		ツツミ	8,700	1,922.00	16,721,400
		任天堂	150,700	5,763.00	868,484,100
		オカムラ	84,900	1,331.00	113,001,900
		九州電力	325,900	703.00	229,107,700
		西日本旅客鉄道	174,100	5,606.00	976,004,600
		鴻池運輸	41,900	1,515.00	63,478,500
		ハマキョウレックス	32,300	3,300.00	106,590,000
		ヤマトホールディングス	236,100	2,313.00	546,099,300
	セイノーホールディングス	102,000	1,188.00	121,176,000
	日本郵船	36,000	3,010.00	108,360,000
	日本航空	259,200	2,687.00	696,470,400
	日鉄ソリューションズ	32,400	3,330.00	107,892,000
	フジ・メディア・ホールディングス	99,500	1,071.00	106,564,500
	BIPROGY	121,200	3,205.00	388,446,000
	TBSホールディングス	111,900	1,551.00	173,556,900
	日本電信電話	464,800	3,740.00	1,738,352,000
	富士ソフト	29,500	7,610.00	224,495,000
	ソフトバンクグループ	38,300	5,917.00	226,621,100
	伊藤忠商事	242,300	4,209.00	1,019,840,700
	丸紅	362,600	1,542.00	559,129,200
	三井物産	258,300	3,946.00	1,019,251,800
	三菱商事	265,900	4,484.00	1,192,295,600
	キヤノンマーケティングジャパン	74,000	3,020.00	223,480,000
	PALTAC	24,300	4,465.00	108,499,500
	セリア	43,100	2,683.00	115,637,300
	三越伊勢丹ホールディングス	526,100	1,243.00	653,942,300
	ツルハホールディングス	59,500	9,240.00	549,780,000
	松屋	166,700	932.00	155,364,400
	ケーズホールディングス	319,000	1,120.00	357,280,000
	アークランズ	108,900	1,501.00	163,458,900
	ベルク	17,700	5,570.00	98,589,000
	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	129,800	929.00	120,584,200
	めぶきフィナンシャルグループ	1,234,600	294.00	362,972,400
	十六フィナンシャルグループ	36,800	2,551.00	93,876,800
	北國フィナンシャルホールディングス	24,000	4,285.00	102,840,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,913,600	748.50	1,432,329,600
	三井住友フィナンシャルグループ	302,200	4,596.00	1,388,911,200
	千葉銀行	588,600	805.00	473,823,000
	群馬銀行	279,200	424.00	118,380,800
	滋賀銀行	43,500	2,432.00	105,792,000
	SBIホールディングス	97,800	2,575.00	251,835,000
	SOMPOホールディングス	22,800	5,600.00	127,680,000
	第一生命ホールディングス	281,100	2,552.50	717,507,750
	東京海上ホールディングス	88,300	2,776.50	245,164,950
	T&Dホールディングス	465,200	1,560.00	725,712,000
	芙蓉総合リース	15,800	8,440.00	133,352,000
	みずほリース	32,100	3,205.00	102,880,500
	東急不動産ホールディングス	937,600	703.00	659,132,800
	ケイアイスター不動産	37,200	4,810.00	178,932,000
	三菱地所	587,500	1,829.00	1,074,537,500
	スターツコーポレーション	175,500	2,661.00	467,005,500
小計	銘柄数:107			47,081,818,350
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				47,081,818,350

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。