有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

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【提出】: 2020/02/28 9:11
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【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	882,330,536
コール・ローン	404,294,177
株式	43,527,880,151
派生商品評価勘定	3,534
未収入金	119,782,077
未収配当金	106,418,445
流動資産合計	45,040,708,920
資産合計	45,040,708,920
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,562
未払金	95,184,854
未払利息	184
流動負債合計	95,187,600
負債合計	95,187,600
純資産の部
元本等
元本	15,609,983,981
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,335,537,339
元本等合計	44,945,521,320
純資産合計	44,945,521,320
負債純資産合計	45,040,708,920

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8793円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,793円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年12月 7日
至 2019年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月 6日現在
期首	2018年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,241,282,732円
同期中における追加設定元本額	651,796,072円
同期中における一部解約元本額	2,283,094,823円
期末元本額	15,609,983,981円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	4,480,585,851円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	222,348,290円
世界好配当株投信(毎月分配型)	7,085,264,564円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	313,650,062円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	475,513,856円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	3,032,621,358円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	12,200	13,500.00	164,700,000
		大和ハウス工業	26,400	3,409.00	89,997,600
		日本たばこ産業	89,000	2,500.50	222,544,500
		三菱ケミカルホールディングス	164,700	819.20	134,922,240
		ポーラ・オルビスホールディングス	61,400	2,698.00	165,657,200
		アステラス製薬	128,100	1,880.50	240,892,050
		JXTGホールディングス	345,500	488.20	168,673,100
		小松製作所	68,900	2,677.00	184,445,300
		三菱電機	118,900	1,526.00	181,441,400
		トヨタ自動車	26,900	7,727.00	207,856,300
		KDDI	112,000	3,160.00	353,920,000
		伊藤忠商事	94,800	2,449.00	232,165,200
		三井物産	86,900	1,962.00	170,497,800
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	156,200	584.70	91,330,140
		三井住友フィナンシャルグループ	50,400	3,994.00	201,297,600
		ソニーフィナンシャルホールディングス	48,700	2,559.00	124,623,300
	小計	銘柄数:16			2,934,963,730
		組入時価比率:6.5%			6.7%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	18,300	35.85	656,055.00
		CHEVRON CORP	33,640	116.33	3,913,341.20
		ENBRIDGE INC	54,863	38.47	2,110,579.61
		EXXON MOBIL CORP	29,900	68.41	2,045,459.00
		HOLLYFRONTIER CORP	23,500	50.75	1,192,625.00
		CORTEVA INC	172,977	24.82	4,293,289.14
		DUPONT DE NEMOURS INC	80,877	61.99	5,013,565.23
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	16,400	91.78	1,505,192.00
		WESTROCK CO	54,680	39.98	2,186,106.40
		LOCKHEED MARTIN	16,355	385.94	6,312,048.70
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	43,100	41.75	1,799,425.00
		EATON CORP PLC	14,850	91.86	1,364,121.00
		ROCKWELL AUTOMATION INC	9,750	196.43	1,915,192.50
		3M CORP	32,890	164.37	5,406,129.30
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7,520	174.01	1,308,555.20
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	46,450	115.01	5,342,214.50
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	25,850	104.84	2,710,114.00
		UNION PAC CORP	22,420	170.49	3,822,385.80
		LEAR CORP	14,510	120.64	1,750,486.40
		GENERAL MOTORS CO	78,900	35.31	2,785,959.00
		NEWELL BRANDS INC	29,900	18.73	560,027.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	14,400	112.06	1,613,664.00
		FOOT LOCKER INC	64,050	39.84	2,551,752.00
		HOME DEPOT	16,950	213.00	3,610,350.00
		TJX COS INC	73,100	59.57	4,354,567.00
		COCA COLA CO	132,300	54.19	7,169,337.00
		PEPSICO INC	46,050	136.34	6,278,457.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5,400	53.81	290,574.00
		ALTRIA GROUP INC	20,400	50.17	1,023,468.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	82,850	82.38	6,825,183.00
		COTY INC-CL A	217,072	11.77	2,554,937.44
		ABBOTT LABORATORIES	31,650	85.24	2,697,846.00
		MEDTRONIC PLC	61,500	112.20	6,900,300.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	9,350	87.82	821,117.00
		CVS HEALTH CORP	65,800	74.48	4,900,784.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	17,220	282.00	4,856,040.00
		ABBVIE INC	52,240	86.72	4,530,252.80
		AMGEN INC	17,820	233.41	4,159,366.20
		GILEAD SCIENCES INC	70,000	65.93	4,615,100.00
		JOHNSON & JOHNSON	54,470	139.56	7,601,833.20
		JPMORGAN CHASE & CO	64,000	133.06	8,515,840.00
		WELLS FARGO CO	91,400	53.23	4,865,222.00
		AMERICAN INTL GROUP	65,800	51.14	3,365,012.00
		MARSH & MCLENNAN COS	37,780	107.37	4,056,438.60
		MASTERCARD INC	23,800	289.85	6,898,430.00
		PAYCHEX INC	46,000	84.42	3,883,320.00
	MICROSOFT CORP	99,250	149.93	14,880,552.50
	ORACLE CORPORATION	61,200	54.68	3,346,416.00
	CISCO SYSTEMS	218,400	43.52	9,504,768.00
	APPLE INC	20,295	265.58	5,389,946.10
	TE CONNECTIVITY LTD	17,540	91.15	1,598,771.00
	BROADCOM INC	22,975	311.19	7,149,590.25
	INTEL CORP	76,100	56.08	4,267,688.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	5,450	56.74	309,233.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	14,270	96.71	1,380,051.70
	VERIZON COMMUNICATIONS	120,400	60.82	7,322,728.00
	EVERSOURCE ENERGY	16,100	82.16	1,322,776.00
	EXELON CORPORATION	74,500	44.86	3,342,070.00
	WEC ENERGY GROUP INC	22,850	89.45	2,043,932.50
	ARES CAPITAL CORP	227,200	18.73	4,255,456.00
	BLACKROCK INC	3,890	490.30	1,907,267.00
	S&P GLOBAL INC	13,825	271.54	3,754,040.50
	COMCAST CORP-CL A	139,100	44.04	6,125,964.00
小計	銘柄数:63			244,833,312.77
				(26,640,312,762)
	組入時価比率:59.3%			61.3%
カナダドル	ENBRIDGE INC	136,700	50.73	6,934,791.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	69,400	72.97	5,064,118.00
	TORONTO DOMINION BANK	76,177	73.02	5,562,444.54
小計	銘柄数:3			17,561,353.54
				(1,450,040,961)
	組入時価比率:3.2%			3.3%
ユーロ	ENI SPA	209,861	13.64	2,863,343.48
	BASF SE	10,139	67.87	688,133.93
	DEUTSCHE POST AG-REG	91,796	33.64	3,088,476.42
	AENA SME SA	15,010	163.50	2,454,135.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	25,465	49.26	1,254,405.90
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	30,415	70.57	2,146,386.55
	UNILEVER NV	95,336	53.51	5,101,429.36
	BNP PARIBAS	38,203	50.26	1,920,082.78
	ING GROEP NV	315,152	10.31	3,251,108.03
	ALLIANZ SE-REG	12,498	214.20	2,677,071.60
	AXA	115,358	24.63	2,841,844.33
	SAP SE	20,628	121.24	2,500,938.72
	NOKIA OYJ	486,800	3.15	1,533,663.40
	ORANGE SA	73,610	13.56	998,151.60
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	146,235	17.44	2,551,069.57
	RELX PLC	66,260	21.36	1,415,313.60
小計	銘柄数:16			37,285,554.27
				(4,504,467,811)
	組入時価比率:10.0%			10.4%
英ポンド	BP PLC	767,635	4.65	3,572,189.47
	BABCOCK INTL GROUP PLC	256,983	5.80	1,490,501.40
	PERSIMMON PLC	67,010	25.15	1,685,301.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	73,284	29.55	2,165,908.62
	ASTRAZENECA PLC	75,211	72.29	5,437,003.19
	GLAXOSMITHKLINE PLC	358,370	17.06	6,116,659.16
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,676,433	0.60	1,014,409.60
	PRUDENTIAL PLC	111,220	13.03	1,449,196.60
	BT GROUP PLC	801,997	1.90	1,529,729.07
	VODAFONE GROUP PLC	1,202,140	1.44	1,734,207.16
	NATIONAL GRID PLC	316,749	8.82	2,795,943.42
小計	銘柄数:11			28,991,049.19
				(4,151,228,333)
	組入時価比率:9.2%			9.5%
スイスフラン	ABB LTD	77,441	22.12	1,712,994.92
	NESTLE SA-REG	48,373	102.54	4,960,167.42
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	27,725	304.50	8,442,262.50
	UBS GROUP AG	224,634	11.79	2,649,558.03
小計	銘柄数:4			17,764,982.87
				(1,957,701,112)
	組入時価比率:4.4%			4.5%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	137,848	123.70	17,051,797.60
小計	銘柄数:1			17,051,797.60
				(195,584,118)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	51,428	385.50	19,825,494.00
小計	銘柄数:1			19,825,494.00
				(320,578,237)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
豪ドル	RIO TINTO LTD	27,500	95.79	2,634,225.00
小計	銘柄数:1			2,634,225.00
				(195,933,655)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
香港ドル	AIA GROUP LTD	141,000	77.55	10,934,550.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	71,000	89.30	6,340,300.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	4,070,000	2.99	12,169,300.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	730,000	11.52	8,409,600.00
小計	銘柄数:4			37,853,750.00
				(526,167,125)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	188,600	25.01	4,716,886.00
小計	銘柄数:1			4,716,886.00
				(377,350,880)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	389,517	76.80	29,914,905.60
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	149,712	312.00	46,710,144.00
小計	銘柄数:2			76,625,049.60
				(273,551,427)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				43,527,880,151
					(40,592,916,421)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	7,456,055	-	7,459,589	3,534
香港ドル	7,456,055	-	7,459,589	3,534
売建	10,452,083	-	10,454,645	△2,562
スイスフラン	10,452,083	-	10,454,645	△2,562
合計	-	-	-	972

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

開示資料

決算