有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	283,103,861
株式	45,408,206,920
未収入金	322,376,844
未収配当金	140,425,550
流動資産合計	46,154,113,175
資産合計	46,154,113,175
負債の部
流動負債
未払金	248,186,154
未払解約金	39,500,000
未払利息	186
流動負債合計	287,686,340
負債合計	287,686,340
純資産の部
元本等
元本	21,330,910,822
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,535,516,013
元本等合計	45,866,426,835
純資産合計	45,866,426,835
負債純資産合計	46,154,113,175

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1502円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,502円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月 6日現在
期首	2020年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	33,763,697,232円
同期中における追加設定元本額	3,505,623,037円
同期中における一部解約元本額	15,938,409,447円
期末元本額	21,330,910,822円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	1,057,839,980円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	896,662,221円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	672,793,748円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	1,897,544,504円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	1,106,148,432円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	10,338,109,727円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	5,361,812,210円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	685,600	947.00	649,263,200
		清水建設	192,100	733.00	140,809,300
		長谷工コーポレーション	452,400	1,420.00	642,408,000
		熊谷組	13,800	2,822.00	38,943,600
		大和ハウス工業	296,600	3,357.00	995,686,200
		宝ホールディングス	76,500	1,219.00	93,253,500
		グンゼ	22,800	4,095.00	93,366,000
		ワコールホールディングス	39,200	2,089.00	81,888,800
		信越化学工業	67,500	19,270.00	1,300,725,000
		三菱瓦斯化学	140,600	1,912.00	268,827,200
		三井化学	69,700	3,135.00	218,509,500
		三菱ケミカルホールディングス	687,500	846.90	582,243,750
		日本ゼオン	135,900	1,245.00	169,195,500
		ADEKA	113,000	2,522.00	284,986,000
		富士フイルムホールディングス	161,900	8,586.00	1,390,073,400
		日東電工	54,000	8,180.00	441,720,000
		キッセイ薬品工業	25,600	2,182.00	55,859,200
		第一三共	262,300	2,671.00	700,603,300
		大塚ホールディングス	54,300	4,050.00	219,915,000
		ENEOSホールディングス	1,431,300	430.00	615,459,000
		東海カーボン	282,500	1,185.00	334,762,500
		日本碍子	183,500	1,824.00	334,704,000
		日本特殊陶業	178,700	1,953.00	349,001,100
		ニチハ	74,600	2,924.00	218,130,400
		大阪製鐵	66,600	1,068.00	71,128,800
		中部鋼鈑	87,900	860.00	75,594,000
		山陽特殊製鋼	64,500	1,898.00	122,421,000
		住友金属鉱山	97,800	4,351.00	425,527,800
		古河機械金属	52,200	1,233.00	64,362,600
		SUMCO	343,200	2,365.00	811,668,000
		小松製作所	297,700	2,742.50	816,442,250
		クボタ	345,000	2,487.50	858,187,500
		タダノ	296,900	1,095.00	325,105,500
		三菱重工業	109,700	2,636.00	289,169,200
		IHI	147,000	2,254.00	331,338,000
		日清紡ホールディングス	99,200	845.00	83,824,000
		ミネベアミツミ	77,700	3,080.00	239,316,000
		日立製作所	229,400	6,696.00	1,536,062,400
		マブチモーター	36,700	3,815.00	140,010,500
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	81,400	2,429.00	197,720,600
		日本電気	78,100	5,320.00	415,492,000
		ソニーグループ	65,800	13,680.00	900,144,000
		TDK	228,400	4,375.00	999,250,000
		ローム	61,700	10,440.00	644,148,000
		新光電気工業	169,500	5,300.00	898,350,000
		京セラ	33,400	6,898.00	230,393,200
		太陽誘電	76,800	6,110.00	469,248,000
		豊田自動織機	98,900	9,180.00	907,902,000
		デンソー	111,200	8,562.00	952,094,400
		名村造船所	107,800	219.00	23,608,200
		NOK	69,600	1,239.00	86,234,400
		アイシン	163,200	4,205.00	686,256,000
		本田技研工業	310,300	3,188.00	989,236,400
		エクセディ	34,100	1,694.00	57,765,400
		エフ・シー・シー	153,200	1,471.00	225,357,200
		東京精密	76,400	4,920.00	375,888,000
		シチズン時計	168,300	534.00	89,872,200
		バンダイナムコホールディングス	75,700	9,177.00	694,698,900
		ツツミ	8,700	2,089.00	18,174,300
		任天堂	5,100	50,640.00	258,264,000
		オカムラ	87,500	1,298.00	113,575,000
		九州電力	87,200	845.00	73,684,000
		西日本旅客鉄道	130,800	4,890.00	639,612,000
		鴻池運輸	41,900	1,126.00	47,179,400
	ハマキョウレックス	34,300	2,901.00	99,504,300
	セイノーホールディングス	228,900	1,169.00	267,584,100
	フジ・メディア・ホールディングス	101,900	1,143.00	116,471,700
	日本ユニシス	38,000	3,240.00	123,120,000
	TBSホールディングス	114,200	1,731.00	197,680,200
	日本電信電話	536,400	3,080.00	1,652,112,000
	ソフトバンクグループ	53,600	5,103.00	273,520,800
	伊藤忠商事	281,300	3,411.00	959,514,300
	丸紅	753,500	1,020.00	768,570,000
	三井物産	338,900	2,554.00	865,550,600
	三菱商事	296,800	3,490.00	1,035,832,000
	PALTAC	24,600	4,495.00	110,577,000
	アルペン	36,000	2,270.00	81,720,000
	三越伊勢丹ホールディングス	706,200	791.00	558,604,200
	セブン&アイ・ホールディングス	137,900	4,789.00	660,403,100
	コーナン商事	38,100	3,420.00	130,302,000
	松屋	182,400	850.00	155,040,000
	ケーズホールディングス	461,400	1,119.00	516,306,600
	アークランドサカモト	104,300	1,736.00	181,064,800
	めぶきフィナンシャルグループ	862,100	231.00	199,145,100
	北國フィナンシャルホールディングス	42,200	2,300.00	97,060,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	756,700	622.60	471,121,420
	三井住友トラスト・ホールディングス	121,200	3,774.00	457,408,800
	三井住友フィナンシャルグループ	227,300	3,840.00	872,832,000
	SBIホールディングス	99,900	2,954.00	295,104,600
	SOMPOホールディングス	70,900	4,843.00	343,368,700
	第一生命ホールディングス	564,300	2,341.00	1,321,026,300
	東京海上ホールディングス	223,700	5,852.00	1,309,092,400
	T&Dホールディングス	455,700	1,386.00	631,600,200
	みずほリース	32,700	3,115.00	101,860,500
	アコム	51,400	336.00	17,270,400
	ケイアイスター不動産	23,300	8,530.00	198,749,000
	三井不動産	206,100	2,457.00	506,387,700
	三菱地所	742,100	1,598.00	1,185,875,800
	スターツコーポレーション	178,200	2,498.00	445,143,600
	ゴールドクレスト	37,400	1,564.00	58,493,600
	電通グループ	194,100	3,805.00	738,550,500
小計	銘柄数:101			45,408,206,920
	組入時価比率:99.0%			100.0%
	合計				45,408,206,920

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。