有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

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【提出】: 2023/02/24 9:13
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【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	983,215,877
コール・ローン	2,418,055,987
株式	69,443,497,243
未収入金	163,281,416
未収配当金	134,430,566
流動資産合計	73,142,481,089
資産合計	73,142,481,089
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,327
未払金	730,934,412
未払利息	4,220
流動負債合計	730,975,959
負債合計	730,975,959
純資産の部
元本等
元本	15,559,871,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,851,633,644
元本等合計	72,411,505,130
純資産合計	72,411,505,130
負債純資産合計	73,142,481,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.6537円
		(10,000口当たり純資産額)	(46,537円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月 7日
至 2022年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月 6日現在
期首	2021年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,566,875,435円
同期中における追加設定元本額	2,872,817,240円
同期中における一部解約元本額	879,821,189円
期末元本額	15,559,871,486円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	4,600,768,846円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	165,103,356円
世界好配当株投信(毎月分配型)	5,227,316,430円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	862,564,166円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	254,698,387円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	4,449,420,301円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	65,300	3,071.00	200,536,300
		三菱ケミカルグループ	114,900	723.40	83,118,660
		ユニ・チャーム	17,200	5,104.00	87,788,800
		アステラス製薬	163,200	2,092.00	341,414,400
		中外製薬	47,500	3,647.00	173,232,500
		ENEOSホールディングス	532,100	454.50	241,839,450
		小松製作所	65,100	3,115.00	202,786,500
		ダイキン工業	10,900	22,180.00	241,762,000
		三菱電機	168,100	1,345.00	226,094,500
		東京エレクトロン	10,400	46,580.00	484,432,000
		トヨタ自動車	221,600	1,943.50	430,679,600
		西日本旅客鉄道	8,600	5,606.00	48,211,600
		KDDI	80,500	4,036.00	324,898,000
		伊藤忠商事	69,400	4,209.00	292,104,600
		三井物産	61,000	3,946.00	240,706,000
		三井住友フィナンシャルグループ	44,800	4,596.00	205,900,800
		東京海上ホールディングス	29,400	2,776.50	81,629,100
	小計	銘柄数:17			3,907,134,810
		組入時価比率:5.4%			5.6%
	米ドル	CHEVRON CORP	29,560	176.56	5,219,113.60
		CORTEVA INC	43,788	64.36	2,818,195.68
		DUPONT DE NEMOURS INC	95,727	70.42	6,741,095.34
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	55,460	83.47	4,629,246.20
		PPG INDUSTRIES	27,800	134.59	3,741,602.00
		AVERY DENNISON CORP	7,650	191.36	1,463,904.00
		WESTROCK CO	52,150	36.65	1,911,297.50
		LOCKHEED MARTIN	11,047	490.67	5,420,431.49
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	32,190	100.68	3,240,889.20
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	78,500	67.21	5,275,985.00
		SMITH (A.O.) CORP	65,885	59.82	3,941,240.70
		3M CORP	57,415	124.63	7,155,631.45
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	8,000	215.60	1,724,800.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	39,451	181.16	7,146,943.16
		UNION PAC CORP	24,560	211.06	5,183,633.60
		LEAR CORP	21,020	134.90	2,835,598.00
		MCDONALD'S CORP	26,530	271.59	7,205,282.70
		HOME DEPOT	11,415	320.08	3,653,713.20
		TJX COS INC	36,243	79.46	2,879,868.78
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,155	220.95	918,047.25
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	9,835	488.66	4,805,971.10
		COCA COLA CO	135,238	63.47	8,583,555.86
		PEPSICO INC	42,825	183.12	7,842,114.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	14,400	67.43	970,992.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	114,841	103.48	11,883,746.68
		ABBOTT LABORATORIES	45,215	105.41	4,766,113.15
		MEDTRONIC PLC	80,100	78.79	6,311,079.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	21,645	171.28	3,707,355.60
		CIGNA CORP	7,850	327.39	2,570,011.50
		CVS HEALTH CORP	80,200	102.01	8,181,202.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	5,100	535.04	2,728,704.00
		ABBVIE INC	73,750	163.94	12,090,575.00
		AMGEN INC	6,810	284.91	1,940,237.10
		GILEAD SCIENCES INC	26,080	87.98	2,294,518.40
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	67,384	80.70	5,437,888.80
		JOHNSON & JOHNSON	64,454	178.78	11,523,086.12
		CITIGROUP	86,900	45.64	3,966,116.00
		JPMORGAN CHASE & CO	31,550	131.37	4,144,723.50
		US BANCORP	152,300	43.91	6,687,493.00
		WELLS FARGO CO	154,800	43.66	6,758,568.00
		AMERICAN INTL GROUP	63,000	61.53	3,876,390.00
		MARSH & MCLENNAN COS	18,730	171.67	3,215,379.10
		TRAVELERS COS INC/THE	21,640	187.21	4,051,224.40
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	59,450	72.87	4,332,121.50
		MASTERCARD INC	16,955	356.09	6,037,505.95
	PAYCHEX INC	22,890	123.19	2,819,819.10
	MICROSOFT CORP	83,373	250.20	20,859,924.60
	ORACLE CORPORATION	37,240	79.43	2,957,973.20
	CISCO SYSTEMS	240,500	49.33	11,863,865.00
	APPLE INC	23,290	146.63	3,415,012.70
	TE CONNECTIVITY LTD	30,278	123.95	3,752,958.10
	BROADCOM INC	19,395	530.64	10,291,762.80
	INTEL CORP	155,200	29.17	4,527,184.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	78,790	76.58	6,033,738.20
	VERIZON COMMUNICATIONS	184,100	37.07	6,824,587.00
	EVERSOURCE ENERGY	60,762	83.65	5,082,741.30
	EXELON CORPORATION	127,950	41.75	5,341,912.50
	NEXTERA ENERGY INC	86,710	85.15	7,383,356.50
	ARES CAPITAL CORP	445,499	19.19	8,549,125.81
	BLACKROCK INC	4,660	712.76	3,321,461.60
	BLACKSTONE INC	36,700	81.97	3,008,299.00
	S&P GLOBAL INC	6,550	350.31	2,294,530.50
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,518	557.21	4,746,314.78
	COMCAST CORP-CL A	162,400	35.15	5,708,360.00
小計	銘柄数:64			340,596,117.30
				(46,508,399,817)
	組入時価比率:64.2%			66.9%
カナダドル	ENBRIDGE INC	202,200	54.26	10,971,372.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	25,050	94.43	2,365,471.50
	TORONTO DOMINION BANK	46,777	91.32	4,271,675.64
小計	銘柄数:3			17,608,519.14
				(1,769,480,088)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
ユーロ	UMICORE	22,580	35.96	811,976.80
	CRH PLC	68,710	38.04	2,613,728.40
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	77,760	27.17	2,112,739.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,160	139.50	1,835,820.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	101,870	38.50	3,921,995.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	36,985	64.26	2,376,656.10
	ADIDAS AG	13,645	122.06	1,665,508.70
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,545	714.50	2,532,902.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	33,789	56.42	1,906,375.38
	UNILEVER PLC	98,425	48.46	4,769,675.50
	ING GROEP NV	160,550	11.35	1,823,205.80
	ALLIANZ SE-REG	17,828	203.00	3,619,084.00
	AXA SA	73,937	27.31	2,019,219.47
	SAP SE	23,453	105.24	2,468,193.72
	ORANGE SA	246,960	9.37	2,314,756.08
	IBERDROLA SA	286,750	10.89	3,124,141.25
	RELX PLC	94,825	27.05	2,565,016.25
小計	銘柄数:17			42,480,994.15
				(6,094,748,230)
	組入時価比率:8.4%			8.8%
英ポンド	BP PLC	266,085	4.83	1,286,520.97
	IMI PLC	193,188	13.67	2,640,879.96
	PERSIMMON PLC	215,907	12.76	2,756,052.85
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	149,439	34.30	5,126,504.89
	HALEON PLC	473,952	2.95	1,398,158.40
	ASTRAZENECA PLC	94,596	112.60	10,651,509.60
	GSK PLC	182,691	14.22	2,598,231.40
	VODAFONE GROUP PLC	1,681,040	0.91	1,530,082.60
	NATIONAL GRID PLC	281,748	10.26	2,890,734.48
小計	銘柄数:9			30,878,675.15
				(5,147,475,147)
	組入時価比率:7.1%			7.4%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	102,635	111.30	11,423,275.50
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	30,119	309.55	9,323,336.45
	UBS GROUP AG	127,384	17.59	2,240,684.56
小計	銘柄数:3			22,987,296.51
				(3,332,468,375)
	組入時価比率:4.6%			4.8%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	18,298	120.70	2,208,568.60
小計	銘柄数:1			2,208,568.60
				(28,998,505)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	14,183	900.60	12,773,209.80
小計	銘柄数:1			12,773,209.80
				(246,395,217)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
豪ドル	RIO TINTO LTD	49,114	116.13	5,703,608.82
小計	銘柄数:1			5,703,608.82
				(522,336,495)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	189,000	83.40	15,762,600.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	319,500	52.95	16,917,525.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,478,000	9.52	14,070,560.00
小計	銘柄数:3			46,750,685.00
				(821,409,535)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	72,600	34.50	2,504,700.00
小計	銘柄数:1			2,504,700.00
				(252,398,619)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	131,000	302.50	39,627,500.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	301,517	101.00	30,453,217.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	227,712	489.00	111,351,168.00
小計	銘柄数:3			181,431,885.00
				(812,252,405)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
	合計				69,443,497,243
					(65,536,362,433)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	55,805,890	-	55,768,563	△37,327
スイスフラン	55,805,890	-	55,768,563	△37,327
合計	55,805,890	-	55,768,563	△37,327

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算