有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	754,008,772
株式	64,582,425,080
未収入金	532,153,884
未収配当金	73,730,650
流動資産合計	65,942,318,386
資産合計	65,942,318,386
負債の部
流動負債
未払金	714,694,528
未払解約金	5,300,000
未払利息	1,564
流動負債合計	719,996,092
負債合計	719,996,092
純資産の部
元本等
元本	40,462,806,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,759,516,139
元本等合計	65,222,322,294
純資産合計	65,222,322,294
負債純資産合計	65,942,318,386

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6119円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,119円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年12月 7日 至 2018年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月 6日現在
期首	2017年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	46,350,573,003円
同期中における追加設定元本額	2,831,534,865円
同期中における一部解約元本額	8,719,301,713円
期末元本額	40,462,806,155円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	1,541,861,707円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	2,054,296,308円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	1,084,544,327円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	4,306,952,964円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	1,220,505,084円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	16,331,009,292円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	13,923,636,473円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	172,200	685.00	117,957,000
		国際石油開発帝石	1,059,700	1,195.00	1,266,341,500
		安藤・間	162,200	694.00	112,566,800
		長谷工コーポレーション	451,500	1,288.00	581,532,000
		鹿島建設	415,500	1,531.00	636,130,500
		前田建設工業	100,700	1,127.00	113,488,900
		熊谷組	36,000	3,410.00	122,760,000
		宝ホールディングス	88,700	1,404.00	124,534,800
		コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	57,000	3,255.00	185,535,000
		不二製油グループ本社	72,200	3,620.00	261,364,000
		キユーピー	51,400	2,712.00	139,396,800
		グンゼ	34,900	4,450.00	155,305,000
		東レ	1,417,600	855.70	1,213,040,320
		ワコールホールディングス	42,400	2,986.00	126,606,400
		クレハ	16,200	7,890.00	127,818,000
		デンカ	175,100	3,615.00	632,986,500
		信越化学工業	126,000	9,446.00	1,190,196,000
		カネカ	64,100	4,100.00	262,810,000
		三井化学	354,800	2,768.00	982,086,400
		JSR	70,500	1,755.00	123,727,500
		東京応化工業	36,600	3,390.00	124,074,000
		ダイセル	101,300	1,252.00	126,827,600
		住友ベークライト	253,100	3,990.00	1,009,869,000
		積水化学工業	69,800	1,763.00	123,057,400
		DIC	44,500	3,420.00	152,190,000
		富士フイルムホールディングス	281,000	4,380.00	1,230,780,000
		ニフコ	44,600	2,812.00	125,415,200
		協和発酵キリン	113,900	2,296.00	261,514,400
		田辺三菱製薬	171,400	1,671.00	286,409,400
		キッセイ薬品工業	38,900	3,440.00	133,816,000
		沢井製薬	21,800	6,070.00	132,326,000
		第一三共	154,500	4,028.00	622,326,000
		大塚ホールディングス	158,900	5,398.00	857,742,200
		AGC	165,200	3,740.00	617,848,000
		日本碍子	384,600	1,626.00	625,359,600
		ニチハ	36,500	3,025.00	110,412,500
		東京製鐵	972,800	966.00	939,724,800
		大阪製鐵	126,900	1,992.00	252,784,800
		中部鋼鈑	155,000	632.00	97,960,000
		山陽特殊製鋼	58,500	2,602.00	152,217,000
		日立金属	349,800	1,239.00	433,402,200
		三井金属鉱業	56,000	2,511.00	140,616,000
		住友金属鉱山	147,800	3,189.00	471,334,200
		住友電気工業	785,200	1,545.50	1,213,526,600
		SUMCO	380,700	1,505.00	572,953,500
		三和ホールディングス	239,000	1,306.00	312,134,000
		文化シヤッター	325,600	740.00	240,944,000
		LIXILグループ	105,900	1,435.00	151,966,500
		アマダホールディングス	257,200	1,101.00	283,177,200
		牧野フライス製作所	33,100	4,495.00	148,784,500
		ディスコ	9,000	15,040.00	135,360,000
		三井海洋開発	39,200	2,713.00	106,349,600
		小松製作所	541,800	2,800.50	1,517,310,900
		新晃工業	65,600	1,595.00	104,632,000
		三菱重工業	215,900	4,270.00	921,893,000
		ミネベアミツミ	327,300	1,725.00	564,592,500
		日立製作所	179,000	3,209.00	574,411,000
		富士電機	89,400	3,395.00	303,513,000
		マブチモーター	77,600	3,745.00	290,612,000
		日本電気	94,400	3,515.00	331,816,000
		パナソニック	274,200	1,121.50	307,515,300
		ソニー	82,300	5,776.00	475,364,800
		TDK	229,100	8,290.00	1,899,239,000
		堀場製作所	88,900	5,070.00	450,723,000
	図研	62,100	1,660.00	103,086,000
	ローム	187,800	7,490.00	1,406,622,000
	京セラ	284,000	5,805.00	1,648,620,000
	ニチコン	291,400	850.00	247,690,000
	豊田自動織機	221,400	5,630.00	1,246,482,000
	デンソー	154,500	5,114.00	790,113,000
	川崎重工業	42,300	2,596.00	109,810,800
	いすゞ自動車	160,900	1,589.00	255,670,100
	トヨタ自動車	161,500	6,876.00	1,110,474,000
	日野自動車	268,900	1,125.00	302,512,500
	ケーヒン	242,300	1,883.00	456,250,900
	アイシン精機	282,300	4,350.00	1,228,005,000
	マツダ	238,000	1,223.50	291,193,000
	本田技研工業	97,400	3,079.00	299,894,600
	エクセディ	41,300	2,838.00	117,209,400
	日本精機	64,200	2,043.00	131,160,600
	エフ・シー・シー	199,200	2,785.00	554,772,000
	東京精密	128,100	3,125.00	400,312,500
	バンダイナムコホールディングス	65,500	4,835.00	316,692,500
	リンテック	53,600	2,346.00	125,745,600
	任天堂	14,200	31,920.00	453,264,000
	九州電力	213,900	1,335.00	285,556,500
	メタウォーター	90,100	3,165.00	285,166,500
	西日本旅客鉄道	39,400	7,675.00	302,395,000
	鴻池運輸	74,100	1,719.00	127,377,900
	ハマキョウレックス	16,700	3,920.00	65,464,000
	日本通運	44,400	6,470.00	287,268,000
	セイノーホールディングス	278,800	1,642.00	457,789,600
	日本郵船	169,500	1,902.00	322,389,000
	日本航空	307,500	3,980.00	1,223,850,000
	新日鉄住金ソリューションズ	117,300	3,010.00	353,073,000
	インターネットイニシアティブ	121,900	2,679.00	326,570,100
	日本ユニシス	86,500	2,926.00	253,099,000
	日本電信電話	363,800	4,533.00	1,649,105,400
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	40,800	3,400.00	138,720,000
	SCSK	66,800	4,160.00	277,888,000
	富士ソフト	9,400	4,820.00	45,308,000
	ソフトバンクグループ	40,400	9,120.00	368,448,000
	シップヘルスケアホールディングス	97,600	4,155.00	405,528,000
	丸紅	1,087,800	824.70	897,108,660
	日立ハイテクノロジーズ	58,200	3,865.00	224,943,000
	三越伊勢丹ホールディングス	581,100	1,272.00	739,159,200
	セブン&アイ・ホールディングス	127,900	4,825.00	617,117,500
	サイゼリヤ	66,600	2,049.00	136,463,400
	島忠	77,400	3,070.00	237,618,000
	コメリ	50,600	2,540.00	128,524,000
	しまむら	33,800	9,520.00	321,776,000
	松屋	100,600	1,290.00	129,774,000
	ケーズホールディングス	521,900	1,142.00	596,009,800
	ベルク	65,400	5,850.00	382,590,000
	めぶきフィナンシャルグループ	889,800	329.00	292,744,200
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	242,800	501.00	121,642,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	918,200	604.50	555,051,900
	三井住友トラスト・ホールディングス	197,800	4,296.00	849,748,800
	三井住友フィナンシャルグループ	381,600	4,033.00	1,538,992,800
	千葉銀行	1,289,900	679.00	875,842,100
	武蔵野銀行	42,900	2,884.00	123,723,600
	ふくおかフィナンシャルグループ	162,100	2,447.00	396,658,700
	北國銀行	50,300	4,025.00	202,457,500
	SBIホールディングス	67,700	2,451.00	165,932,700
	かんぽ生命保険	348,200	2,727.00	949,541,400
	SOMPOホールディングス	258,500	4,184.00	1,081,564,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	35,800	3,340.00	119,572,000
	第一生命ホールディングス	161,400	1,891.50	305,288,100
	日立キャピタル	44,900	2,581.00	115,886,900
	オリックス	257,100	1,754.50	451,081,950
	三井不動産	530,300	2,705.50	1,434,726,650
	三菱地所	699,800	1,842.00	1,289,031,600
	大京	227,900	2,962.00	675,039,800
	スターツコーポレーション	208,000	2,579.00	536,432,000
	電通	31,200	4,945.00	154,284,000
	リクルートホールディングス	241,500	3,007.00	726,190,500
	トランス・コスモス	10,700	2,647.00	28,322,900
小計	銘柄数:137			64,582,425,080
	組入時価比率:99.0%			100.0%
	合計				64,582,425,080

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。