有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 754,008,772 |
| 株式 | 64,582,425,080 |
| 未収入金 | 532,153,884 |
| 未収配当金 | 73,730,650 |
| 流動資産合計 | 65,942,318,386 |
| 資産合計 | 65,942,318,386 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 714,694,528 |
| 未払解約金 | 5,300,000 |
| 未払利息 | 1,564 |
| 流動負債合計 | 719,996,092 |
| 負債合計 | 719,996,092 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,462,806,155 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,759,516,139 |
| 元本等合計 | 65,222,322,294 |
| 純資産合計 | 65,222,322,294 |
| 負債純資産合計 | 65,942,318,386 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2018年12月 6日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.6119円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (16,119円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2017年12月 7日 至 2018年12月 6日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2018年12月 6日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2018年12月 6日現在 | |
| 期首 | 2017年12月 7日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 46,350,573,003円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,831,534,865円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 8,719,301,713円 |
| 期末元本額 | 40,462,806,155円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ストラテジック・バリュー・オープン | 1,541,861,707円 |
| 野村バリュー・フォーカス・ジャパン | 2,054,296,308円 |
| ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) | 1,084,544,327円 |
| ジャパン・ストラテジック・バリュー | 4,306,952,964円 |
| ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) | 1,220,505,084円 |
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 16,331,009,292円 |
| 野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用) | 13,923,636,473円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年12月6日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 日本水産 | 172,200 | 685.00 | 117,957,000 | |
| 国際石油開発帝石 | 1,059,700 | 1,195.00 | 1,266,341,500 | |||
| 安藤・間 | 162,200 | 694.00 | 112,566,800 | |||
| 長谷工コーポレーション | 451,500 | 1,288.00 | 581,532,000 | |||
| 鹿島建設 | 415,500 | 1,531.00 | 636,130,500 | |||
| 前田建設工業 | 100,700 | 1,127.00 | 113,488,900 | |||
| 熊谷組 | 36,000 | 3,410.00 | 122,760,000 | |||
| 宝ホールディングス | 88,700 | 1,404.00 | 124,534,800 | |||
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 57,000 | 3,255.00 | 185,535,000 | |||
| 不二製油グループ本社 | 72,200 | 3,620.00 | 261,364,000 | |||
| キユーピー | 51,400 | 2,712.00 | 139,396,800 | |||
| グンゼ | 34,900 | 4,450.00 | 155,305,000 | |||
| 東レ | 1,417,600 | 855.70 | 1,213,040,320 | |||
| ワコールホールディングス | 42,400 | 2,986.00 | 126,606,400 | |||
| クレハ | 16,200 | 7,890.00 | 127,818,000 | |||
| デンカ | 175,100 | 3,615.00 | 632,986,500 | |||
| 信越化学工業 | 126,000 | 9,446.00 | 1,190,196,000 | |||
| カネカ | 64,100 | 4,100.00 | 262,810,000 | |||
| 三井化学 | 354,800 | 2,768.00 | 982,086,400 | |||
| JSR | 70,500 | 1,755.00 | 123,727,500 | |||
| 東京応化工業 | 36,600 | 3,390.00 | 124,074,000 | |||
| ダイセル | 101,300 | 1,252.00 | 126,827,600 | |||
| 住友ベークライト | 253,100 | 3,990.00 | 1,009,869,000 | |||
| 積水化学工業 | 69,800 | 1,763.00 | 123,057,400 | |||
| DIC | 44,500 | 3,420.00 | 152,190,000 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 281,000 | 4,380.00 | 1,230,780,000 | |||
| ニフコ | 44,600 | 2,812.00 | 125,415,200 | |||
| 協和発酵キリン | 113,900 | 2,296.00 | 261,514,400 | |||
| 田辺三菱製薬 | 171,400 | 1,671.00 | 286,409,400 | |||
| キッセイ薬品工業 | 38,900 | 3,440.00 | 133,816,000 | |||
| 沢井製薬 | 21,800 | 6,070.00 | 132,326,000 | |||
| 第一三共 | 154,500 | 4,028.00 | 622,326,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 158,900 | 5,398.00 | 857,742,200 | |||
| AGC | 165,200 | 3,740.00 | 617,848,000 | |||
| 日本碍子 | 384,600 | 1,626.00 | 625,359,600 | |||
| ニチハ | 36,500 | 3,025.00 | 110,412,500 | |||
| 東京製鐵 | 972,800 | 966.00 | 939,724,800 | |||
| 大阪製鐵 | 126,900 | 1,992.00 | 252,784,800 | |||
| 中部鋼鈑 | 155,000 | 632.00 | 97,960,000 | |||
| 山陽特殊製鋼 | 58,500 | 2,602.00 | 152,217,000 | |||
| 日立金属 | 349,800 | 1,239.00 | 433,402,200 | |||
| 三井金属鉱業 | 56,000 | 2,511.00 | 140,616,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 147,800 | 3,189.00 | 471,334,200 | |||
| 住友電気工業 | 785,200 | 1,545.50 | 1,213,526,600 | |||
| SUMCO | 380,700 | 1,505.00 | 572,953,500 | |||
| 三和ホールディングス | 239,000 | 1,306.00 | 312,134,000 | |||
| 文化シヤッター | 325,600 | 740.00 | 240,944,000 | |||
| LIXILグループ | 105,900 | 1,435.00 | 151,966,500 | |||
| アマダホールディングス | 257,200 | 1,101.00 | 283,177,200 | |||
| 牧野フライス製作所 | 33,100 | 4,495.00 | 148,784,500 | |||
| ディスコ | 9,000 | 15,040.00 | 135,360,000 | |||
| 三井海洋開発 | 39,200 | 2,713.00 | 106,349,600 | |||
| 小松製作所 | 541,800 | 2,800.50 | 1,517,310,900 | |||
| 新晃工業 | 65,600 | 1,595.00 | 104,632,000 | |||
| 三菱重工業 | 215,900 | 4,270.00 | 921,893,000 | |||
| ミネベアミツミ | 327,300 | 1,725.00 | 564,592,500 | |||
| 日立製作所 | 179,000 | 3,209.00 | 574,411,000 | |||
| 富士電機 | 89,400 | 3,395.00 | 303,513,000 | |||
| マブチモーター | 77,600 | 3,745.00 | 290,612,000 | |||
| 日本電気 | 94,400 | 3,515.00 | 331,816,000 | |||
| パナソニック | 274,200 | 1,121.50 | 307,515,300 | |||
| ソニー | 82,300 | 5,776.00 | 475,364,800 | |||
| TDK | 229,100 | 8,290.00 | 1,899,239,000 | |||
| 堀場製作所 | 88,900 | 5,070.00 | 450,723,000 | |||
| 図研 | 62,100 | 1,660.00 | 103,086,000 | |||
| ローム | 187,800 | 7,490.00 | 1,406,622,000 | |||
| 京セラ | 284,000 | 5,805.00 | 1,648,620,000 | |||
| ニチコン | 291,400 | 850.00 | 247,690,000 | |||
| 豊田自動織機 | 221,400 | 5,630.00 | 1,246,482,000 | |||
| デンソー | 154,500 | 5,114.00 | 790,113,000 | |||
| 川崎重工業 | 42,300 | 2,596.00 | 109,810,800 | |||
| いすゞ自動車 | 160,900 | 1,589.00 | 255,670,100 | |||
| トヨタ自動車 | 161,500 | 6,876.00 | 1,110,474,000 | |||
| 日野自動車 | 268,900 | 1,125.00 | 302,512,500 | |||
| ケーヒン | 242,300 | 1,883.00 | 456,250,900 | |||
| アイシン精機 | 282,300 | 4,350.00 | 1,228,005,000 | |||
| マツダ | 238,000 | 1,223.50 | 291,193,000 | |||
| 本田技研工業 | 97,400 | 3,079.00 | 299,894,600 | |||
| エクセディ | 41,300 | 2,838.00 | 117,209,400 | |||
| 日本精機 | 64,200 | 2,043.00 | 131,160,600 | |||
| エフ・シー・シー | 199,200 | 2,785.00 | 554,772,000 | |||
| 東京精密 | 128,100 | 3,125.00 | 400,312,500 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 65,500 | 4,835.00 | 316,692,500 | |||
| リンテック | 53,600 | 2,346.00 | 125,745,600 | |||
| 任天堂 | 14,200 | 31,920.00 | 453,264,000 | |||
| 九州電力 | 213,900 | 1,335.00 | 285,556,500 | |||
| メタウォーター | 90,100 | 3,165.00 | 285,166,500 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 39,400 | 7,675.00 | 302,395,000 | |||
| 鴻池運輸 | 74,100 | 1,719.00 | 127,377,900 | |||
| ハマキョウレックス | 16,700 | 3,920.00 | 65,464,000 | |||
| 日本通運 | 44,400 | 6,470.00 | 287,268,000 | |||
| セイノーホールディングス | 278,800 | 1,642.00 | 457,789,600 | |||
| 日本郵船 | 169,500 | 1,902.00 | 322,389,000 | |||
| 日本航空 | 307,500 | 3,980.00 | 1,223,850,000 | |||
| 新日鉄住金ソリューションズ | 117,300 | 3,010.00 | 353,073,000 | |||
| インターネットイニシアティブ | 121,900 | 2,679.00 | 326,570,100 | |||
| 日本ユニシス | 86,500 | 2,926.00 | 253,099,000 | |||
| 日本電信電話 | 363,800 | 4,533.00 | 1,649,105,400 | |||
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 40,800 | 3,400.00 | 138,720,000 | |||
| SCSK | 66,800 | 4,160.00 | 277,888,000 | |||
| 富士ソフト | 9,400 | 4,820.00 | 45,308,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 40,400 | 9,120.00 | 368,448,000 | |||
| シップヘルスケアホールディングス | 97,600 | 4,155.00 | 405,528,000 | |||
| 丸紅 | 1,087,800 | 824.70 | 897,108,660 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 58,200 | 3,865.00 | 224,943,000 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 581,100 | 1,272.00 | 739,159,200 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 127,900 | 4,825.00 | 617,117,500 | |||
| サイゼリヤ | 66,600 | 2,049.00 | 136,463,400 | |||
| 島忠 | 77,400 | 3,070.00 | 237,618,000 | |||
| コメリ | 50,600 | 2,540.00 | 128,524,000 | |||
| しまむら | 33,800 | 9,520.00 | 321,776,000 | |||
| 松屋 | 100,600 | 1,290.00 | 129,774,000 | |||
| ケーズホールディングス | 521,900 | 1,142.00 | 596,009,800 | |||
| ベルク | 65,400 | 5,850.00 | 382,590,000 | |||
| めぶきフィナンシャルグループ | 889,800 | 329.00 | 292,744,200 | |||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 242,800 | 501.00 | 121,642,800 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 918,200 | 604.50 | 555,051,900 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 197,800 | 4,296.00 | 849,748,800 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 381,600 | 4,033.00 | 1,538,992,800 | |||
| 千葉銀行 | 1,289,900 | 679.00 | 875,842,100 | |||
| 武蔵野銀行 | 42,900 | 2,884.00 | 123,723,600 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 162,100 | 2,447.00 | 396,658,700 | |||
| 北國銀行 | 50,300 | 4,025.00 | 202,457,500 | |||
| SBIホールディングス | 67,700 | 2,451.00 | 165,932,700 | |||
| かんぽ生命保険 | 348,200 | 2,727.00 | 949,541,400 | |||
| SOMPOホールディングス | 258,500 | 4,184.00 | 1,081,564,000 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 35,800 | 3,340.00 | 119,572,000 | |||
| 第一生命ホールディングス | 161,400 | 1,891.50 | 305,288,100 | |||
| 日立キャピタル | 44,900 | 2,581.00 | 115,886,900 | |||
| オリックス | 257,100 | 1,754.50 | 451,081,950 | |||
| 三井不動産 | 530,300 | 2,705.50 | 1,434,726,650 | |||
| 三菱地所 | 699,800 | 1,842.00 | 1,289,031,600 | |||
| 大京 | 227,900 | 2,962.00 | 675,039,800 | |||
| スターツコーポレーション | 208,000 | 2,579.00 | 536,432,000 | |||
| 電通 | 31,200 | 4,945.00 | 154,284,000 | |||
| リクルートホールディングス | 241,500 | 3,007.00 | 726,190,500 | |||
| トランス・コスモス | 10,700 | 2,647.00 | 28,322,900 | |||
| 小計 | 銘柄数:137 | 64,582,425,080 | ||||
| 組入時価比率:99.0% | 100.0% | |||||
| 合計 | 64,582,425,080 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。